Chiến lược giao dịch scalping dựa trên đường trung bình di chuyển kép
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-08 16:29:21Tags:
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch dao động dựa trên trung bình di chuyển kép. Nó sử dụng sự chéo chéo của trung bình di chuyển nhanh và chậm như tín hiệu mua và bán. Khi MA nhanh vượt qua trên MA chậm, một tín hiệu mua được tạo ra. Khi MA nhanh vượt qua dưới MA chậm, một tín hiệu bán được tạo ra. Chiến lược này phù hợp với các thị trường giới hạn phạm vi và nắm bắt biến động giá ngắn hạn.
Chiến lược logic
Chiến lược này sử dụng RMA 6 giai đoạn làm MA nhanh và HMA 4 giai đoạn làm MA chậm. Nó đánh giá xu hướng giá và tạo ra các tín hiệu giao dịch dựa trên sự chéo giữa các đường nhanh và chậm.
Khi đường nhanh vượt qua trên đường chậm, nó chỉ ra sự thay đổi xu hướng ngắn hạn từ giảm lên tăng, đó là thời gian chuyển giao chip. Do đó, một tín hiệu mua được tạo ra. Ngược lại, khi đường nhanh vượt qua dưới đường chậm, một tín hiệu bán được tạo ra.
Ngoài ra, các đánh giá xu hướng dài hạn được thực hiện để tránh giao dịch chống lại xu hướng.
Ưu điểm
Những lợi thế của chiến lược này bao gồm:
-
Sự giao thoa MA đôi xác định hiệu quả các điểm đảo ngược ngắn hạn.
-
Độ dài MA nhanh và chậm được kết hợp hợp lý để tạo ra các tín hiệu chính xác.
-
Việc lọc xu hướng dài / ngắn hạn loại bỏ hầu hết các tín hiệu sai.
-
Nhận lợi nhuận và dừng lỗ logic tích cực quản lý rủi ro.
-
Nó dễ hiểu và thực hiện, phù hợp cho người mới bắt đầu.
Rủi ro và giải pháp
Ngoài ra còn có một số rủi ro:
-
Có nhiều lợi nhuận nhỏ nhưng có một lỗ hổng lớn.
-
Giao dịch thường xuyên theo thị trường giới hạn phạm vi.
-
Các thông số quá phù hợp, cần thử sức mạnh.
-
Chất lượng thấp hơn trong thị trường xu hướng.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Một số hướng để tối ưu hóa chiến lược:
-
Nâng cấp MAs với bộ lọc Kalman thích nghi vv.
-
Thêm mô hình ML để cải thiện độ chính xác tín hiệu.
-
Thêm module quản lý vốn để tự động hóa kiểm soát rủi ro.
-
Kết hợp với các yếu tố tần số cao để có tín hiệu mạnh hơn.
-
Điều lệ giữa các thị trường giữa các sản phẩm.
Kết luận
Tóm lại, chiến lược MA đôi này là một chiến lược lượng điển hình và thực tế. Nó có khả năng thích nghi tốt cho người mới bắt đầu học hỏi, trong khi đó có tiềm năng lớn để tối ưu hóa thêm với nhiều kỹ thuật lượng tử để có kết quả tốt hơn.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dc_analytics
// https://datacryptoanalytics.com/
//@version=5
strategy("Scalping Trading", overlay=true)
// INPUTS //
bar_color = input(true, title='Bar Color', group='⚙ Settings',tooltip='Color chart bars.', inline = "1")
mostrar = input(true, 'Show Alerts', group='⚙ Settings', inline = "1")
tempo = input.timeframe('60', group='⚙ Settings', title='🕗 Timeframe', options=['1', '5', '15', '30', '60', '120', '240', '360', '720', 'D', 'W'])
i_position = input.string("Bottom Center", title = "⚙ D-Panel Location",
options = ["Top Right", "Bottom Center", "Bottom Right"], group='⚙ D-Panel Settings️',
tooltip='Choose the location of the information table on the chart.(D-Panel) ')
position = i_position == "Top Right" ? position.top_right : i_position == "Bottom Center" ? position.bottom_center : position.bottom_right
i_tam = input.string('Big', title = '⚙ D-Painel Size',
options = ["Tiny", "Small", "Big"], group='⚙ D-Panel Settings️',tooltip='Choose the size of the information panel (D-Panel).')
tamanho = i_tam == "Tiny" ? size.tiny : i_tam == "Small" ? size.small : size.normal
show_tp_sl = input(true, title='Show Take Profit/Stop Loss', group='⚙ Settings',tooltip='Show Take Profit/Stop Loss.')
TP = input.float(defval=4500, title='Take Profit:',group='⚙ Risk Management',tooltip='Choose amount of profit')
SL = input.float(defval=2500, title='Stop Loss:', group='⚙ Risk Management',tooltip='Choose amount of loss')
// END INPUTS //
// DECLARATIONS //
t_up = '📈'
t_down = '📉'
c_buy = 'Long ⇡'
c_sell = 'Short ⇣'
// _DECLARATION TREND
t_sma = ta.hma(close, 200)
tend_sma = ta.sma(close, 12)
tendencia = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, t_sma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
tend_tabela = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, tend_sma, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
// _END DECLARATION TREND
circle = plot.style_circles
// END DECLARATIONS //
// COLORS //
color gray = color.gray
color red = color.new(#ff8c05, 0)
color orange = color.new(#ff8c05, 0)
color silver = color.silver
color up_vol = color.new(color.green, 0)
color dn_vol = color.new(color.purple, 0)
color orange_tranp = color.new(#ff8c05, 95)
// END COLORS //
// SCANNER MARKET MAKERS //
periodo = input.int(20, 'Period Volume', group='⚙️ Scanner Market Makers Settings')
fator = input.float(1.85, 'Proportion to the mean: (1.25 = 125% of the mean)', minval=0, group='⚙️ Scanner Market Makers Settings')
vol_up = close > open
vol_down = open > close
vol = volume
pesado = volume > ta.ema(volume, periodo) * fator
palette = pesado and vol_up ? gray : pesado and vol_down ? orange : vol_up ? silver : gray
// END SCANNER MARKET MAKERS //
// LOGIC ONE //
s = ta.rma(close, 6)
v = ta.hma(close, 4)
// TREND
t_baixa = tendencia > tendencia[1]
t_alta = tendencia < tendencia[1]
te_d = tend_tabela > tend_tabela[1]
trend = te_d ? t_up : t_down
// END TREND
a = request.security(syminfo.tickerid, tempo, s)
b = request.security(syminfo.tickerid, tempo, ohlc4)
c_dn = a > b and a[1] < b[1]
c_up = b > a and b[1] < a[1]
compra = mostrar and c_up ? a : na
venda = mostrar and c_dn ? a : na
s_sell = venda and t_alta
s_buy = compra and t_baixa
c_vela = b > a and te_d ? gray : orange
s_up = false
s_dw = false
b_sinal = not s_up and s_buy
s_sinal = not s_dw and s_sell
if b_sinal
s_dw := false
s_up := true
s_up
if s_sinal
s_dw := true
s_up := false
s_up
// END LOGIC ONE //
// DATA TABLE //
c = b > a ? orange : gray
c_sinal = b > a ? c_buy : c_sell
// END DATA TABLE //
// PLOT/BARCOLOR //
c_barcolor = pesado and vol_up ? up_vol : pesado and vol_down ? dn_vol : vol_up ? c : c
barcolor(bar_color ? c_barcolor : na)
plot(a, color=orange_tranp, style=circle)
// END PLOT/BARCOLOR //
// TABLE //
var dash = table.new(position=position, columns=2, rows=3, border_width=1)
if barstate.islast
table.cell(table_id=dash, column=1, row=2, text='Scalping DCA', bgcolor=orange)
table.cell(table_id=dash, column=1, row=0, text='Trade: ' + c_sinal)
table.cell(table_id=dash, column=1, row=1, text='Trend: ' + trend)
// END TABLE //
// SETTINGS STRATEGY //
exitPrice = strategy.closedtrades.exit_price(strategy.closedtrades - 1)
// OPEN ORDER
if (b_sinal)
strategy.order("Long", strategy.long , comment = "Entry: " + str.tostring(close, "#.####"))
// strategy.exit("EXIT", trail_points = 1000, trail_offset = 0, comment_trailing = "Close with Profit: " + str.tostring(close, "#.####"))
// strategy.entry("long", strategy.long)
if (s_sinal)
strategy.order("Short", strategy.short , comment = "Entry: " + str.tostring(close, "#.####"))
// strategy.exit("EXIT", trail_points = 1000, trail_offset = 0, comment_trailing = "Close with Profit: " + str.tostring(close, "#.####"))
// strategy.entry("short", strategy.short)
// TP/SL ORDERS
if strategy.position_size > 0
strategy.exit('Long_Close', 'Long',profit = TP , loss=SL, qty_percent=100, comment_profit = "Profit Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
//if strategy.position_size > 0
// strategy.exit("Long", "Long", stop = longSL, limit = longTP, comment_profit = "Profit Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Long: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
if strategy.position_size < 0
strategy.exit('Short_Close', 'Short',profit = TP, loss=SL, qty_percent=100, comment_profit = "Profit Short: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Short: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
//if strategy.position_size < 0
// strategy.exit("Short", "Short", stop = shortSL, limit = shortTP, comment_profit = "Profit Short: "+ str.tostring(exitPrice, "#.####"), comment_loss = "Stop Short: " + str.tostring(exitPrice, "#.####"))
// END SETTINGS STRATEGY //
// LOGS
// if strategy.opentrades > 10
// log.warning("{0} positions opened in the same direction in a row. Try adjusting `bracketTickSizeInput`", strategy.opentrades)
// last10Perc = strategy.initial_capital / 10 > strategy.equity
// if (last10Perc and not last10Perc[1])
// log.error("The strategy has lost 90% of the initial capital!")
- Chiến lược hỗ trợ và kháng cự với khối lượng phá vỡ và dừng lỗ theo dõi
- Di chuyển chiến lược dừng lỗ dựa trên điểm lấy lợi nhuận và dừng lỗ
- Chiến lược dừng lỗ theo tỷ lệ phần trăm
- Chiến lược kết hợp hai đường chéo trung bình động và cân bằng sức mạnh của con bò
- Chiến lược chủ đơn giản
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên đường trung bình chuyển động nhiều khung thời gian và RSI
- Mua Dips - MA200 Chiến lược tối ưu
- Ehlers Fisher chuyển đổi chiến lược giao dịch
- Chiến lược đảo ngược dựa trên chỉ số RSI
- Chiến lược phá vỡ xu hướng MA kép
- Chiến lược Supertrend Moving Stop Loss Take Profit
- Chiến lược theo dõi xu hướng của Andrew Abraham
- Chiến lược lịch trình hiệu suất hàng tháng PnL
- Chiến lược kiểm tra lại đột phá
- Chiến lược Quant với tín hiệu Stochastic, Bộ lọc SMA và Lệnh dừng thua lỗ ngẫu nhiên / lấy lợi nhuận
- Chiến lược chéo giữa hai mức trung bình động
- Chiến lược tín hiệu chéo trung bình di chuyển
- Chiến lược EMA 200 dựa trên Trailing Take Profit và Trailing Stop Loss
- Up/Down K-Line Pattern High Frequency Arbitrage Strategy - Chiến lược điều chỉnh tần số cao
- Chiến lược phá vỡ dao động trung bình động kép