Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao thoa động lực thị trường nhiều khung thời gian

Chiến lược giao thoa động lực thị trường nhiều khung thời gian

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-07-29 17:10:05
Tags:MACDRSIATREMA

img

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch dài ngắn dựa trên chỉ số MACD, được thiết kế đặc biệt cho các biểu đồ 15 phút. Nó tạo ra các tín hiệu giao dịch bằng cách sử dụng đường MACD và chéo đường tín hiệu, hạn chế giao dịch vào giờ mở thị trường cụ thể. Chiến lược sử dụng phương pháp quản lý rủi ro tỷ lệ cố định, điều chỉnh năng động mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch dựa trên kích thước tài khoản.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán chỉ số MACD: Sử dụng các thiết lập MACD tiêu chuẩn với đường nhanh 12 giai đoạn, đường chậm 26 giai đoạn và đường tín hiệu 9 giai đoạn.

  2. Sản xuất tín hiệu thương mại:

    • Tín hiệu ngắn: Khi đường MACD vượt qua trên đường tín hiệu và đường MACD nằm trên đường không.
    • Tín hiệu dài: Khi đường MACD vượt qua dưới đường tín hiệu và đường MACD nằm dưới đường không.

  3. Hạn chế thời gian giao dịch: Chỉ thực hiện giao dịch trong giờ mở thị trường London (08:00-17:00 GMT) và thị trường New York (13:30-20:00 GMT).

  4. Quản lý rủi ro:

    • Sử dụng quản lý rủi ro tỷ lệ cố định, rủi ro 1% tổng giá trị tài khoản cho mỗi giao dịch.
    • Đặt dừng lỗ ở 10 điểm và lấy lợi nhuận ở 15 điểm.
    • Tính năng tính toán số lượng hợp đồng cho mỗi giao dịch dựa trên kích thước tài khoản vãng lai.

  5. Thực hiện giao dịch: Tham gia giao dịch với lệnh thị trường, đồng thời đặt lệnh dừng lỗ và nhận lợi nhuận.

Ưu điểm chiến lược

  1. Thu thập động lực thị trường: Chỉ số MACD thu thập hiệu quả những thay đổi động lực thị trường, giúp xác định các điểm đảo ngược xu hướng tiềm năng.

  2. Kiểm soát rủi ro: Quản lý rủi ro theo tỷ lệ cố định đảm bảo rằng rủi ro của mỗi giao dịch phù hợp với kích thước tài khoản, thúc đẩy tăng trưởng vốn dài hạn.

  3. Việc lọc thời gian: Hạn chế giờ giao dịch giúp tránh các tín hiệu sai trong thời gian thanh khoản thấp, cải thiện chất lượng giao dịch.

  4. Khả năng thích nghi: Chiến lược tự động điều chỉnh kích thước giao dịch dựa trên kích thước tài khoản, phù hợp với các nhà giao dịch với số vốn khác nhau.

  5. Quy tắc nhập và xuất rõ ràng: Logic tạo tín hiệu rõ ràng và cài đặt dừng lỗ cố định và lấy lợi nhuận làm giảm sự cần thiết phải can thiệp thủ công.

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường bên: Trong các thị trường giới hạn phạm vi, MACD có thể tạo ra các tín hiệu chéo thường xuyên, dẫn đến giao dịch quá mức và thua lỗ liên tiếp.

  2. Nguy cơ trượt: Sử dụng lệnh thị trường để vào có thể đối mặt với trượt, đặc biệt là trong các thị trường chuyển động nhanh.

  3. Rủi ro dừng lỗ cố định: Rủi ro dừng lỗ tại điểm cố định có thể không đủ linh hoạt trong thời gian biến động cao, có khả năng dẫn đến dừng lỗ sớm.

  4. Mất các động thái lớn: Cài đặt lợi nhuận chặt chẽ có thể khiến chiến lược bỏ lỡ phần lớn lợi nhuận từ các động thái xu hướng quan trọng.

  5. Giới hạn cửa sổ thời gian: Giao dịch chỉ trong khoảng thời gian cụ thể có thể bỏ lỡ các cơ hội tiềm năng trong các phiên khác.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Xác nhận nhiều khung thời gian: giới thiệu xác nhận xu hướng từ các khung thời gian dài hơn (ví dụ: 1 giờ hoặc 4 giờ) để cải thiện độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.

  2. Stop Loss động: Xem xét sử dụng chỉ số ATR (Mức True Range trung bình) để thiết lập stop loss động, thích nghi với những thay đổi trong biến động thị trường.

  3. Bao gồm các chỉ số kỹ thuật bổ sung: chẳng hạn như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc đường trung bình động như bộ lọc cho các tín hiệu MACD để giảm các tín hiệu sai.

  4. Tối ưu hóa cửa sổ thời gian giao dịch: Thông qua phân tích backtesting, xác định các giai đoạn giao dịch tối ưu, có khả năng điều chỉnh theo mùa dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau.

  5. Cải thiện chiến lược lấy lợi nhuận: Thực hiện dừng lại hoặc cơ chế bảo vệ lợi nhuận một phần để nắm bắt các xu hướng lớn hơn trong khi đảm bảo lợi nhuận một phần.

  6. Điều chỉnh biến động: Điều chỉnh động kích thước giao dịch và mức dừng lỗ dựa trên biến động thị trường, giảm rủi ro trong thời gian biến động cao.

  7. Thêm bộ lọc cơ bản: Xem xét tác động của việc phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng trên thị trường, tạm dừng giao dịch trước và sau khi thông báo dữ liệu chính.

Kết luận

Chiến lược giao dịch đa thời gian là một hệ thống giao dịch thích nghi dựa trên chỉ số MACD, nâng cao chất lượng giao dịch thông qua giao dịch hạn chế thời gian và quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Ưu điểm chính của chiến lược nằm trong logic tạo tín hiệu rõ ràng và phương pháp quản lý rủi ro năng động, làm cho nó phù hợp với các tài khoản giao dịch có kích thước khác nhau. Tuy nhiên, chiến lược cũng phải đối mặt với những rủi ro như giao dịch quá mức trong thị trường bên cạnh và bỏ lỡ các xu hướng lớn.

Bằng cách giới thiệu xác nhận nhiều khung thời gian, dừng lỗ năng động và các chỉ số kỹ thuật bổ sung, chiến lược có tiềm năng cải thiện hiệu suất và sự ổn định của nó. Đặc biệt, thêm điều chỉnh biến động và cải thiện chiến lược lợi nhuận có thể giúp chiến lược thích nghi tốt hơn với các điều kiện thị trường khác nhau. Ngoài ra, xem xét các yếu tố cơ bản có thể làm tăng tính toàn diện của chiến lược.

Nhìn chung, chiến lược này cung cấp cho các nhà giao dịch một khuôn khổ vững chắc có thể được cá nhân hóa và tối ưu hóa để đáp ứng các ưu tiên rủi ro và mục tiêu giao dịch cụ thể.

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("交易霸傑15掏金策略", overlay=true)

// 設置參數
fastLength = input.int(12, title="MACD 快線長度")
slowLength = input.int(26, title="MACD 慢線長度")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD 信號線平滑")
riskPercentage = input.float(2, title="每筆交易的風險比例 (%)")
stopLossPoints = 10
takeProfitPoints = 15

// 設置倫敦和紐約市場的開盤時間
londonOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 8, 0)
londonClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 17, 0)
nyOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 13, 30)
nyClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 20, 0)

// 計算MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine

// 畫出MACD線
hline(0, "0軸", color=color.gray)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD 快線")
plot(signalLine, color=color.red, title="MACD 慢線")
plot(macdHist, color=color.green, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")

// 動態計算每筆交易的風險和止損、止盈點數
capital = strategy.equity
riskAmount = capital * (riskPercentage / 100)
contracts = 1
stopLossValue = stopLossPoints * syminfo.mintick
takeProfitValue = takeProfitPoints * syminfo.mintick

// 確定是否在交易時段內
isLondonOpen = (time >= londonOpen and time <= londonClose)
isNyOpen = (time >= nyOpen and time <= nyClose)

// 偏空進場條件
shortCondition = ta.crossover(signalLine, macdLine) and macdLine > 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - takeProfitValue, stop=close + stopLossValue)

// 偏多進場條件
longCondition = ta.crossunder(signalLine, macdLine) and macdLine < 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + takeProfitValue, stop=close - stopLossValue)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu