Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Crossover Multi-EMA với xu hướng mở rộng Fibonacci theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-07-29 16:42:56
Tags:EMA

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống theo dõi xu hướng kết hợp nhiều đường chéo trung bình chuyển động nhân tố (EMA) với các mức mở rộng Fibonacci. Nó sử dụng sự tương tác giữa các EMA của các giai đoạn khác nhau để xác định sự khởi đầu và kết thúc xu hướng tiềm năng, trong khi sử dụng các mức mở rộng Fibonacci để xác định mục tiêu lợi nhuận. Chiến lược cũng kết hợp các quy tắc dừng lỗ cụ thể để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận.

Nguyên tắc chiến lược

Cốt lõi của chiến lược này nằm trong việc sử dụng EMA chéo qua nhiều khung thời gian để nắm bắt sự khởi đầu và chấm dứt của xu hướng. Cụ thể, nó sử dụng EMA 5 giai đoạn, 10 giai đoạn và 30 giai đoạn. Chiến lược bao gồm bốn điều kiện nhập cảnh khác nhau, mỗi điều kiện được thiết kế để nắm bắt các kịch bản thị trường khác nhau:

Điều kiện đầu tiên được kích hoạt khi giá chạm hoặc giảm dưới đường EMA 30 giai đoạn nhưng sau đó đóng trên nó, trong khi đường EMA 10 giai đoạn nằm trên đường EMA 5 giai đoạn và đường EMA 30 giai đoạn thấp hơn 1% so với đường EMA 5 giai đoạn.
Điều kiện nhập cảnh thứ hai được kích hoạt khi EMA 5 giai đoạn vượt trên EMA 30 giai đoạn và EMA 30 giai đoạn đã vượt dưới EMA 5 giai đoạn trong 6 thanh cuối cùng.
Điều kiện nhập cảnh thứ ba được kích hoạt khi mức cao của hai thanh trước đó thấp hơn EMA 5 giai đoạn tương ứng của họ, EMA 5 giai đoạn thấp hơn EMA 10 giai đoạn, thấp hơn EMA 30 giai đoạn và mức cao của thanh trước thấp hơn mức đóng hiện tại.
Điều kiện nhập cảnh thứ tư được kích hoạt khi EMA 10 giai đoạn vượt qua EMA 30 giai đoạn, EMA 5 giai đoạn đã vượt qua EMA 30 giai đoạn trong 4 thanh cuối cùng, và cả giá trị EMA 10 giai đoạn và 5 giai đoạn hiện tại cao hơn giá trị trước đó của họ.

Đối với lệnh dừng lỗ, chiến lược đặt ra các quy tắc cụ thể cho các điều kiện nhập cảnh khác nhau:

Đối với điều kiện đầu tiên, vị trí được đóng nếu EMA 30 giai đoạn vượt trên EMA 10 giai đoạn.
Đối với các điều kiện khác, vị trí được đóng nếu giá đóng giảm xuống dưới mức thấp nhất trong ba thanh trước đó.

Mục tiêu lợi nhuận được thiết lập dựa trên các mức mở rộng Fibonacci, bao gồm 0,618, 0,786, 1,0 và 1,618 mức.

Ngoài ra, chiến lược bao gồm một điều kiện khóa lợi nhuận: nếu mức thấp của hai thanh cuối cùng nằm trên EMA 5 giai đoạn và EMA được sắp xếp theo thứ tự gia tăng (5 > 10 > 30), vị trí được đóng để khóa lợi nhuận.

Ưu điểm chiến lược

Nhiều xác nhận: Bằng cách sử dụng nhiều EMA và điều kiện nhập cảnh, chiến lược có thể xác định chính xác hơn sự khởi đầu và sự tiếp tục của xu hướng.
Khả năng thích nghi cao: Bốn điều kiện nhập cảnh khác nhau cho phép chiến lược thích nghi với các môi trường thị trường khác nhau, nắm bắt các cơ hội giao dịch cho dù trong các sự đột phá nhanh hoặc hình thành xu hướng chậm.
Quản lý rủi ro: Chiến lược bao gồm các quy tắc dừng lỗ cụ thể, giúp kiểm soát rủi ro cho mỗi giao dịch. Các điều kiện nhập cảnh khác nhau tương ứng với các chiến lược dừng lỗ khác nhau, cho thấy sự nhấn mạnh của chiến lược vào quản lý rủi ro.
Mục tiêu lợi nhuận rõ ràng: Sử dụng các mức mở rộng Fibonacci làm mục tiêu lợi nhuận cung cấp cho các nhà giao dịch các điểm thoát rõ ràng. Điều này giúp tránh lấy lợi nhuận sớm hoặc giữ các vị trí quá lâu.
Bảo vệ lợi nhuận: Điều kiện khóa lợi nhuận giúp bảo vệ lợi nhuận thu được khi xu hướng có thể đảo ngược, một khía cạnh quan trọng thường bị bỏ qua bởi nhiều chiến lược theo xu hướng.
Kết hợp các chỉ số kỹ thuật: Chiến lược kết hợp EMA và các công cụ Fibonacci, tận dụng điểm mạnh của hai công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến này.

Rủi ro chiến lược

Giao dịch quá mức: Nhiều điều kiện nhập cảnh có thể dẫn đến giao dịch quá mức, đặc biệt là trong các thị trường biến động cao. Điều này có thể làm tăng chi phí giao dịch và có khả năng dẫn đến nhiều tín hiệu sai hơn.
Độ nhạy của các thông số: Chiến lược sử dụng nhiều thời gian EMA cố định và ngưỡng phần trăm. Các thông số này có thể cần phải được điều chỉnh cho các thị trường và khung thời gian khác nhau, nếu không, chúng có thể dẫn đến hiệu suất chiến lược kém.
Tùy thuộc vào xu hướng: Là một chiến lược theo xu hướng, nó có thể hoạt động kém trong các thị trường dao động hoặc dao động. Trong môi trường thị trường này, nó có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai và thua lỗ nhỏ.
Sự chậm trễ: EMA vốn là các chỉ số chậm trễ. Trong các thị trường thay đổi nhanh chóng, chiến lược có thể không thể nắm bắt các điểm chuyển đổi xu hướng kịp thời.
Sự phức tạp: Nhiều điều kiện và quy tắc của chiến lược làm tăng sự phức tạp của nó, có thể làm cho nó khó hiểu và duy trì, và cũng làm tăng nguy cơ quá phù hợp.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Điều chỉnh tham số động: Xem xét việc đưa ra một cơ chế thích nghi để điều chỉnh động các khoảng thời gian EMA và các tham số khác dựa trên sự biến động của thị trường.
Tích hợp các chỉ số khối lượng: Kết hợp phân tích khối lượng có thể cải thiện độ chính xác của các quyết định nhập và xuất. Ví dụ, yêu cầu tăng khối lượng khi nhập để xác nhận sức mạnh xu hướng.
Bộ lọc môi trường thị trường: Đưa ra một cơ chế xác định môi trường thị trường, chẳng hạn như sử dụng ATR (Mức trung bình thực sự) hoặc các chỉ số biến động, để tạm dừng giao dịch trong môi trường không phù hợp với việc theo dõi xu hướng.
Tối ưu hóa cơ chế dừng lỗ: Hãy xem xét sử dụng các điểm dừng cuối thay vì điểm dừng cố định. Điều này có thể bảo vệ lợi nhuận trong khi cho phép chúng tiếp tục tăng trưởng.
Thêm lọc thời gian: Hạn chế giao dịch vào các khoảng thời gian cụ thể, tránh các khoảng thời gian biến động cao hoặc thanh khoản thấp, có thể cải thiện tính ổn định của chiến lược.
giới thiệu Machine Learning: Sử dụng thuật toán học máy để tối ưu hóa lựa chọn tham số và quyết định nhập, có thể cải thiện khả năng thích nghi và hiệu suất của chiến lược.
Phân tích nhiều khung thời gian: Kết hợp phân tích xu hướng từ các khung thời gian dài hơn để cải thiện độ chính xác quyết định nhập cảnh và tránh nhập vào xu hướng chính.

Kết luận

Chiến lược Multi-EMA Crossover với Fibonacci Extension Trend Following chứng minh một hệ thống giao dịch toàn diện kết hợp nhiều chỉ số kỹ thuật và khái niệm giao dịch. Bằng cách sử dụng nhiều EMA và điều kiện nhập cảnh, chiến lược cố gắng tạo sự cân bằng giữa việc nắm bắt xu hướng và giảm tín hiệu sai. Việc sử dụng các mức mở rộng Fibonacci cung cấp một cơ sở khách quan để thiết lập mục tiêu lợi nhuận, trong khi các quy tắc dừng lỗ và khóa lợi nhuận cụ thể phản ánh sự nhấn mạnh vào quản lý rủi ro.

Mặc dù chiến lược có những lợi thế trong việc xác nhận nhiều lần và khả năng thích nghi cao, nhưng sự phức tạp và nhạy cảm của nó đối với lựa chọn tham số cũng đặt ra một số thách thức. Để tiếp tục cải thiện độ bền và hiệu suất của chiến lược, có thể xem xét việc đưa ra điều chỉnh tham số động, lọc môi trường thị trường và phân tích nhiều khung thời gian như các hướng tối ưu hóa.

Nhìn chung, chiến lược này cung cấp một khuôn khổ thú vị để theo dõi xu hướng, nhưng các nhà giao dịch cần tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và tối ưu hóa tham số khi áp dụng nó trong thực tế, và thực hiện các điều chỉnh thích hợp dựa trên thị trường và phong cách giao dịch cụ thể.

