Chiến lược giao thoa giá đóng cửa hai trung bình di chuyển

Tổng quan

Chiến lược giao dịch Crossover giá kết thúc là một chiến lược giao dịch định lượng tương đối đơn giản. Nó tính toán giá đóng cửa trung bình của 7 nến gần đây và giá đóng cửa trung bình của 20 nến. Khi trung bình chuyển động ngắn hạn vượt qua trung bình chuyển động dài hạn từ dưới, nó báo hiệu một vị trí dài. Khi trung bình chuyển động ngắn hạn vượt dưới trung bình chuyển động dài hạn, nó báo hiệu một vị trí ngắn. Điều này cho phép chiến lược nắm bắt các điểm uốn cong trong xu hướng trung hạn của thị trường.

Chiến lược logic

Lý thuyết cốt lõi của chiến lược này là tính giá đóng trung bình của 7 nến gần đây (không bao gồm nến hiện tại) là trung bình di chuyển ngắn hạn và giá đóng trung bình của 20 nến (không bao gồm 7 nến gần đây) là trung bình di chuyển dài hạn. Khi trung bình di chuyển ngắn hạn vượt qua trung bình di chuyển dài hạn từ dưới, nó cho thấy thị trường đang chuyển từ giảm lên tăng, báo hiệu một vị trí dài. Khi trung bình di chuyển ngắn hạn vượt dưới trung bình di chuyển dài hạn từ trên, nó cho thấy thị trường đang chuyển từ tăng xuống giảm, báo hiệu một vị trí ngắn.

Khi tín hiệu dài, vị trí dài sẽ được mở bằng cách sử dụng toàn bộ vốn tài khoản. Khi tín hiệu ngắn, vị trí dài hiện tại sẽ được đóng trước khi mở vị trí ngắn bằng cùng một số tiền. Mỗi vị trí mở sẽ được giữ trong 20-25 nến. Trong thời gian này, nếu mất mát xảy ra, 50% vị trí sẽ bị dừng mất mát. Nếu có đủ lợi nhuận xảy ra, 50% vị trí sẽ được lấy lợi nhuận.

Phân tích lợi thế

Những lợi thế của chiến lược chéo trung bình di chuyển kép đơn giản này là:

1. Logic đơn giản, dễ hiểu và thực hiện;
2. Sử dụng đường chéo của các đường trung bình động trong các giai đoạn khác nhau để xác định các điểm biến động trong xu hướng thị trường trung hạn, đó là một chỉ số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi;
3. Có thể lọc tiếng ồn thị trường hiệu quả và nắm bắt xu hướng trung hạn;
4. Thích hợp cho giao dịch trung dài hạn, với 20-25 candle hold mỗi vị trí và tỷ lệ lợi nhuận/mất tốt;
5. Đặt lỗ và lấy lợi nhuận để kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.

Phân tích rủi ro

Là một xu hướng đơn giản theo chiến lược, nó cũng phải đối mặt với một số rủi ro tiềm năng:

1. Sự gia tăng của các whipsaws và các tín hiệu sai khi thị trường bước vào hợp nhất;
2. Giá tăng cao trong thời gian giữ có thể kích hoạt dừng lỗ;
3. Khó xác định hiệu quả các điểm đảo ngược thị trường thực sự, tín hiệu giao dịch có thể chậm.

Các tối ưu hóa để giải quyết những rủi ro này là:

1. Thêm bộ lọc, kiểm tra xem giá có phá vỡ mức hỗ trợ / kháng cự chính khi MAs vượt qua để loại bỏ các tín hiệu sai;
2. Điều chỉnh thời gian giữ, rút ngắn thời gian giữ trung bình cho mỗi vị trí để kiểm soát mất mát;
3. Thêm các chỉ số kỹ thuật khác để xác định các điểm đảo ngược thị trường thực sự.

Hướng dẫn tối ưu hóa

Là một chiến lược chéo trung bình di chuyển kép đơn giản, các tối ưu hóa chính là:

1. Tối ưu hóa các thông số MA, thử nghiệm các kết hợp MA ngắn hạn và dài hạn khác nhau để có các thông số tốt nhất;

2. Thêm các chỉ số bộ lọc khác như khối lượng, chỉ số biến động vv để tránh tín hiệu sai trong thị trường hỗn loạn;

3. Tối ưu hóa chiến lược dừng lỗ và kiếm lợi nhuận, thử các tỷ lệ khác nhau để tìm tối ưu;

4. Kiểm tra hiệu quả trong các chu kỳ thị trường khác nhau và tối ưu hóa thời gian giữ;

5. Thêm các thuật toán máy học, tiếp tục tối ưu hóa các thông số thông qua back-testing để tăng độ bền.

Kết luận

Tóm lại, đây là một chiến lược chéo trung bình động kép đơn giản, sử dụng chéo MA qua các giai đoạn khác nhau để xác định các điểm uốn cong xu hướng trung hạn. Nó có tính thực tế cao và dễ vận hành. Nhưng nó cũng có những hạn chế trong việc xác định hiệu quả các điểm đảo ngược thị trường thực sự.