Chiến lược dài hạn và ngắn hạn dựa trên các điểm đảo chiều MA

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên điểm biến động của đường trung bình để đánh giá xu hướng thị trường, làm nhiều điểm biến động lên trên MA, làm trơ ở điểm biến động xuống dưới MA, thuộc loại chiến lược theo dõi xu hướng điển hình.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng price=security(tickerid, period, close) để lấy giá đóng cửa làm phân tích chiến lược, sau đó bằng cách chọn đầu vào, tính toán trung bình sma hoặc trung bình ema, chiều dài là ma1, có giá trị trung bình đầu tiên là ma1. Sau đó, định nghĩa Roc1 là tỷ lệ biến đổi hàng ngày của price1 để xác định trung bình là có tăng hoặc giảm rõ ràng.

Do đó, chiến lược này sử dụng các điểm biến động trung bình để nắm bắt sự thay đổi trong xu hướng giá cổ phiếu, một trong những chiến lược theo xu hướng điển hình.

Phân tích lợi thế

Ưu điểm lớn nhất của chiến lược này là sử dụng các điểm chuyển động của trung bình để đánh giá xu hướng, một phương pháp phân tích kỹ thuật lâu đời và đáng tin cậy hơn trong giao dịch định lượng. Ưu điểm cụ thể là:

1. Sử dụng bộ lọc tiếng ồn trung bình di chuyển, Accurately nắm bắt các điểm biến xu hướng. Các trung bình di chuyển đã làm mịn giá, có thể lọc một phần tiếng ồn, làm cho việc nhận ra biến xu hướng chính xác hơn và đáng tin cậy hơn.

2. Kết hợp các chỉ số tỷ lệ biến đổi để đánh giá sức mạnh của sự chuyển đổi và tránh phá vỡ giả. Chiến lược này không chỉ phát hiện các điểm biến đổi, mà còn thiết lập ngưỡng của tỷ lệ biến đổi để tránh phá vỡ giả trên đường trung bình di chuyển dẫn đến giao dịch không cần thiết.

3. Cài đặt tham số đơn giản, dễ nắm bắt và phản hồi tối ưu hóa. Chiến lược này chỉ có một đường trung bình di chuyển, một số tham số, thiết lập và tối ưu hóa đều đơn giản, dễ hiểu và nắm bắt của người dùng.

Phân tích rủi ro

Những rủi ro chính của chiến lược này là:

1. Chiến lược theo dõi xu hướng, không thể dự đoán điểm đáy. Chiến lược này thuộc loại theo dõi xu hướng, chỉ có thể theo sau xu hướng, không thể dự đoán điểm đáy của thị trường, dễ bị bỏ lỡ cơ hội đảo ngược ngay lập tức.

2. Vấn đề về sự chậm trễ của đường trung bình di chuyển. Sự chậm trễ của đường trung bình di chuyển phản ánh sự chuyển động của giá có thể ảnh hưởng đến tính kịp thời của việc xác định xu hướng.

3. Thiết lập các tham số của chiến lược như thời gian trung bình, giá trị giảm giá của tỷ lệ biến đổi, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thu hồi lợi nhuận của chiến lược, cần được kiểm tra và tối ưu hóa một cách cẩn thận.

Các giải pháp tương ứng là:

1. Có thể kết hợp thích hợp với các chỉ số khác để dự đoán mức độ lớn của thị trường gấu và thị trường bò.

2. Kiểm tra các phương tiện thay thế SMA có tốc độ phản ứng nhanh hơn như EMA.

3. Khuyến nghị tối ưu hóa đa kết hợp để tìm các thiết lập tham số tốt nhất.

Hướng tối ưu hóa

Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa theo một số hướng sau:

1. Thêm một đường trung bình di chuyển thứ hai để tạo ra một chiến lược giao thoa vàng. Như vậy, bạn có thể sử dụng mối quan hệ giữa hai đường trung bình để đánh giá xu hướng và lọc tiếng ồn.

2. Thêm phân tích khối lượng giao dịch. Bằng cách quan sát sự thay đổi khối lượng giao dịch tại các điểm chuyển đổi đường trung bình, bạn có thể xác minh thêm độ tin cậy của các điểm chuyển đổi.

3. Kiểm tra tác dụng phụ của các chỉ số kỹ thuật khác như RSI, MACD. Các chỉ số này có thể giúp xác định xu hướng và hình thành chiến lược kết hợp với chuyển đổi đường trung bình.

4. Lựa chọn nhiều tham số tối ưu hóa điều kiện thị trường. Kiểm tra các thiết lập tham số tối ưu hóa cho thị trường bò, thị trường gấu và biến động.

5. Sử dụng phương pháp học máy để tối ưu hóa động các tham số. Cho phép chương trình tự động đánh giá sự ổn định của các tham số trong các môi trường thị trường khác nhau, để tối ưu hóa động các tham số.

Tóm tắt

Chiến lược này nói chung là một chiến lược theo dõi xu hướng đã được phát triển tốt hơn, có một số giá trị thực chiến. Ý tưởng chiến lược đơn giản và rõ ràng, không có nhiều tham số được thiết lập, dễ hiểu các bài kiểm tra. Ngoài ra còn có các vấn đề về độ trễ theo dõi.