Chiến lược phán đoán xu hướng dài và ngắn dựa trên chỉ báo parabol và đường trung bình động
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược EPTS là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên chỉ số đường parabôlic SAR và hai đường trung bình di chuyển chu kỳ khác nhau EMA. Chiến lược này sử dụng chỉ số đường parabôlic để xác định xu hướng của thị trường hiện tại, đồng thời kết hợp mối quan hệ vị trí tương đối của hai đường trung bình di chuyển nhanh và chậm để tạo ra tín hiệu mở cửa. Ý tưởng chính của chiến lược là “tiếp theo xu hướng”, tức là làm nhiều trong xu hướng tăng và làm rỗng trong xu hướng giảm để có được lợi nhuận ổn định.
Nguyên tắc chiến lược
Chỉ số đường parabolic (Parabolic SAR) được sử dụng để xác định hướng của xu hướng thị trường hiện tại. Khi đường parabolic nằm trên đường K, thị trường đang có xu hướng giảm; Khi đường parabolic nằm dưới đường K, thị trường đang có xu hướng tăng.
Chỉ số di chuyển trung bình ((EMA) của hai chu kỳ khác nhau được sử dụng để xác nhận xu hướng và tạo ra tín hiệu mở vị trí. Chiến lược này sử dụng EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Khi EMA 5 ngày nằm trên EMA 20 ngày, thị trường được coi là xu hướng tăng; ngược lại, thị trường được coi là xu hướng giảm.
Điều kiện mở vị trí: Khi đường parabolic và EMA đều có xu hướng tăng, tạo ra tín hiệu nhiều; Khi đường parabolic và EMA đều có xu hướng giảm, tạo ra tín hiệu giảm.
Điều kiện ngang hàng: Khi đường Parabolic vượt qua đường K, xóa vị trí hiện tại và chờ tín hiệu mở vị trí tiếp theo.
Hạn chế: Khi mở vị trí, giá dừng sẽ được thiết lập là vị trí của đường parabola hiện tại. Khi đường parabola di chuyển, điều chỉnh vị trí dừng động để thực hiện dừng di chuyển.
Bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ số đường parabola và EMA, chiến lược EPTS có thể nắm bắt được xu hướng thị trường tốt hơn và kiểm soát rủi ro khi xu hướng đảo ngược. Trong khi đó, thiết lập dừng động làm giảm thêm rủi ro rút lui của chiến lược.
Phân tích lợi thế
Theo dõi xu hướng: Chiến lược EPTS dựa trên tư tưởng theo dõi xu hướng, có thể nắm bắt hiệu quả các xu hướng chính của thị trường, thu được lợi nhuận ổn định.
Hạn chế động: Chiến lược sử dụng đường parabola làm điểm dừng động, liên tục điều chỉnh vị trí dừng khi xu hướng phát triển, kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Xác nhận kép: Xác nhận kép của đường parabola và EMA giúp tăng độ tin cậy của tín hiệu mở kho và giảm tín hiệu giả.
Dễ sử dụng: logic chiến lược rõ ràng, thiết lập tham số đơn giản, dễ hiểu và thực hiện.
Phân tích rủi ro
Thị trường sốc: Trong thị trường sốc, xu hướng không rõ ràng và có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả, dẫn đến giao dịch thường xuyên và rút lui lớn hơn.
Xu hướng đảo ngược: Khi xu hướng thị trường đột ngột đảo ngược, chiến lược có thể trì hoãn thanh toán và chịu một số tổn thất.
Cài đặt tham số: Hiệu suất của chiến lược bị ảnh hưởng bởi các thiết lập tham số, các tham số khác nhau có thể dẫn đến kết quả khác nhau.
Hướng tối ưu hóa
Thêm nhiều chỉ số: Dựa trên đường parabola và EMA hiện có, đưa ra các chỉ số khác về xu hướng, chẳng hạn như MACD, ADX, để cải thiện độ chính xác của phán đoán xu hướng.
Tối ưu hóa điều kiện nhập: Tối ưu hóa điều kiện mở vị trí, như xem xét các yếu tố như khoảng cách giữa giá và EMA, khối lượng giao dịch, nâng cao chất lượng tín hiệu mở vị trí.
Tối ưu hóa tham số động: tùy thuộc vào sự thay đổi của tình trạng thị trường, điều chỉnh động các tham số chiến lược, chẳng hạn như bước dài của đường parabola, chu kỳ của EMA, v.v., để thích ứng với môi trường thị trường khác nhau.
Tham gia quản lý vị trí: Đổi kích thước vị trí theo cường độ của xu hướng thị trường và rủi ro tài khoản, tăng lợi nhuận trong khi kiểm soát rủi ro.
Tóm tắt
Chiến lược EPTS là một chiến lược theo dõi xu hướng dựa trên các chỉ số đường ngang và đường trung bình di chuyển, thu được lợi nhuận ổn định bằng cách nắm bắt các xu hướng chính của thị trường và thanh toán kịp thời để kiểm soát rủi ro. Chiến lược có logic rõ ràng, dễ thực hiện và phù hợp với môi trường thị trường có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, trong thị trường bất ổn, chiến lược có thể phải đối mặt với rủi ro rút lui lớn hơn, cần kết hợp với các chỉ số khác và phương pháp tối ưu hóa để tăng khả năng thích ứng và ổn định của chiến lược. Ngoài ra, thiết lập tham số hợp lý và quản lý vị trí cũng là chìa khóa cho chiến lược hoạt động thành công. Nói chung, chiến lược EPTS cung cấp một cách suy nghĩ đơn giản và hiệu quả để theo dõi xu hướng, nhưng vẫn cần được tối ưu hóa và cải thiện để có được hiệu suất chiến lược tốt hơn theo tình hình thị trường thực tế.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)
// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")
// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)