Chiến lược chỉ báo mở đầu mạnh mẽ đa chiều của các chuyên gia định lượng
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này kết hợp nhiều chỉ số sức mạnh khác nhau như Aroon, MA, BB, Williams,% R, ADX trong nhiều chu kỳ khác nhau để tạo ra một chỉ số mở vị thế mạnh mẽ đa chiều, có thể mở vị trí hiệu quả khi xu hướng rõ ràng.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này được thực hiện thông qua sự kết hợp của một số chỉ số sau:
Chỉ số Aroon: tính giá cao nhất và giá thấp nhất trong một chu kỳ nhất định, tạo thành một chỉ số dao động, kết hợp các chỉ số Aroon của nhiều chu kỳ Length để xác định xu hướng.
Đường trung bình MA: tính toán đường trung bình MA của chu kỳ ngắn và chu kỳ dài, để xác định điểm chuyển hướng.
BB Bin Bin: Định nghĩa là một tín hiệu bán khi giá vượt qua Bin Bin.
Chỉ số Williams %R: Chỉ số này tạo ra sự lệch trong khu vực quá mua quá bán, làm tín hiệu mở vị trí.
Chỉ số chuyển động hướng trung bình của ADX: Xác định cường độ của xu hướng, ADX tạo ra tín hiệu mở vị trí khi nó cao hơn một vị trí.
Nhiều chỉ số trên, thông qua các tham số thời gian khác nhau, tạo thành một hệ thống phán đoán đa chiều, khi xu hướng rõ ràng, nhiều chỉ số có thể tạo ra tín hiệu mở vị trí mạnh mẽ.
Các điều kiện mua hàng bao gồm:
- Aroon_1 dưới 85
- MA trung bình khi hình thành nếp nhăn
- Williams %R thấp hơn -99
- ADX cao hơn 14
- Aroon_2 ở trên -39
Một tín hiệu mua mạnh được tạo ra khi 3 trong số 5 điều kiện mua trên được đáp ứng.
Điều kiện bán cũng tương tự, có 5 điều kiện bán, khi đáp ứng 3 trong số đó, sẽ tạo ra tín hiệu bán.
Vì vậy, chiến lược này sử dụng sự kết hợp của nhiều chỉ số khác nhau để tạo ra tín hiệu mở đầu mạnh mẽ với độ chắc chắn cao khi xu hướng rõ ràng.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là sự kết hợp đa chiều của tín hiệu chỉ số, điều này làm giảm đáng kể khả năng tín hiệu sai do chỉ số đơn lẻ, do đó, có thể tạo ra tín hiệu mở vị trí chất lượng cao khi xu hướng rõ ràng hơn, đây là điểm sáng của chiến lược này.
Những ưu điểm khác:
Điều chỉnh thông số để phù hợp với các đặc điểm của thị trường khác nhau
Thiết lập tham số chỉ số khoa học hợp lý, tham số robust cao
Kết hợp nhiều chu kỳ thời gian, cải thiện độ chính xác của phán đoán
Có cấu trúc mã rõ ràng, dễ hiểu và tái phát triển
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng có một số rủi ro:
Mặc dù kết hợp nhiều chỉ số có thể cải thiện chất lượng phán đoán, nhưng nó cũng làm tăng sự phức tạp của chiến lược và mở rộng rủi ro quá tối ưu hóa
Thiết lập tham số không hoàn hảo 100%, có thể không hiệu quả trong một số thị trường
Có thể tối ưu hóa các phương thức kết hợp chỉ số, và logic kết hợp có thể được tinh chỉnh hơn nữa.
Cơ hội điều chỉnh ngắn hạn có thể bị bỏ lỡ
Giải pháp tương ứng:
Tăng độ cứng của các tham số kiểm tra
Điều chỉnh một số tham số để phù hợp với nhiều thị trường hơn
Tối ưu hóa cách tích hợp các chỉ số, nâng cao chất lượng phán đoán
Tích hợp rút ngắn một số tham số chỉ số, tăng sự thu thập các điều chỉnh ngắn hạn
Hướng tối ưu hóa
Các hướng tối ưu hóa chính của chiến lược này là tối ưu hóa cách tích hợp các chỉ số, bao gồm:
Thêm nhiều loại chỉ số khác nhau để tạo ra một khu rừng chỉ số, tiếp tục cải thiện tính chính xác của phán đoán
Tối ưu hóa các thiết lập tham số chỉ số để nó có thể tự động thích ứng với sự thay đổi của thị trường
Sử dụng các phương pháp như học máy để tự động tìm kiếm các giải pháp tích hợp chỉ số tốt nhất
Tăng các chiến lược dừng lỗ để kiểm soát rủi ro
Kết hợp với các chỉ số cảm xúc, để đánh giá nhiệt độ thị trường, tham số điều chỉnh động
Có rất nhiều cách để cải thiện chất lượng phán đoán và tính mạnh mẽ của chiến lược này bằng cách tích hợp nhiều chỉ số hơn, các tham số tối ưu hóa tự động và các chương trình tích hợp.
Tóm tắt
Điểm nổi bật nhất của chiến lược này là sự tích hợp khoa học của nhiều chỉ số, tạo ra tín hiệu mở vị trí mạnh mẽ, hiệu quả rõ rệt khi xu hướng rõ ràng. Có rất nhiều không gian tối ưu hóa trong cách tích hợp chiến lược này, bằng cách giới thiệu nhiều chỉ số hơn, và tối ưu hóa thông minh của tham số và cách tích hợp, chiến lược này có thể trở thành một chiến lược giao dịch định lượng rất mạnh mẽ.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", shorttitle="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", overlay=true)
//https://cafe.naver.com/watchbot/1945
//<<빙썸 매각 기념>> 바이낸스 이오스 복합지표
//Aroon_1
length_1 = input(264, minval=1, title="Length Aroon_1")
upper_1 = 100 * (highestbars(high, length_1+1) + length_1)/length_1
lower_1 = 100 * (lowestbars(low, length_1+1) + length_1)/length_1
midp_1 = 0
oscillator_1 = upper_1 - lower_1
//osc_1 = plot(oscillator_1, color=red)
//Aroon_2
length_2 = input(72, minval=1, title="Length Aroon_2")
upper_2 = 100 * (highestbars(high, length_2+1) + length_2)/length_2
lower_2 = 100 * (lowestbars(low, length_2+1) + length_2)/length_2
midp_2 = 0
oscillator_2 = upper_2 - lower_2
//osc_2 = plot(oscillator_2, color=red)
//Aroon_3
length_3 = input(137, minval=1, title="Length Aroon_3")
upper_3 = 100 * (highestbars(high, length_3+1) + length_3)/length_3
lower_3 = 100 * (lowestbars(low, length_3+1) + length_3)/length_3
midp_3 = 0
oscillator_3 = upper_3 - lower_3
//osc_3 = plot(oscillator_3, color=red)
//Aroon_4
length_4 = input(62, minval=1, title="Length Aroon_4")
upper_4 = 100 * (highestbars(high, length_4+1) + length_4)/length_4
lower_4 = 100 * (lowestbars(low, length_4+1) + length_4)/length_4
midp_4 = 0
oscillator_4 = upper_4 - lower_4
//osc_4 = plot(oscillator_4, color=red)
//Ma double
short_ma_1 = sma(close, 9)
long_ma_1 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_1, color = red)
// plot(long_ma_1, color = green)
// plot(cross(short_ma_1, long_ma_1) ? short_ma_1 : na, style = cross, linewidth = 4)
short_ma_2 = sma(close, 9)
long_ma_2 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_2, color = red)
// plot(long_ma_2, color = green)
plot(cross(short_ma_2, long_ma_2) ? short_ma_2 : na, transp= 100, title = "ma cross_2", style = cross, linewidth = 4)
//BB
length_bb = input(270, minval=1, title="BB length")
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB mult")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
// plot(basis_bb, color=red)
// p1 = plot(upper_bb, color=blue)
// p2 = plot(lower_bb, color=blue)
// fill(p1, p2)
//Williams
length_wil = input(130, minval=1, title="Length Williams %R")
upper_wil = highest(length_wil)
lower_wil = lowest(length_wil)
out_wil = 100 * (close - upper_wil) / (upper_wil - lower_wil)
// plot(out_wil)
// band1 = hline(-20)
// band0 = hline(-80)
// fill(band1, band0)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(145, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up_adx = change(high)
down_adx = -change(low)
plusDM = na(up_adx) ? na : (up_adx > down_adx and up_adx > 0 ? up_adx : 0)
minusDM = na(down_adx) ? na : (down_adx > up_adx and down_adx > 0 ? down_adx : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus_adx = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus_adx = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus_adx, minus_adx]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus_adx, minus_adx] = dirmov(dilen)
sum_adx = plus_adx + minus_adx
adx = 100 * rma(abs(plus_adx - minus_adx) / (sum_adx == 0 ? 1 : sum_adx), adxlen)
sig_adx = adx(dilen, adxlen)
// plot(sig_adx, color=red, title="ADX")
//ADX 2
adxlen_2 = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen_2 = input(150, title="DI Length")
dirmov_2(len) =>
up_adx_2 = change(high)
down_adx_2 = -change(low)
plusDM_2 = na(up_adx_2) ? na : (up_adx_2 > down_adx_2 and up_adx_2 > 0 ? up_adx_2 : 0)
minusDM_2 = na(down_adx_2) ? na : (down_adx_2 > up_adx_2 and down_adx_2 > 0 ? down_adx_2 : 0)
truerange_2 = rma(tr, len)
plus_adx_2 = fixnan(100 * rma(plusDM_2, len) / truerange_2)
minus_adx_2 = fixnan(100 * rma(minusDM_2, len) / truerange_2)
[plus_adx_2, minus_adx_2]
adx_2(dilen_2, adxlen_2) =>
[plus_adx_2, minus_adx_2] = dirmov_2(dilen_2)
sum_adx_2 = plus_adx_2 + minus_adx_2
adx_2 = 100 * rma(abs(plus_adx_2 - minus_adx_2) / (sum_adx_2 == 0 ? 1 : sum_adx_2), adxlen_2)
sig_adx_2 = adx(dilen_2, adxlen_2)
// plot(sig_adx_2, color=red, title="ADX_2")
//Input Position
//buy position
pos_aroon1 = input(-85, title="Aroon_1 Position Index_Down")
pos_madouble1_short = input(117, title="ma double_1 wma_Short")
pos_madouble1_long = input(86, title="ma double_1 sma_Long")
pos_wil = input(-99, title="Williams Position Index_Down")
pos_adx= input(14, title="ADX Position Index_Up")
pos_aroon2 = input(-39, title="Aroon_2 Position Index_Up")
//sell position
pos_bb = input(120, title="BB Position Index_Up")
pos_aroon_3 = input(99, title="Aroon_3 Position Index_Up")
pos_madouble2_short= input(88, title="ma double_2 ema_Short")
pos_madouble2_long= input(96, title="ma double_2 sma_Long")
pos_adx_2= input(9, title="ADX_2 Position Index_Up")
pos_aroon_4 = input(35, title="Aroon_4 Position Index_Down")
//Condition
longCondition_aroon_1 = (oscillator_1 <= pos_aroon1)
longCondition_ma2 = (pos_madouble1_short > pos_madouble1_long)
longCondition_wil = (out_wil <= pos_wil)
longCondition_adx = (sig_adx >= pos_adx)
longCondition_aroon_2 = (oscillator_2 >= pos_aroon2)
shortCondition_bb = (close > basis_bb)
shortCondition_aroon_3 = (oscillator_3 >= pos_aroon_3)
shortCondition_ma2 = (pos_madouble2_short < pos_madouble2_long)
shortCondition_adx = (sig_adx_2 >= pos_adx_2)
shortCondition_aroon_4 = (oscillator_4 <= pos_aroon_4)
vl_aroon_1 = 0
vl_ma2 = 0
vl_wil = 0
vl_adx = 0
vl_aroon_2 = 0
if longCondition_aroon_1
vl_aroon_1 := 1
if longCondition_ma2
vl_ma2 := 3
if longCondition_wil
vl_wil := 1
if longCondition_adx
vl_adx := -1
if longCondition_aroon_2
vl_aroon_2 := -1
vs_bb = 0
vs_aroon_3 = 0
vs_ma2 = 0
vs_adx = 0
vs_aroon_4 = 0
if shortCondition_bb
vs_bb := 1
if shortCondition_aroon_3
vs_aroon_3 := 1
if shortCondition_ma2
vs_ma2 := 3
if shortCondition_adx
vs_adx := -2
if shortCondition_aroon_4
vs_aroon_4 := -1
// plotshape(vl_aroon_1, title= "vl_aroon_1", location=location.belowbar, color=green, text="vl_aroon_1")
// plotshape(vl_ma2, title= "vl_ma2", location=location.belowbar, color=green, text="\nvl_ma2")
// plotshape(vl_wil, title= "vl_wil", location=location.belowbar, color=green, text="\n\nvl_wil")
// plotshape(vl_adx, title= "vl_adx", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\nvl_adx")
// plotshape(vl_aroon_2, title= "vl_aroon_2", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\n\nvl_aroon_2")
// plotshape(vs_bb, title= "vs_bb", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_bb")
// plotshape(vs_aroon_3, title= "vs_aroon_3", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_3\n")
// plotshape(vs_ma2, title= "vs_ma2", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_ma2\n\n")
// plotshape(vs_adx, title= "vs_adx", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_adx\n\n\n")
// plotshape(vs_aroon_4, title= "vs_aroon_4", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_4\n\n\n\n")
longCondition = (vl_aroon_1 + vl_ma2 + vl_wil + vl_adx + vl_aroon_2) >= 3 ? true : na
shortCondition = (vs_bb + vs_aroon_3 + vs_ma2 + vs_adx + vs_aroon_4) >= 3 ? true : na
buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na
// plotshape(buy, title= "buy", location=location.bottom, color=green, text="buy")
// plotshape(sell, title= "sell", location=location.top, color=orange, text="sell")
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)
strategy.entry("L", strategy.long, when=(buy))
strategy.close("L", when=(sell))
// strategy.entry("S", strategy.short, when=(sell and (time >= timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
// strategy.close("S", when=(buy and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))