Chiến lược này là một chiến lược giao dịch động dựa trên đường chéo đồng đều. Nó sử dụng chỉ số di chuyển trung bình ((EMA) của hai chu kỳ khác nhau để xác định tín hiệu mua và bán. Khi đường EMA nhanh đi qua đường EMA chậm từ phía dưới, nó tạo ra tín hiệu mua; Khi đường EMA nhanh đi qua đường EMA chậm từ phía trên xuống, nó tạo ra tín hiệu bán.
Lập luận cốt lõi của chiến lược này dựa trên hệ thống chéo trung bình. EMA có nghĩa là trung bình di chuyển theo cấp số nhân. Công thức tính toán của EMA như sau: $\(EMA_t=\frac{P_t \times k}{1+k}+\frac{EMA_{t-1}\times(1-k)}{1+k}\)\( Trong đó, \)Pt\( là giá đóng cửa trong ngày, \)EMA{t-1}\( là giá trị EMA của ngày trước, \)k=\frac{2}{n+1}$, n là chu kỳ thời gian của EMA.
Chu kỳ EMA nhanh trong chiến lược này được thiết lập là 55, chu kỳ EMA chậm là 34. Khi EMA ngắn bắt đầu đi qua EMA dài từ phía dưới, đường trung bình ngắn hạn bắt đầu dẫn đường trung bình dài lên, thuộc tín hiệu Gold Fork, tạo cơ hội mua. Ngược lại, khi EMA ngắn bắt đầu đi qua EMA dài từ phía trên xuống, đường trung bình ngắn bắt đầu đi sau đường trung bình dài, thuộc tín hiệu Dead Fork, tạo cơ hội bán.
Chiến lược này có những ưu điểm sau:
Chiến lược này cũng có một số rủi ro, bao gồm:
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa theo các khía cạnh sau:
Chiến lược này nói chung là một chiến lược giao dịch đường ngắn rất cổ điển và thực tế. Nó có tín hiệu giao dịch đơn giản và rõ ràng và không gian ứng dụng linh hoạt. Bằng các phương tiện như tối ưu hóa tham số, lọc chỉ số và kiểm soát rủi ro, hiệu quả của chiến lược có thể được nâng cao liên tục, làm cho nó trở thành một trong những công cụ quan trọng của giao dịch tần số cao trong ngày.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("mohammad tork strategy", overlay=true)
// Input parameters
lengthShortEMA = input(55, title="Short EMA Length")
lengthLongEMA = input(34, title="Long EMA Length")
// Calculate EMAs
emaShort = ta.ema(close, lengthShortEMA)
emaLong = ta.ema(close, lengthLongEMA)
// Conditions for Long Signal
longCondition = ta.crossover(emaLong, emaShort)
// Conditions for Short Signal
shortCondition = ta.crossunder(emaLong, emaShort)
// Execute Long Signal
strategy.entry("Long", strategy.long, when = longCondition)
// Execute Short Signal
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortCondition)
// Plot EMAs on the chart
plot(emaShort, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(emaLong, color=color.red, title="Long EMA")
// Plot Long Signal Icon with Buy Label
plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, size=size.small, text="Buy")
// Plot Short Signal Icon with Sell Label
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sell")