Tài nguyên đang được tải lên... tải...

EMA nhiều khung thời gian với Fibonacci Retracement và Chiến lược giao dịch điểm trung tâm

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-11 15:58:20
Tags:EMAPPFIBOSLTP

Multi-Timeframe EMA with Fibonacci Retracement and Pivot Points Trading Strategy

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch toàn diện kết hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, chủ yếu sử dụng EMA kép (²⁰⁄₅₀Chiến lược này sử dụng một sự kết hợp giữa các phương pháp theo xu hướng và phương pháp theo dõi giá để tăng độ chính xác giao dịch thông qua nhiều xác nhận.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi của chiến lược dựa trên các yếu tố chính sau: 1. Sử dụng đường chéo EMA 20 và 50 giai đoạn để xác định hướng xu hướng tổng thể 2. Sử dụng các mức khôi phục Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) để xác định các mức hỗ trợ / kháng cự tiềm năng 3. Tích hợp các điểm trục (PP) và mức hỗ trợ / kháng cự của chúng (S1/S2, R1/R2) để xác nhận các mức giá chính 4. Các điều kiện nhập cảnh phải đồng thời đáp ứng: - EMA ngắn hạn vượt trên EMA dài hạn (đối với dài hạn) hoặc dưới (đối với ngắn hạn) - Giá là trên/dưới mức Fibonacci thích hợp - Giá xác nhận mức hỗ trợ / kháng cự điểm pivot Thực hiện dừng lỗ cố định (30 pips) và lấy lợi nhuận (60 pips) để quản lý rủi ro

Ưu điểm chiến lược

Xác nhận chéo nhiều chỉ số kỹ thuật cải thiện độ tin cậy tín hiệu
Kết hợp xu hướng và hỗ trợ / kháng cự cho thời gian nhập khẩu cân bằng
Các thông số quản lý rủi ro cố định tạo điều kiện cho việc thực hiện định lượng
Các tín hiệu giao dịch được hiển thị cho phép theo dõi thời gian thực
Thích hợp cho giao dịch xu hướng trung bình đến dài hạn, giảm tác động biến động ngắn hạn

Rủi ro chiến lược

Nhiều chỉ số có thể dẫn đến tín hiệu chậm, ảnh hưởng đến thời gian nhập cảnh
Mức dừng lỗ và lợi nhuận cố định có thể không phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường
Có thể tạo ra tín hiệu sai quá mức trong các thị trường khác nhau
Nhu cầu biến động giá đáng kể cho lợi nhuận tối ưu
Stop-loss có thể không hiệu quả trong các biến động thị trường mạnh

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Thiết lập các cơ chế dừng lỗ và thu lợi nhuận thích nghi với biến động
Thêm chỉ số âm lượng để xác nhận thêm
Điều chỉnh năng động các tham số EMA dựa trên điều kiện thị trường
Thực hiện các bộ lọc sức mạnh xu hướng để giảm tín hiệu sai
Phát triển các cơ chế quản lý vị trí một phần thông minh hơn

Tóm lại

Chiến lược này tích hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật cổ điển để xây dựng một hệ thống giao dịch tương đối hoàn chỉnh. Mặc dù nó có một số sự chậm trễ vốn có, cơ chế xác nhận nhiều tăng độ tin cậy giao dịch. Thông qua việc thực hiện các gợi ý tối ưu hóa, chiến lược có tiềm năng cải thiện hiệu suất trong giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Forex Strategy with EMA, Pivot, Fibonacci and Signals", overlay=true)

// Input for EMAs and Pivot Points
emaShortPeriod = input.int(20, title="Short EMA Period", minval=1)
emaLongPeriod = input.int(50, title="Long EMA Period", minval=1)
fibRetraceLevel1 = input.float(0.236, title="Fibonacci 23.6% Level")
fibRetraceLevel2 = input.float(0.382, title="Fibonacci 38.2% Level")
fibRetraceLevel3 = input.float(0.5, title="Fibonacci 50% Level")
fibRetraceLevel4 = input.float(0.618, title="Fibonacci 61.8% Level")

// Function to calculate Pivot Points and Levels
pivot(high, low, close) =>
    pp = (high + low + close) / 3
    r1 = 2 * pp - low
    s1 = 2 * pp - high
    r2 = pp + (high - low)
    s2 = pp - (high - low)
    [pp, r1, s1, r2, s2]

// Calculate Pivot Points
[pp, r1, s1, r2, s2] = pivot(high, low, close)

// Calculate 20 EMA and 50 EMA
emaShort = ta.ema(close, emaShortPeriod)
emaLong = ta.ema(close, emaLongPeriod)

// Plot the EMAs
plot(emaShort, color=color.blue, title="20 EMA", linewidth=2)
plot(emaLong, color=color.red, title="50 EMA", linewidth=2)

// Fibonacci Levels (manually drawn between the most recent high and low)
var float fibHigh = na
var float fibLow = na

if (not na(high[1]) and high > high[1])  // Check if new high is formed
    fibHigh := high
if (not na(low[1]) and low < low[1])    // Check if new low is formed
    fibLow := low

fib23_6 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel1
fib38_2 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel2
fib50 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel3
fib61_8 = fibLow + (fibHigh - fibLow) * fibRetraceLevel4

plot(fib23_6, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 23.6%")
plot(fib38_2, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 38.2%")
plot(fib50, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 50%")
plot(fib61_8, color=color.green, linewidth=1, title="Fibonacci 61.8%")

// Entry conditions (Crossovers)
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and close > fib23_6 and close > s1
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and close < fib23_6 and close < r1

// Exit conditions (Stop Loss and Take Profit)
stopLossPips = 30 * syminfo.mintick  // 30 pips Stop Loss
takeProfitPips = 60 * syminfo.mintick // 60 pips Take Profit

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLossPips, limit=takeProfitPips)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLossPips, limit=takeProfitPips)

// Plot Pivot Points for visual reference
plot(pp, color=color.yellow, linewidth=2, title="Pivot Point")
plot(r1, color=color.purple, linewidth=1, title="Resistance 1")
plot(s1, color=color.purple, linewidth=1, title="Support 1")
plot(r2, color=color.purple, linewidth=1, title="Resistance 2")
plot(s2, color=color.purple, linewidth=1, title="Support 2")

// Adding Buy and Sell Signals
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white, size=size.small)

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu