Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược kết hợp đơn giản: Điểm chuyển động SuperTrend và DEMA

Chiến lược kết hợp đơn giản: Điểm chuyển động SuperTrend và DEMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-17 14:49:14
Tags:ATRDEMAEMA

img

Tổng quan

Chiến lược này kết hợp chỉ số Pivot Point SuperTrend và chỉ số Double Exponential Moving Average (DEMA) để tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách phân tích vị trí giá tương đối với hai chỉ số này. Khi giá vượt qua chỉ số Pivot Point SuperTrend và cao hơn chỉ số DEMA, một tín hiệu dài được tạo ra; khi giá vượt qua chỉ số Pivot Point SuperTrend và thấp hơn chỉ số DEMA, một tín hiệu ngắn được tạo ra. Chiến lược này có thể nắm bắt xu hướng thị trường trung và dài hạn đồng thời phản ứng với biến động giá ngắn hạn.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán chỉ số Pivot Point SuperTrend: Điểm trung bình được tính bằng cách lấy mức trung bình của giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, và sau đó các dải trên và dưới được tính dựa trên phạm vi trung bình thực sự (ATR), tạo thành mức hỗ trợ và kháng cự năng động.
  2. Tính toán chỉ số DEMA: Đầu tiên, tính toán Mức trung bình chuyển động nhân tố (EMA) của giá đóng cửa, sau đó tính toán EMA của EMA, và cuối cùng trừ DEMA từ gấp đôi EMA để có được chỉ số DEMA cuối cùng.
  3. Tạo tín hiệu giao dịch: Khi giá đóng vượt trên dải trên của Pivot Point SuperTrend và cao hơn chỉ số DEMA, một tín hiệu dài được tạo ra; khi giá đóng vượt dưới dải dưới của Pivot Point SuperTrend và thấp hơn chỉ số DEMA, một tín hiệu ngắn được tạo ra.
  4. Thiết lập stop loss và lấy lợi nhuận: Tính toán giá stop loss cụ thể và lấy lợi nhuận dựa trên giá trị pip, đặt trước các pips stop loss và lấy lợi nhuận.

Ưu điểm chiến lược

  1. Khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ: Chỉ số Pivot Point SuperTrend có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng thị trường, trong khi chỉ số DEMA có thể loại bỏ tiếng ồn giá và cung cấp một cơ sở mượt mà hơn để đánh giá xu hướng. Sự kết hợp của cả hai có thể nắm bắt chính xác xu hướng thị trường chính.
  2. Khả năng thích nghi mạnh mẽ: Bằng cách điều chỉnh động các dải trên và dưới của chỉ số Pivot Point SuperTrend, chiến lược có thể thích nghi với các tình huống biến động thị trường khác nhau, cải thiện khả năng thích nghi của nó.
  3. Khả năng kiểm soát rủi ro mạnh mẽ: Bằng cách thiết lập các vị trí dừng lỗ và lấy lợi nhuận rõ ràng, việc tiếp xúc với rủi ro của một giao dịch duy nhất có thể được kiểm soát hiệu quả, đồng thời khóa kịp thời lợi nhuận hiện có.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thiết lập tham số: Hiệu suất của chiến lược phụ thuộc vào các thiết lập của nhiều tham số, chẳng hạn như thời gian điểm pivot, yếu tố ATR, chiều dài DEMA, v.v. Sự kết hợp các tham số khác nhau có thể dẫn đến sự khác biệt lớn trong hiệu suất chiến lược, đòi hỏi phải lựa chọn và tối ưu hóa cẩn thận.
  2. Rủi ro thị trường giới hạn trong phạm vi: Trong môi trường thị trường giới hạn trong phạm vi, các tín hiệu giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến giao dịch quá mức, tăng chi phí giao dịch và rủi ro trượt.
  3. Rủi ro đảo ngược xu hướng: Khi xu hướng thị trường đảo ngược, chiến lược có thể gặp phải các lỗ liên tiếp, đòi hỏi phải điều chỉnh kịp thời chiến lược kết hợp với các phương pháp phân tích khác.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa tham số: Thực hiện các thử nghiệm tối ưu hóa tham số trên các khoảng thời gian và công cụ giao dịch khác nhau để tìm ra sự kết hợp tham số tốt nhất và cải thiện sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược.
  2. Bộ lọc tín hiệu: Khi các tín hiệu giao dịch được tạo ra, chúng có thể được xác nhận thêm kết hợp với các chỉ số kỹ thuật hoặc đặc điểm hành vi giá khác để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu và giảm lỗ do tín hiệu sai.
  3. Quản lý vị trí: Điều chỉnh động kích thước vị trí của mỗi giao dịch theo biến động thị trường và dung nạp rủi ro tài khoản để kiểm soát rủi ro tổng thể.
  4. Tối ưu hóa danh mục đầu tư: Kết hợp chiến lược này với các chiến lược hoặc hệ thống giao dịch khác để đa dạng hóa rủi ro và tăng sự ổn định, cải thiện hiệu suất dài hạn của chiến lược.

Tóm lại

Bằng cách kết hợp chỉ số Pivot Point SuperTrend và chỉ số DEMA, chiến lược này có thể nắm bắt hiệu quả xu hướng thị trường trong khi cũng phản ứng với biến động ngắn hạn. Chiến lược có những lợi thế như khả năng theo dõi xu hướng mạnh mẽ, khả năng thích nghi mạnh mẽ và khả năng kiểm soát rủi ro mạnh mẽ, nhưng cũng phải đối mặt với các rủi ro như thiết lập tham số, thị trường giới hạn phạm vi và đảo ngược xu hướng. Thông qua tối ưu hóa tham số, lọc tín hiệu, quản lý vị trí và tối ưu hóa danh mục đầu tư, sự ổn định và lợi nhuận của chiến lược có thể được cải thiện hơn nữa để thích nghi tốt hơn với môi trường thị trường khác nhau.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Combined Strategy: Pivot Point SuperTrend and DEMA", overlay=true)

// Pivot Point SuperTrend settings
prd = input.int(2, title="Pivot Point Period", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(3.0, title="ATR Factor", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(10, title="ATR Period", minval=1)

// Double EMA settings
demaLength = input.int(200, title="DEMA Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")

// Pip settings
pipValue = input.float(0.0001, title="Pip Value")
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(35, title="Take Profit (pips)")

// Pivot Point SuperTrend Calculation
float ph = ta.pivothigh(prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(prd, prd)
var float center = na
if not na(ph)
    center := na(center) ? ph : (center * 2 + ph) / 3
if not na(pl)
    center := na(center) ? pl : (center * 2 + pl) / 3

Up = center - (Factor * ta.atr(Pd))
Dn = center + (Factor * ta.atr(Pd))
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = na

if na(Trend)
    TUp := Up
    TDown := Dn
    Trend := close > Dn ? 1 : -1
else
    TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
    TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
    Trend := close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)

Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : color.red
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")

// Double EMA Calculation
e1 = ta.ema(src, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=color.new(#43A047, 0))

// Strategy Logic
longCondition = close > Trailingsl and close > dema and strategy.position_size <= 0
shortCondition = close < Trailingsl and close < dema and strategy.position_size >= 0

// Plot signals
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - (stopLossPips * pipValue), limit=close + (takeProfitPips * pipValue))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + (stopLossPips * pipValue), limit=close - (takeProfitPips * pipValue))

alertcondition(longCondition, title="Long Alert", message="Long Signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Alert", message="Short Signal")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu