Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Hệ thống giao dịch tự động đa EMA với khóa lợi nhuận theo dõi

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-04 15:35:32
Tags:EMAMA

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch tự động dựa trên nhiều chỉ số trung bình chuyển động theo hàm số (EMA), thiết lập tín hiệu giao dịch thông qua phân tích phân cấp của EMA 5 giai đoạn, 20 giai đoạn và 50 giai đoạn.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược dựa trên các quyết định giao dịch trên nhiều khung thời gian EMA chéo và mối quan hệ vị trí.

Sử dụng EMA 5 giai đoạn, 20 giai đoạn (dựa trên giá cao, thấp và đóng cửa) và 50 giai đoạn
Các điều kiện nhập cảnh đòi hỏi tất cả các chỉ số phải hiển thị sự liên kết tăng rõ ràng: 50EMA < 20EMA ((Thiệt) < 20EMA ((Gần) < 20EMA ((Tăng) < 5EMA)
Yêu cầu giá hiện tại ở trên tất cả các EMA, xác nhận xu hướng mạnh mẽ
Exit sử dụng cơ chế kép: lấy lợi nhuận khi giá vượt qua EMA 5 giai đoạn hoặc dừng lỗ khi chạm mức thấp nhất EMA 20 giai đoạn

Ưu điểm chiến lược

Cơ chế lọc phân cấp làm giảm đáng kể các tín hiệu sai
Việc xác nhận nhiều lần giao dịch qua EMA cải thiện độ chính xác giao dịch
Các vị trí dừng lỗ động điều chỉnh theo biến động thị trường
Hệ thống hoàn toàn tự động loại bỏ sự can thiệp cảm xúc
Cơ chế lợi nhuận theo dõi hiệu quả khóa trong lợi nhuận đạt được

Rủi ro chiến lược

Có thể dẫn đến giao dịch thường xuyên trong các thị trường bên cạnh
EMA vốn là các chỉ số chậm, có thể bỏ lỡ các điểm khởi đầu thị trường
Nhiều điều kiện có thể làm mất một số cơ hội giao dịch
Stop-loss ở điểm thấp 20EMA có thể tương đối lỏng lẻo

Hướng dẫn tối ưu hóa

Có thể thêm cơ chế xác nhận âm lượng để cải thiện độ tin cậy tín hiệu
Xem xét kết hợp các chỉ số biến động cho kích thước vị trí động
Đưa ra các chương trình thu lợi nhuận linh hoạt hơn, chẳng hạn như giảm vị trí một phần
Có thể kết hợp với các dao động như RSI để tối ưu hóa thời gian nhập cảnh
Xem xét thêm đánh giá sức mạnh xu hướng để lọc các thị trường yếu

Tóm lại

Đây là một hệ thống giao dịch trung bình động đa được thiết kế nghiêm ngặt, kiểm soát hiệu quả rủi ro thông qua lọc phân cấp và dừng lỗ năng động. Mặc dù nó có thể bỏ lỡ một số biến động thị trường nhanh chóng, nó hoạt động nhất quán trong các thị trường xu hướng.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Automated EMA Strategy with Hierarchical Conditions", overlay=true)

// Inputs for EMA lengths
length_5 = 5
length_20 = 20
length_50 = 50

// Calculating EMAs
ema_5 = ta.ema(close, length_5)
ema_20_high = ta.ema(high, length_20)
ema_20_low = ta.ema(low, length_20)
ema_20_close = ta.ema(close, length_20)
ema_50 = ta.ema(close, length_50)

// Buy condition: 50 EMA < 20 EMA (Close) < 20 EMA (High) < 20 EMA (Low) < 5 EMA
// and LTP above all EMAs
buy_condition = ema_50 < ema_20_low and ema_20_low < ema_20_close and ema_20_close < ema_20_high and ema_20_high < ema_5 and close > ema_5 and close > ema_20_close and close > ema_20_high and close > ema_20_low and close > ema_50

// Stop-loss and target levels
stop_loss = ema_20_low

// Target condition: Close below 5 EMA
target_condition = close < ema_5

// Check if there's an open position
is_in_position = strategy.position_size > 0

// Execute Buy Signal only if no position is open
if (buy_condition and not is_in_position)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit conditions: Stop-loss or target (close below 5 EMA)
if (is_in_position and (target_condition or close < stop_loss))
    strategy.close("Buy")

// Plotting the EMAs
plot(ema_5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(ema_20_high, color=color.green, title="20 EMA (High)")
plot(ema_20_low, color=color.red, title="20 EMA (Low)")
plot(ema_20_close, color=color.purple, title="20 EMA (Close)")
plot(ema_50, color=color.orange, title="50 EMA")

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu