Chiến lược chênh lệch trung bình động
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-24 11:43:41Tags:
Tổng quan
Chiến lược này phát hiện sự chênh lệch giữa giá và đường trung bình động, và sử dụng chúng như tín hiệu mua và bán. Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ dao động nào để tìm sự chênh lệch. Đây là một công cụ có giá trị có thể được sử dụng để kiểm tra lại và giao dịch trực tiếp.
Chiến lược logic
- Tính toán trung bình động (MA) của chiều dài Len
- Phát hiện các điểm pivot low (PL) và pivot high (PH) của MA
- Kiểm tra sự chênh lệch tăng: giá làm cho thấp mới nhưng MA không hoặc MA làm cho thấp mới nhưng giá không
- Kiểm tra sự chênh lệch giảm: giá tạo ra mức cao mới nhưng MA không hoặc MA tạo ra mức cao mới nhưng giá không
- Mua và bán dựa trên sự khác biệt
Phân tích lợi thế
- Tự động phát hiện sự chênh lệch giữa giá và MA, tránh lỗi đánh giá bằng tay
- Áp dụng cho bất kỳ dao động nào, khả năng mở rộng mạnh
- Có thể được sử dụng để backtest và xác nhận lợi nhuận
- Các tham số có thể cấu hình để điều chỉnh độ nhạy và tránh tín hiệu sai
- Cung cấp nhiều loại khác biệt để đánh giá chính xác và toàn diện
Phân tích rủi ro
- Cài đặt dao động không hợp lệ có thể tạo ra tín hiệu sai quá mức
- Các điểm pivot hợp lệ cần thiết trước khi xảy ra sự khác biệt, tín hiệu có thể không đủ
- Cần điều chỉnh các thông số để cân bằng độ nhạy và lọc tín hiệu sai
- Hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các yếu tố khác, độ tin cậy tương đối thấp khi sử dụng riêng
Hướng dẫn tối ưu hóa
- Tối ưu hóa các tham số MA để tìm kết hợp tham số tốt nhất
- Kết hợp với các chỉ số khác như âm lượng để tránh tín hiệu sai
- Thêm mô hình học máy để đánh giá độ tin cậy của sự khác biệt
- Thêm các cơ chế quản lý rủi ro để kiểm soát lỗ trên mỗi giao dịch
Tóm lại
Chiến lược này sử dụng sự khác biệt giữa giá và MA như là tín hiệu giao dịch để tự động đánh giá để tránh lỗi chủ quan. Nó có thể được áp dụng rộng rãi cho bất kỳ dao động nào có khả năng mở rộng mạnh. Yêu cầu tối ưu hóa tham số và sử dụng với các chỉ số khác để cải thiện đáng kể độ tin cậy của tín hiệu và sự ổn định của hệ thống.
/*backtest
start: 2023-12-24 00:00:00
end: 2024-01-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tista
//https://www.tradingview.com/u/tista/#published-scripts
//@version=4
strategy(title="MA Divergences", format=format.price)
//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
/////////////// END - Backtesting Period Selector | Component ///////////////
len = input(title="MA Period", minval=1, defval=14)
src = input(title="MA Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=5)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=5)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=600)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=2)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=true)
bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.green
hiddenBearColor = color.red
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = wma(src, len)
plot(osc, title="MA", linewidth=2, color=color.yellow)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
alertcondition(osc[1] > 100.0 and osc[2] < 100.0, title="MA value crosses over 100.0", message="Check charts for a MA cross over 100.0")
alertcondition(osc[1] < 100.0 and osc[2] > 100.0, title="MA value crosses under 100.0", message="Check charts for a MA cross under 100.0")
alertcondition(osc[1] > -100. and osc[2] < -100.0, title="MA value crosses over -100.0", message="Check charts for a MA cross over -100.0")
alertcondition(osc[1] < -100.0 and osc[2] > -100.0, title="MA value crosses under -100.0", message="Check charts for a MA cross under -100.0")
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
alertcondition(bullCond, title="Regular bullish divergence in MA found", message="Check charts for a regular bullish divergence found with MA")
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
alertcondition(hiddenBullCond, title="Hidden bullish divergence in MA found", message="Check charts for a hidden bullish divergence found with MA")
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
alertcondition(bearCond, title="Regular bearish divergence in MA found", message="Check charts for a regular bearish divergence found with MA")
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
// Alerts
//alertcondition(bearCond or hiddenBearCond, title='Bear div', message='Bear div')
//alertcondition(bullCond or hiddenBullCond, title='Bull div', message='Bull div')
//alertcondition(bearCond or bullCond, title='Bull or beal div', message='Bull or bear div')
//alertcondition(hiddenBearCond or hiddenBullCond, title='Bull or beal div', message='Hidden Bull or bear div')
//alertcondition(hiddenBearCond or hiddenBullCond or bearCond or bullCond, title='Bull or beal div', message='Any Bull or bear div')
if testPeriod()
if bullCond or hiddenBullCond
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if bearCond or hiddenBearCond
strategy.entry("Sell", strategy.short)
Thêm nữa
- RSI Bollinger Bands Chiến lược giao dịch
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên EMA kép
- Chiến lược đột phá trung bình động kép
- RSI và chiến lược thoát trung bình động
- Chiến lược theo dõi EMA
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên đường trung bình động
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên khối lượng dựa trên chiều sâu thị trường SMA Crossover Ichimoku
- Chiến lược theo dõi xu hướng Stop Loss Take Profit
- Bi-directional Crossing Zero Axis Qstick Indicator Backtest Strategy (Hệ thống kiểm tra ngược)
- Chiến lược giao dịch chéo trung bình động
- Chiến lược giao dịch tần số cao đảo ngược dựa trên đường bóng
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên RSI hồi quy tuyến tính
- Chiến lược này là một hai hướng điều chỉnh phạm vi lọc chiến lược theo dõi động lực
- Chiến lược theo dõi xu hướng trung bình động kép
- Chiến lược đột phá lực lượng
- RSI CCI Williams%R Chiến lược giao dịch định lượng
- Chiến lược giao dịch tăng tốc được điều chỉnh rủi ro năng động
- Chiến lược giao dịch chéo giữa động lực chuyển động trung bình
- Bollinger Band Limit Market Maker Chiến lược
- Chiến lược trung bình động dài hạn của Renko