Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch định lượng theo xu hướng nhiều khung thời gian và khối lệnh

Chiến lược giao dịch định lượng theo xu hướng nhiều khung thời gian và khối lệnh

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-07-29 13:57:12
Tags:EMASMAOB

img

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch định lượng phức tạp kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật và khái niệm giao dịch. Chiến lược này chủ yếu dựa trên Order Block, phát hiện thay đổi xu hướng, chuyển trung bình chéo và phân tích nhiều khung thời gian để tạo ra tín hiệu giao dịch. Ý tưởng cốt lõi là sử dụng hành động giá và các chỉ số kỹ thuật trong một khung thời gian nhỏ hơn (5 phút) để chính xác vào và ra khỏi giao dịch theo hướng xu hướng trong một khung thời gian lớn hơn (1 giờ).

Nguyên tắc chiến lược

  1. Order Block: Chiến lược sử dụng một hàm tùy chỉnh để tính toán Order Block, đó là một mức giá quan trọng thường đại diện cho các khu vực đặt hàng tập trung của các tổ chức.

  2. Khám phá sự thay đổi xu hướng: Sử dụng chéo chéo của Mức trung bình di chuyển đơn giản (SMA) để xác định những thay đổi xu hướng tiềm ẩn.

  3. Phân tích nhiều khung thời gian: Tính toán Trung bình Di chuyển Triệu suất (EMA) 50 giai đoạn và 200 giai đoạn trên khung thời gian 1 giờ để xác định xu hướng thị trường rộng hơn.

  4. Điều kiện nhập cảnh:

    • Long: Khi tín hiệu xu hướng tăng xuất hiện trên biểu đồ 5 phút, giá phá vỡ trên Order Block, và EMA 50 nằm trên EMA 200 trên biểu đồ 1 giờ.
    • Đường ngắn: Khi tín hiệu xu hướng giảm xuất hiện trên biểu đồ 5 phút, giá phá vỡ dưới khối lệnh, và EMA 50 nằm dưới EMA 200 trên biểu đồ 1 giờ.

  5. Chiến lược thoát: Sử dụng tỷ lệ lợi nhuận và mức dừng lỗ cố định để quản lý rủi ro và khóa lợi nhuận.

Ưu điểm chiến lược

  1. Phân tích đa chiều: Kết hợp nhiều khung thời gian và chỉ số kỹ thuật, cung cấp một viễn cảnh thị trường toàn diện hơn.

  2. Tiếp theo xu hướng: Bằng cách giao dịch theo hướng xu hướng lớn hơn, nó làm tăng xác suất giao dịch có lợi nhuận.

  3. Nhập chính xác: Sử dụng các khối lệnh và thay đổi xu hướng ngắn hạn để tối ưu hóa thời gian nhập.

  4. Quản lý rủi ro: Sử dụng tỷ lệ phần trăm lấy lợi nhuận và dừng lỗ được đặt trước, kiểm soát rủi ro hiệu quả cho mỗi giao dịch.

  5. Khả năng thích nghi: Các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh để thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.

Rủi ro chiến lược

  1. Việc giao dịch quá mức: Có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch thường xuyên trên các thị trường biến động cao, làm tăng chi phí giao dịch.

  2. Nguy cơ trượt: Trong các thị trường ít thanh khoản, giá thực hiện thực tế có thể lệch đáng kể từ giá lý tưởng.

  3. Rủi ro đảo ngược xu hướng: Chiến lược có thể chịu tổn thất liên tiếp gần các điểm chuyển hướng.

  4. Độ nhạy của tham số: Hiệu suất chiến lược có thể rất nhạy cảm với các cài đặt tham số, đòi hỏi tối ưu hóa liên tục.

  5. Sự phụ thuộc vào môi trường thị trường: Chiến lược có thể không hoạt động tốt trong các thị trường dao động hoặc dao động nhanh.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Điều chỉnh tham số động: Xem xét điều chỉnh tự động tỷ lệ phần trăm lấy lợi nhuận và dừng lỗ dựa trên biến động thị trường.

  2. Các bộ lọc bổ sung: giới thiệu các chỉ số kỹ thuật hoặc tinh thần thị trường bổ sung để giảm các tín hiệu sai.

  3. Việc lọc thời gian: Thêm hạn chế thời gian giao dịch để tránh thời gian thanh khoản thấp.

  4. Quản lý vị trí: Thực hiện các chiến lược quản lý vị trí phức tạp hơn, chẳng hạn như định hình kích thước vị trí dựa trên biến động.

  5. Kiểm tra và tối ưu hóa: Thực hiện kiểm tra lại dữ liệu lịch sử rộng rãi hơn để tìm kết hợp tham số tối ưu.

  6. Nhận dạng môi trường thị trường: Phát triển các thuật toán để xác định các trạng thái thị trường khác nhau và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

Tóm lại

Đây là một chiến lược giao dịch định lượng toàn diện và phức tạp hợp lý kết hợp phân tích nhiều khung thời gian, lý thuyết khối lệnh và các kỹ thuật theo xu hướng. Bằng cách tìm kiếm các điểm nhập chính xác theo hướng xu hướng lớn hơn, chiến lược nhằm cải thiện tỷ lệ thành công của giao dịch. Tuy nhiên, do sự phức tạp của nó, chiến lược cũng phải đối mặt với những thách thức như quá mức và độ nhạy cảm của tham số.

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("S&P 500", overlay=true)
// Parámetros
length = input(14, "Longitud")
src = input(close, "Fuente")
profit_percent = input.float(0.08955, "Porcentaje de ganancia", step=0.00001, minval=0)
stop_loss_percent = input.float(0.04477, "Porcentaje de stop loss", step=0.00001, minval=0)
// Función para calcular el Order Block
order_block(src, len) =>
    highest = ta.highest(high, len)
    lowest = ta.lowest(low, len)
    mid = (highest + lowest) / 2
    ob = src > mid ? highest : lowest
    ob
// Cálculo del Order Block
ob = order_block(src, length)
// Función para detectar cambios de tendencia
trend_change(src, len) =>
    up = ta.crossover(src, ta.sma(src, len))
    down = ta.crossunder(src, ta.sma(src, len))
    [up, down]
// Detectar cambios de tendencia
[trend_up, trend_down] = trend_change(src, length)
// Calcular EMA 50 y EMA 200 en timeframe de 1 hora
ema50_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 50))
ema200_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 200))
// Condiciones de EMA
ema_buy_condition = ema50_1h > ema200_1h
ema_sell_condition = ema50_1h < ema200_1h
// Señales de compra y venta
buy_signal = trend_up and close > ob and ema_buy_condition
sell_signal = trend_down and close < ob and ema_sell_condition
// Ejecutar la estrategia
if (buy_signal)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)
// Calcular precios de toma de ganancias y stop loss
if (strategy.position_size != 0)
    entry_price = strategy.position_avg_price
    is_long = strategy.position_size > 0
    take_profit = entry_price * (1 + (is_long ? 1 : -1) * profit_percent / 100)
    stop_loss = entry_price * (1 + (is_long ? -1 : 1) * stop_loss_percent / 100)
    strategy.exit(is_long ? "Long TP/SL" : "Short TP/SL", limit=take_profit, stop=stop_loss)
// Visualización
plot(ob, "Order Block", color.purple, 2)
plot(ta.sma(src, length), "SMA", color.blue)
plot(ema50_1h, "EMA 50 1h", color.yellow)
plot(ema200_1h, "EMA 200 1h", color.white)
bgcolor(buy_signal ? color.new(color.green, 90) : sell_signal ? color.new(color.red, 90) : na)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu