Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Hệ thống tín hiệu đầu tư dài hạn dựa trên chỉ số EMA và SMA

Hệ thống tín hiệu đầu tư dài hạn dựa trên chỉ số EMA và SMA

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-12-13 10:28:02
Tags:EMASMA

Multi-Moving Average Trend Following Strategy - Long-term Investment Signal System Based on EMA and SMA Indicators

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống theo xu hướng dựa trên sự kết hợp của nhiều đường trung bình động, chủ yếu sử dụng mối quan hệ chéo và vị trí giữa EMA20 hàng tuần, SMA100 hàng ngày, SMA50 hàng ngày và EMA20 hàng ngày để nắm bắt các cơ hội đầu tư trung hạn đến dài hạn. Chiến lược xác định các điểm đầu vào dài tiềm năng bằng cách quan sát mối quan hệ giữa giá và đường trung bình động, kết hợp với các yêu cầu về thời gian.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi của chiến lược dựa trên các điều kiện chính sau: 1. Sử dụng trung bình di chuyển biểu đồ hàng tuần 20 giai đoạn (EMA1W20) như là chỉ số xu hướng chính 2. Kết hợp với đường trung bình di chuyển đơn giản 100 ngày (SMA1D100) để xác nhận xu hướng thứ cấp 3. Sử dụng đường trung bình di chuyển đơn giản 50 ngày (SMA1D50) làm tham chiếu xu hướng trung hạn 4. Sử dụng Trung bình Di chuyển Triệt để 20 ngày (EMA1D20) để xác nhận xu hướng ngắn hạn Hệ thống tạo ra tín hiệu dài khi giá duy trì trên EMA1W20 và SMA1D100 trong 14 ngày liên tiếp và sau đó giảm xuống dưới SMA1D50.

Ưu điểm chiến lược

  1. Xác nhận nhiều khung thời gian: Kết hợp các đường trung bình động hàng tuần và hàng ngày để đánh giá xu hướng toàn diện hơn
  2. Điều kiện nhập cảnh nghiêm ngặt: Yêu cầu giá duy trì trên mức trung bình động chính trong thời gian đủ dài, lọc hiệu quả các tín hiệu sai
  3. Kiểm soát rủi ro hợp lý: Sử dụng nhiều đường chéo trung bình động và các vị trí cho ranh giới rủi ro rõ ràng
  4. Khả năng thích nghi cao: Các tham số chiến lược có thể được điều chỉnh cho các môi trường thị trường khác nhau
  5. Thực hiện rõ ràng: Các tín hiệu giao dịch được xác định rõ và phù hợp với việc thực hiện theo chương trình

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro chậm trễ: Trung bình động vốn có một số chậm trễ, có khả năng gây ra các mục nhập chậm trễ
  2. Rủi ro thị trường bên cạnh: Có thể tạo ra các tín hiệu đột phá sai thường xuyên trong các thị trường khác nhau
  3. Độ nhạy của các tham số: Các tham số tối ưu có thể khác nhau trong các môi trường thị trường khác nhau
  4. Rủi ro rút vốn: Có thể bị rút vốn đáng kể trong thời gian đảo ngược xu hướng đột ngột
  5. Rủi ro thực hiện: Cần hoạt động hệ thống ổn định để tránh mất tín hiệu hoặc chậm thực hiện

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tích hợp các chỉ số âm lượng: Thêm cơ chế xác nhận âm lượng để cải thiện độ tin cậy tín hiệu
  2. Tối ưu hóa điều chỉnh tham số: Phát triển các cơ chế điều chỉnh tham số năng động
  3. Thêm điều kiện lọc: Xem xét thêm các chỉ số môi trường thị trường
  4. Cải thiện cơ chế dừng lỗ: Xây dựng các quy tắc dừng lỗ và thu lợi nhuận chi tiết hơn
  5. Tăng cường xác nhận tín hiệu: Xem xét thêm các chỉ số kỹ thuật khác để xác nhận phụ trợ

Tóm lại

Chiến lược này thiết lập một xu hướng tương đối toàn diện theo hệ thống thông qua nhiều sự kết hợp trung bình động, phù hợp với các nhà đầu tư trung hạn đến dài hạn. Mặc dù nó có một số rủi ro chậm trễ và độ nhạy tham số, chiến lược có giá trị thực tế thông qua kiểm soát rủi ro thích hợp và tối ưu hóa liên tục. Các nhà đầu tư được khuyên nên thực hiện các điều chỉnh thích hợp dựa trên sở thích rủi ro và điều kiện thị trường của họ.

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © petitepupu

//@version=5

ema20wTemp = ta.ema(close, 20)
ema20w = request.security(syminfo.tickerid, "1W", ema20wTemp, barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
sma100d = ta.sma(close, 100)
sma50d = ta.sma(close, 50)
ema20d = ta.ema(close, 20)
daysAbove = input.int(14, title="Days", minval=1)
plot(ema20w, color=color.blue)
plot(sma100d, color=color.yellow)
plot(sma50d, color=color.red)
plot(ema20d, color=color.green)

longCondition = true
clean = true
for i = 0 to daysAbove
    if close[i] < ema20w or close[i] < sma100d or close > sma50d
        longCondition := false
        clean := false
        break

//TODO: 
if clean != true
    longCondition := true
    for i = 0 to daysAbove
        if close[i] > ema20w or close[i] > sma100d or close >= ema20d or -100 * (close - ema20d)/ema20d < 5.9
            longCondition := false
            break


// plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal", size = size.small)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

    
strategy(title="LT Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=800)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu