Chiến lược phá vỡ động lực

Tổng quan

Ý tưởng chính đằng sau chiến lược này là quyết định khi nào nên mua và bán tiền điện tử dựa trên các chỉ số động lực giá. Nó cố gắng nắm bắt xu hướng khi sự đảo ngược giá xảy ra và lợi nhuận từ động lực của các biến động giá.

Chiến lược logic

Chiến lược này sử dụng hai chỉ số để xác định tín hiệu nhập và xuất. Đầu tiên là chính giá nó kiểm tra giá cao nhất và thấp nhất trong 10 ngọn nến gần đây nhất. Thứ hai là chỉ số động lực dựa trên giá - giá trị %K.

Cụ thể, khi giá giảm xuống dưới 98% giá cao nhất trong 10 ngọn nến trước (mức ngưỡng mua), chiến lược sẽ kích hoạt tín hiệu mua. Điều này có nghĩa là đã có sự đột phá giảm. Tương tự như vậy khi giá tăng trên 102% giá thấp nhất trong 10 ngọn nến trước (mức ngưỡng bán), chiến lược sẽ kích hoạt tín hiệu bán, có nghĩa là đã có sự đột phá tăng.

Bằng cách này, chiến lược có thể nắm bắt các điểm đảo ngược khi các xu hướng mới hình thành trong chuyển động giá. Bằng cách điều chỉnh ngưỡng mua / bán, độ nhạy của chiến lược đối với tín hiệu đột phá có thể được điều chỉnh.

Phân tích lợi thế

Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là nó xem xét cả các yếu tố mức giá và động lực.

1. Loại bỏ tiếng ồn bằng cách sử dụng các số liệu xung để xác định các tín hiệu thực sự
2. Kết quả backtest tuyệt vời với lượng rút tối đa tương đối nhỏ
3. Tần số có thể được điều khiển thông qua các tham số điều chỉnh
4. Rủi ro có thể được quản lý hiệu quả bằng cách kết hợp dừng lỗ

Phân tích rủi ro

Một số rủi ro cần lưu ý với chiến lược này:

1. Sự sụp đổ thị trường dẫn đến sự sụp đổ đột ngột mà không thể ngăn chặn được
2. Tác động của phí giao dịch và trượt
3. Sự cấu hình sai của tham số dẫn đến quá mức giao dịch hoặc bỏ lỡ cơ hội

Hạn chế:

1. Sử dụng các mô hình đa yếu tố để ngăn chặn thất bại chỉ số duy nhất
2. Bao gồm stop loss để hạn chế lỗ tối đa
3. Tối ưu hóa các thông số để làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn

Cơ hội gia tăng

Các tối ưu hóa khác cho chiến lược:

1. Thêm nhiều bộ lọc như khối lượng, Bollinger Bands vv
2. Chế độ điều chỉnh động các tham số dựa trên học máy
3. Kết hợp phân tích cơ bản để điều chỉnh chiến lược xung quanh các sự kiện chính
4. Tối ưu hóa việc sử dụng vốn thông qua đòn bẩy để tăng lợi nhuận

Tóm lại

Nhìn chung, chiến lược đột phá động lượng này rất phù hợp để nắm bắt các cơ hội giao dịch ngắn hạn trong tiền điện tử. Nó tận dụng hiệu quả các đặc điểm động lực của sự đảo ngược giá để kiếm lợi nhuận trong khi kiểm soát rủi ro. Việc tinh chỉnh liên tục các tham số và mô hình có thể làm cho chiến lược mạnh mẽ hơn để có lợi nhuận nhất quán.