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Combined Strategy with Specific Stop Loss", overlay=true)

// Define the EMAs
ema30 = ta.ema(close, 30)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema5 = ta.ema(close, 5)

// Define the conditions for opening an order
open_condition1 = low <= ema30 and close > ema30  and ema10 > ema5 and ema30 * 1.01 < ema5
open_condition2 = ta.crossover(ema5, ema30) and (ta.crossover(ema30[1], ema5[1]) or ta.crossover(ema30[2], ema5[2]) or ta.crossover(ema30[3], ema5[3]) or ta.crossover(ema30[4], ema5[4])  or ta.crossover(ema30[5], ema5[5]) or ta.crossover(ema30[6], ema5[6]) )
open_condition3 = high[2] < ema5[2] and high[1] < ema5[1] and ema5 < ema10 and ema10 < ema30 and high[1] < close 
open_condition4 = ta.crossover(ema10, ema30) and (ta.crossover(ema5[0], ema30[0]) or ta.crossover(ema5[1], ema30[1]) or ta.crossover(ema10[2], ema30[2]) or ta.crossover(ema10[3], ema30[3])) and ema10[1] < ema10 and ema5[1] <ema5

// Calculate the lowest low of the previous two bars
lowest_low_prev_two_bars = ta.lowest(low, 3)

// Track the entry price and the lowest low of the previous two bars for open_condition3
var float entry_price = na
var float low_entry_price = na
var float entry_lowest_low1 = na
var float entry_lowest_low2 = na
var float entry_lowest_low3 = na
var float entry_lowest_low4 = na

var bool order1 = false
var bool order2 = false
var bool order3 = false
var bool order4 = false
// Fibonacci extension levels based on the last significant swing
var float fib_extension_level_0_618 = na
var float fib_extension_level_0_786 = na
var float fib_extension_level_1 = na
var float fib_extension_level_1_618 = na

    // Calculate Fibonacci extension levels
var float swing_low = na
var float swing_high = na
// Here we assume the latest swing low and swing high, adjust based on your logic
swing_low := ta.lowest(low, 20)
swing_high := ta.highest(high, 20)

// Open a long order when any of the conditions are met
if open_condition1 and not order2 and not order1 and not order3 and not order4
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="<ema30")
    entry_lowest_low1 := lowest_low_prev_two_bars
    low_entry_price := low
    fib_extension_level_0_618 := low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.618
    fib_extension_level_0_786:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.786
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1.618
    entry_price := close
    order1 := true
if open_condition2 and not order2 and not order1 and not order3 and not order4
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="ema5xema30")
    entry_lowest_low2 := lowest_low_prev_two_bars
    low_entry_price := low
    fib_extension_level_0_618 := low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.618
    fib_extension_level_0_786:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.786
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1.618
    entry_price := close
    order2 := true

if open_condition3 and not order2 and not order1 and not order3 and not order4
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="high<ema5")
    entry_price := close
    low_entry_price := low
    entry_lowest_low3 := lowest_low_prev_two_bars
    fib_extension_level_0_618 := low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.618
    fib_extension_level_0_786:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.786
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1.618
    order3 := true

if open_condition4 and not order2 and not order1 and not order3 and not order4
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="high<ema5444")
    entry_price := close
    low_entry_price := low
    entry_lowest_low4 := lowest_low_prev_two_bars
    fib_extension_level_0_618 := low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.618
    fib_extension_level_0_786:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 0.786
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1
    fib_extension_level_1:= low_entry_price + (swing_high - swing_low) * 1.618
    order4 := true




// Set a stop loss only if the order was opened with the specified conditions
if (not na(entry_price))
    if order1
        if ta.crossover(ema30,ema10)
            strategy.close("Long", comment="stop loss1" )
            entry_price := na
            order1 := false
            low_entry_price := na


    if order2
        if close < entry_lowest_low2
            strategy.close("Long", comment="stop loss2" )
            entry_price := na
            order2 := false
            low_entry_price := na

    if order3
        if close < entry_lowest_low3
            strategy.close("Long", comment="stop loss3" )
            entry_price := na
            order3 := false
            low_entry_price := na

    if order4
        if close < entry_lowest_low4
            strategy.close("Long", comment="stop loss4" )
            entry_price := na
            order4 := false
            low_entry_price := na


    if   low[1] > ema5[1] and low > ema5  and ema5 > ema10 and ema10 > ema30 
        strategy.close("Long", comment="profit low > ema5")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na

    // Take profit at Fibonacci extension levels
    if high >= fib_extension_level_0_618 and close <= fib_extension_level_0_618
        strategy.close("Long", comment="at 0.618 Fib")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na

    if  high >= fib_extension_level_0_786 and close < fib_extension_level_0_786
        strategy.close("Long", comment="at 0.786 Fib")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na

    if  high >= fib_extension_level_1 and close < fib_extension_level_1
        strategy.close("Long", comment="at 1 Fib")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na
    if  high >= fib_extension_level_1_618
        strategy.close("Long", comment="at 1 Fib")
        entry_price := na
        order1 := false
        order2 := false
        order3 := false
        order4 := false
        low_entry_price := na


// Plot the EMAs for visual reference
plot(ema30, color=color.blue, title="EMA 30")
plot(ema10, color=color.orange, title="EMA 10")
plot(ema5, color=color.red, title="EMA 5")

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu