1. Quảng trường Chiến lược
  2. Chiến lược dừng và dừng lỗ hai chiều dựa trên sự giao nhau của các chỉ số ngẫu nhiên

Chiến lược dừng và dừng lỗ hai chiều dựa trên sự giao nhau của các chỉ số ngẫu nhiên

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-03-08 15:12:42
Tags:

基于随机指标交叉的双向止盈止损策略

Thông tin chi tiết

Chiến lược này sử dụng các tín hiệu chéo của chỉ số ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator) để kích hoạt giao dịch. Khi đường %K trong chỉ số ngẫu nhiên đi từ dưới lên qua đường %D và giá trị %K thấp hơn 20, giao dịch mở nhiều hơn; khi đường %K đi từ trên xuống qua đường %D và giá trị %K cao hơn 80, giao dịch mở trống. Đồng thời, chiến lược đặt khoảng cách Stop Take Profit và Stop Loss để quản lý vị trí để tránh tổn thất mở rộng.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán giá trị %K và giá trị %D của các chỉ số ngẫu nhiên 14 chu kỳ và xử lý chúng một cách trơn tru bằng cách sử dụng đơn giản trung bình di chuyển.
  2. Xác định xem đường %K và đường %D có giao nhau hay không:
    • Khi đường %K băng qua đường %D từ dưới lên, và giá trị %K dưới 20, kích hoạt tín hiệu mua, mở nhiều hơn.
    • Khi đường %K đi từ trên xuống qua đường %D, và giá trị %K lớn hơn 80, kích hoạt tín hiệu bán, mở vị trí trống.
  3. Thiết lập khoảng dừng và dừng lỗ (được tính theo đơn vị Ticks) để quản lý các vị trí đã mở:
    • Đối với nhiều vị trí, đặt giá stop-loss là 1 Tick trên giá mở và giá stop-loss là 1 Tick dưới giá mở.
    • Đối với một vị trí trống, đặt giá stop-loss là TP Tick dưới giá mở và giá stop-loss là SL Tick trên giá mở.
    • Khi giá đạt mức dừng hoặc dừng mất mát, bạn sẽ được đưa ra một vị trí tương ứng.
  4. Thiết lập điều kiện hợp lý:
    • Khi đường %K đi từ trên xuống qua đường %D, và giá trị %K nhỏ hơn bằng 80, tất cả các vị trí đa đầu đều được cân bằng.
    • Khi đường %K đi từ dưới lên qua đường %D, và giá trị %K lớn hơn bằng 20, làm phẳng tất cả các vị trí trống.

Phân tích ưu thế

  1. Chiến lược này sử dụng các chỉ số ngẫu nhiên như là các chỉ số tín hiệu giao dịch chính, và các chỉ số ngẫu nhiên được sử dụng rộng rãi trong giao dịch định lượng, có thể nắm bắt tốt hơn tình trạng mua quá nhiều của thị trường.
  2. Chiến lược này cũng đặt ra các điều kiện dừng lỗ và cân bằng hợp lý để có thể kiểm soát rủi ro ở một mức độ nào đó và tránh tổn thất mở rộng.
  3. Chiến lược logic rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện, phù hợp để học và sử dụng cho người mới bắt đầu.

Phân tích rủi ro

  1. Các chỉ số ngẫu nhiên có thể phát ra nhiều tín hiệu sai trong thị trường biến động, dẫn đến tần suất giao dịch quá cao và tăng chi phí giao dịch.
  2. Chiến lược này không điều chỉnh vị trí một cách động, và khoảng cách dừng lỗ cố định có thể không kiểm soát rủi ro hiệu quả khi thị trường biến động mạnh.
  3. Các tham số trong chiến lược (như chu kỳ chỉ số ngẫu nhiên, khoảng cách dừng, v.v.) là cố định, không được tối ưu hóa cho các tình huống thị trường khác nhau và có thể ảnh hưởng đến tính thích nghi của chiến lược.

Định hướng tối ưu

  1. Có thể xem xét việc giới thiệu các chỉ số kỹ thuật khác hoặc các chỉ số tinh thần thị trường để sử dụng cùng với các chỉ số ngẫu nhiên để tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch và giảm tín hiệu sai.
  2. Tối ưu hóa quản lý vị trí, thay đổi khoảng cách dừng lỗ theo biến động thị trường hoặc sử dụng các phương pháp quản lý tiền cao hơn, chẳng hạn như công thức Kelly.
  3. Sử dụng các phương pháp tối ưu hóa như thuật toán di truyền, tìm kiếm lưới, tối ưu hóa các tham số chiến lược để tìm ra sự kết hợp các tham số tối ưu nhất phù hợp với các tình huống thị trường khác nhau.
  4. Xem xét thêm các điều kiện lọc, chẳng hạn như thời gian giao dịch, tỷ lệ biến động của các loại giao dịch, và giảm giao dịch trong môi trường thị trường bất lợi.

Tóm lại

Chiến lược dừng lỗ hai chiều dựa trên đường chéo chỉ số ngẫu nhiên là một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản và dễ hiểu, kích hoạt giao dịch bằng tín hiệu giao dịch ngẫu nhiên, và thiết lập lệnh dừng lỗ và điều kiện ngang bằng logic để quản lý rủi ro. Lợi thế của chiến lược này là nó rõ ràng về logic, phù hợp để học và sử dụng cho người mới bắt đầu; nhưng cũng có một số rủi ro, chẳng hạn như chỉ số ngẫu nhiên có thể phát ra nhiều tín hiệu sai trong thị trường biến động, và cách quản lý kho cố định có thể không phù hợp với các tình huống thị trường khác nhau. Để nâng cao hiệu suất chiến lược hơn nữa, bạn có thể xem xét việc cải thiện các chỉ số khác bằng cách tối ưu hóa quản lý vị trí, tối ưu hóa các tham số và thêm các điều kiện lọc.

/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("How to force strategies fire exit alerts not reversals", initial_capital = 1000, slippage=1, commission_type = strategy.commission.cash_per_contract, commission_value = 0.0001, overlay=true) 
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker

// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)

if (crossover and k < 20)
	strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
	strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")

// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(600, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(1200, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")

// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
	strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
	strategy.close("Sell", alert_message="closesell")
Nhiều hơn nữa

2019 - FMZ - Nhà phát minh định lượng