Chiến lược SuperTrend Trailing Stop dựa trên Heikin Ashi
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-06 14:43:14Tags:
Tổng quan chiến lược
Chiến lược này kết hợp các ngọn nến Heikin Ashi và chỉ số SuperTrend thành một chiến lược theo xu hướng với việc dừng lỗ. Nó sử dụng Heikin Ashi để lọc tiếng ồn thị trường và SuperTrend để xác định hướng xu hướng, trong khi SuperTrend là một đường dừng lỗ năng động để theo dõi hiệu quả xu hướng và kiểm soát rủi ro.
Chiến lược logic
- Tính toán các ngọn nến Heikin Ashi: giá mở, đóng, cao, thấp.
- Tính toán chỉ số SuperTrend: dải trên và dải dưới dựa trên ATR và giá.
- Xác định hướng xu hướng kết hợp Heikin Ashi gần và SuperTrend băng.
- Khi Heikin Ashi đóng lại đến gần dải trên SuperTrend, nó báo hiệu xu hướng tăng; khi Heikin Ashi đóng lại đến gần dải dưới SuperTrend, nó báo hiệu xu hướng giảm.
- Sử dụng dải trên SuperTrend như là dừng lỗ trong xu hướng tăng, và dải dưới trong xu hướng giảm.
Ưu điểm
- Heikin Ashi lọc ra những tín hiệu sai, dẫn đến tín hiệu đáng tin cậy hơn.
- SuperTrend như một lệnh dừng lỗ động khóa trong lợi nhuận dọc theo xu hướng để tránh rút tiền lớn.
- Kết hợp các khung thời gian xác nhận cao / thấp chính xác hơn.
- Việc lên lịch rời khỏi phòng tránh những động thái không hợp lý vào những thời điểm nhất định.
Rủi ro
- Có thể nới lỏng dừng lỗ để giảm thiểu.
- Điều chỉnh không chính xác các thông số SuperTrend có thể dẫn đến việc dừng lỗ quá rộng hoặc quá hẹp.
- Bỏ qua kích thước vị trí, nên đặt đúng kích thước đặt cược.
- Bỏ qua chi phí giao dịch.
Cơ hội gia tăng
- Tối ưu hóa các thông số SuperTrend để có hiệu suất tốt nhất.
- Thêm điều khiển kích thước vị trí.
- Xét về chi phí như hoa hồng và trượt.
- Chuyển đổi dễ dàng dựa trên sức mạnh của xu hướng.
- Thêm bộ lọc với các chỉ báo khác vào tín hiệu nhập cảnh.
Kết luận
Chiến lược này kết hợp các điểm mạnh của Heikin Ashi và SuperTrend để xác định hướng xu hướng và tự động theo dõi xu hướng với dừng lỗ năng động để khóa lợi nhuận. Những rủi ro chính đến từ đảo ngược xu hướng và điều chỉnh tham số. Tăng cường hơn nữa về hai khía cạnh này có thể cải thiện hiệu suất chiến lược. Nhìn chung chiến lược này chứng minh cách tích hợp chỉ số có thể nâng cao sự ổn định và lợi nhuận của hệ thống giao dịch.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ringashish
//@version=4
strategy("sa-strategy with HTF-TSL", overlay=true)
Pd = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
Factor = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=2)
ST= supertrend(Factor, Pd)
heikinashi_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_close30 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "30", close)
//res1 = input("30", type=input.resolution, title="higher Timeframe")
//CCI TSL
res = input("240",type=input.resolution,title = "Higher Time Frame")
CCI = input(20)
ATR = input(5)
Multiplier=input(1,title='ATR Multiplier')
original=input(false,title='original coloring')
thisCCI = cci(close, CCI)
lastCCI = nz(thisCCI[1])
calcx()=>
bufferDn= high + Multiplier * sma(tr,ATR)
bufferUp= low - Multiplier * sma(tr,ATR)
if (thisCCI >= 0 and lastCCI < 0)
bufferUp := bufferDn[1]
if (thisCCI <= 0 and lastCCI > 0)
bufferDn := bufferUp[1]
if (thisCCI >= 0)
if (bufferUp < bufferUp[1])
bufferUp := bufferUp[1]
else
if (thisCCI <= 0)
if (bufferDn > bufferDn[1])
bufferDn := bufferDn[1]
x = 0.0
x := thisCCI >= 0 ?bufferUp:thisCCI <= 0 ?bufferDn:x[1]
x
tempx = calcx()
calcswap() =>
swap = 0.0
swap := tempx>tempx[1]?1:tempx<tempx[1]?-1:swap[1]
swap
tempswap = calcswap()
swap2=tempswap==1?color.blue:color.orange
swap3=thisCCI >=0 ?color.blue:color.orange
swap4=original?swap3:swap2
//display current timeframe's Trend
plot(tempx,"CTF",color=swap4,transp=0,linewidth=2, style = plot.style_stepline)
htfx = security(syminfo.tickerid,res,tempx[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)
htfswap4 = security(syminfo.tickerid,res,swap4[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)
plot(htfx,"HTF",color=htfswap4,transp=0,linewidth=3,style = plot.style_stepline)
//supertrend
Supertrend(Factor, Pd) =>
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp = 0.0
TrendUp := heikinashi_close[1]>TrendUp[1] ? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown = 0.0
TrendDown := heikinashi_close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = 0.0
Trend := heikinashi_close > TrendDown[1] ? 1: heikinashi_close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
S_Buy = Trend == 1 ? 1 : 0
S_Sell = Trend != 1 ? 1 : 0
[Trend, Tsl]
[Trend,Tsl] = Supertrend(Factor, Pd)
// Security
//ST1_Trend_MTF = security(syminfo.tickerid, res1, Tsl,barmerge.lookahead_on)
//plot(ST1_Trend_MTF, "higher ST")
crossdn = crossunder(heikinashi_close,Tsl) or crossunder(heikinashi_close[1],Tsl) or crossunder(heikinashi_close[2],Tsl) or heikinashi_close < Tsl
crossup = crossover(heikinashi_close,Tsl) or crossover(heikinashi_close[1],Tsl) or crossover(heikinashi_close[2],Tsl) or heikinashi_close > Tsl
plot(Tsl,"ST",color = color.black,linewidth =2)
plot(ema(heikinashi_close,20),"EMA 20",color=color.red)
plot(hma(heikinashi_close,15),"HMA 15",color=color.green)
plot(ema(heikinashi_close,15),"EMA 15",color=color.black)
closedown = (heikinashi_close < hma(heikinashi_close,15) and heikinashi_high > hma(heikinashi_close,15)) or(heikinashi_close < ema(heikinashi_close,20) and heikinashi_high > ema(heikinashi_close,20))
closeup = (heikinashi_close > hma(heikinashi_close,15) and heikinashi_low < hma(heikinashi_close,15)) or (heikinashi_close > ema(heikinashi_close,20) and heikinashi_low < ema(heikinashi_close,20))
buy = heikinashi_open == heikinashi_low and closeup and crossup and close > htfx
//buy = heikinashi_open == heikinashi_low and heikinashi_close > ema(close,20) and heikinashi_low < ema(close,20) and crossup
buyexit = cross(close,tempx) //heikinashi_open == heikinashi_high //and heikinashi_close < ema(close,15) and heikinashi_high > ema(close,15)
//if heikinashi_close30[1] < ST1_Trend_MTF
//sell = heikinashi_open == heikinashi_high and heikinashi_close < ema(close,20) and heikinashi_high > ema(close,20) and rsi(close,14)<60 and crossdn
sell = heikinashi_open == heikinashi_high and closedown and rsi(close,14)<55 and crossdn and close < htfx
sellexit = cross(close,tempx) //heikinashi_open == heikinashi_low //and heikinashi_close > ema(close,15) and heikinashi_low < ema(close,15)
rg = 0
rg := buy ? 1 : buyexit ? 2 : nz(rg[1])
longLogic = rg != rg[1] and rg == 1
longExit = rg != rg[1] and rg == 2
//plotshape(longExit,"exit buy",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.red, text ="buy exit", textcolor = color.red)
//plotshape(longLogic,"BUY",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.green, text ="buy", textcolor= color.green)
nm = 0
nm := sell ? 1 : sellexit ? 2 : nz(nm[1])
shortLogic = nm != nm[1] and nm == 1
shortExit = nm != nm[1] and nm == 2
//plotshape(shortExit,"exit sell",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.red, text ="sell exit", textcolor = color.red)
//plotshape(shortLogic,"SELL",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.green, text ="sell", textcolor= color.green)
//Exit at particular time
ExitHour = input(title="Exit Hour Of Day", type=input.integer, defval=15, step = 5, maxval = 24, minval = 0)
ExitMint = input(title="Exit Minute Of Day", type=input.integer, defval=15, step = 5, maxval = 24, minval = 0)
bgc = input(title="Highlight Background Color?", type=input.bool, defval=true)
mRound(num,rem) => (floor(num/rem)*rem)
exitTime = (hour(time) >= ExitHour and (minute == mRound(ExitMint, timeframe.multiplier))) ? 1 : 0
exitTime := exitTime == 0 ? (hour(time) >= ExitHour and (minute + timeframe.multiplier >= ExitMint)) ? 1 : 0 : exitTime
MarketClose = exitTime and not exitTime[1]
alertcondition(exitTime and not exitTime[1], title="Intraday Session Close Time", message="Close All Positions")
bgcolor(exitTime and not exitTime[1] and bgc ? #445566 : na, transp =40)
longCondition = longLogic
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = shortLogic
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
strategy.close("short", when =cross(close,tempx) or MarketClose)
strategy.close( "long", when =cross(close,tempx) or MarketClose )
Thêm nữa
- Chiến lược theo dõi đảo ngược định lượng hai trình điều khiển
- Chiến lược tín hiệu xu hướng chồng chéo
- Swing Points Breakouts Chiến lược dài hạn
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên bước đột phá trung bình động động
- Chiến lược biến đổi xu hướng ba nến
- Chiến lược giao dịch đột phá kép thích nghi
- Chiến lược giao dịch định lượng để đảo ngược đáy
- Chiến lược kết hợp tối ưu hóa xu hướng động lực
- Chiến lược Bollinger Bands đa đường trung bình động
- Chiến lược vượt qua trung bình di chuyển
- Trung bình di chuyển kép với chiến lược đột phá động lượng
- Chiến lược Bollinger Band Breakout dựa trên VWAP
- Fibonacci Retracement Chiến lược dừng lỗ động
- Chiến lược chéo EMA và MACD năng động
- Chỉ số động lực kép và chiến lược lai đảo ngược
- TD Sequential Dual-Direction S/R Trading Strategy
- Chiến lược giao dịch định lượng SuperTrend cho Bitcoin
- Một chiến lược ngắn hạn kết hợp chỉ số RSI và đột phá giá
- Chiến lược giao dịch rùa của Richard
- Chiến lược giao dịch đường xu hướng độ dốc động