1. Quảng trường
2. Chiến lược chéo giữa đường trung bình di chuyển và RSI

Chiến lược chéo giữa đường trung bình di chuyển và RSI

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-01 11:48:51
Tags:

---

---

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Swing Hull/rsi/EMA Strategy", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)

//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the martket.
// hull ma copied from syrowof HullMA who copied from mohamed982 :) thanks both
// Performance 

n=input(title="period",defval=500)

n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))

n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))

n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)



// RSi and Moving averages

length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2

fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close

mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort =  (crossunder(vrsi, overBought))

condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
closeLong =  (crossover(vrsi, overSold))
closeShort = cShort 


// Strategy Logic
longCondition = n1> n2
shortCondition = longCondition != true

col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)


if (not na(vrsi))
    if shortCondition    
        if (price[0] < maslow[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-SHORT", strategy.short, comment="short")
strategy.close("SYS-SHORT", when=closeShort) //output logic

if (not na(vrsi))
    if longCondition // swing condition          
        if (price[0] < mafast[0] and price[1] > mafast[1]) //cross entry
            strategy.entry("SYS-LONG", strategy.long, comment="long")
strategy.close("SYS-LONG", when=closeLong) //output logic


// Stop Loss 


sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100


strategy.exit("Out Long", "SYS-LONG", qty_percent=Q, loss=Stop)
strategy.exit("Out Short", "SYS-SHORT", qty_percent=Q, loss=Stop)



//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

---

• Chiến lược giao thoa chỉ số động lực
• Chiến lược dừng lợi nhuận và dừng lỗ hai lần để vượt qua dao động hiệu quả
• Chiến lược phá vỡ hai kênh
• Chiến lược giao dịch lưới dựa trên theo dõi đường K thời gian thực
• Chiến lược rút lui thoát
• Chiến lược dự báo xu hướng thích nghi nhiều chu kỳ
• Renko ATR Chiến lược đảo ngược xu hướng
• Ichimoku Clouds Quant Chiến lược
• Chiến lược theo dõi xu hướng hai hướng dựa trên sự đột phá phạm vi
• Chiến lược giao dịch tiền điện tử dựa trên chỉ số MACD và Stochastic
• Hệ thống đảo ngược khoảng cách băng Bollinger vàng
• Chiến lược theo dõi xu hướng định lượng
• Chiến lược RSI trung bình động và stochastic
• Ichimoku Cloud Trend theo chiến lược
• Chiến lược giao dịch dài hạn dựa trên Bollinger Bands % B Indicator
• Chiến lược kênh trung bình di chuyển ba lần để kiên nhẫn khai thác thông tin có giá trị từ các đường nến
• Chiến lược treo cổ Yin Yang
• Chiến lược tỷ lệ thua lỗ dừng lại
• Xu hướng trung bình di chuyển ba lần theo chiến lược
• Theo dõi chiến lược giao dịch Stop Loss Moving Average