Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Chiến lược giao dịch Multi-EMA Cross với Chiến lược giao dịch Volume-Price Momentum

Chiến lược giao dịch Multi-EMA Cross với Chiến lược giao dịch Volume-Price Momentum

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2025-01-06 16:07:59
Tags:EMAVWAPSMASLORSIHLC3MOL

img

Đây là một chiến lược giao dịch động lực toàn diện dựa trên nhiều đường chéo trung bình chuyển động theo cấp số nhân (EMA) và các chỉ số giá khối lượng. Chiến lược tạo ra tín hiệu giao dịch bằng cách kết hợp các chỉ số khác nhau bao gồm EMA nhanh và chậm, Giá trung bình cân nhắc khối lượng (VWAP) và SuperTrend, trong khi kết hợp cửa sổ giao dịch trong ngày và ngưỡng chuyển động giá để kiểm soát các điểm vào và ra.

Nguyên tắc chiến lược

Chiến lược này sử dụng EMA 5 ngày và 13 ngày làm chỉ số xu hướng chính. Các vị trí dài được kích hoạt khi EMA nhanh vượt qua EMA chậm với giá đóng trên VWAP, trong khi các vị trí ngắn được kích hoạt khi EMA nhanh vượt qua EMA chậm với giá đóng dưới VWAP. Chiến lược cũng kết hợp chỉ số SuperTrend để xác nhận xu hướng và xác định stop-loss. Các điều kiện nhập cảnh khác nhau được thiết lập cho các ngày giao dịch khác nhau, bao gồm chuyển động giá tương đối với ngày trước.

Ưu điểm chiến lược

  1. Nhiều chỉ số kỹ thuật tăng độ tin cậy của tín hiệu giao dịch
  2. Điều kiện nhập cảnh khác nhau cho các ngày giao dịch khác nhau thích nghi tốt hơn với đặc điểm thị trường
  3. Các cơ chế thu lợi nhuận và dừng lỗ năng động kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả
  4. Các hạn chế cửa sổ giao dịch trong ngày tránh các giai đoạn biến động cao
  5. Các điểm thấp cao trước đây và các hạn chế chuyển động giá làm giảm nguy cơ theo đuổi mức cao và thấp

Rủi ro chiến lược

  1. Các tín hiệu sai có thể xảy ra trong các thị trường biến động nhanh chóng
  2. Sự chậm trễ tiềm năng trong thời gian đảo ngược xu hướng ban đầu
  3. Tối ưu hóa tham số có thể đối mặt với rủi ro quá mức
  4. Chi phí giao dịch có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận chiến lược
  5. Có thể rút vốn đáng kể trong các giai đoạn thị trường biến động cao

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Xem xét kết hợp các chỉ số phân tích khối lượng để xác nhận thêm sức mạnh xu hướng
  2. Tối ưu hóa các tham số cho các ngày giao dịch khác nhau để cải thiện khả năng thích nghi chiến lược
  3. Thêm thêm các chỉ số tâm lý thị trường để tăng độ chính xác dự đoán
  4. Cải thiện các cơ chế thu lợi nhuận và dừng lỗ để cải thiện hiệu quả vốn
  5. Xem xét thêm các chỉ số biến động để tối ưu hóa quản lý vị trí

Tóm lại

Chiến lược này đạt được sự kết hợp của xu hướng theo dõi và giao dịch động lực thông qua việc sử dụng toàn diện nhiều chỉ số kỹ thuật. Thiết kế chiến lược xem xét đầy đủ sự đa dạng của thị trường bằng cách áp dụng các quy tắc giao dịch khác nhau cho các ngày giao dịch khác nhau. Thông qua kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và cơ chế lấy lợi nhuận và dừng lỗ linh hoạt, chiến lược chứng minh giá trị ứng dụng thực tế tốt. Những cải tiến trong tương lai có thể tăng cường tính ổn định và lợi nhuận của chiến lược bằng cách giới thiệu các chỉ số kỹ thuật bổ sung và tối ưu hóa cài đặt tham số.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=6
strategy("S1", overlay=true)
fastEMA = ta.ema(close, 5)
slowEMA = ta.ema(close,13)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema200 = ta.ema(close, 200)

ma = ta.sma(close, 50)

mult = input.float(defval=3)
len = input.int(defval=11)
[superTrend, dir] = ta.supertrend(mult, len)
vwap1= ta.vwap(hlc3)

plot(slowEMA,color = color.green)
plot(fastEMA,color = color.black)
plot(vwap1, color = color.blue)

var dailyTaskDone = false
var gapdown = false
var gapup = false
var runup = 0.0
var biggapdown = false
var biggapup = false
var prevDayClose = 0.0
var todayLow = 0.0
var todayHigh = 0.0
var noBuyNow = false
var noSellNow = false
var buyPrice = 0.0
var sellPrice = 0.0
var todayBuyDone = false
var todaySellDone = false
var dragonflyDoji = false
var candleCount = 0
var candleCount1 = 0
var lastTrade = 9
var lastFiveCandles = false
var lastSevenCandlesS = false
var fiveEMACC = 0
candleCount := candleCount + 1
candleCount1 := candleCount1 + 1

if fiveEMACC > 0
    fiveEMACC := fiveEMACC + 1

if fiveEMACC == 6
    fiveEMACC := 0

if strategy.openprofit == 0
    candleCount := 0

if hour == 9 and minute ==15
    prevDayClose := close[1]
    todayLow := low
    todayHigh := high
    lastTrade := 9
    
if hour == 9 and minute ==15 and (open - close[1]) >  close*0.01
    gapup := true
    
if hour == 9 and minute ==15 and (open - close[1]) <  close*0.005*-1
    gapdown := true

if hour == 9 and minute ==15 and (close - close[1]) > 200
    biggapup := true
    
if hour == 9 and minute ==15 and (close - close[1]) < 200
    biggapdown := true

if low < todayLow
    todayLow := low
    candleCount1 := 0
if high > todayHigh
    todayHigh := high

if close > todayLow + 200
    noBuyNow := true
    
if close < todayHigh - 200//0.01*close
    noSellNow := false

lastFiveCandles := (close[4]<open[4] or close[3]<open[3] or close[2] < open[2] or close[1]<open[1])
lastSevenCandlesS := (close[6]>open[6] or close[5]>open[5] or close[4]>open[4] or close[3]>open[3] or close[2] > open[2] or close[1]>open[1])
if hour == 15
    dailyTaskDone := false
    gapdown := false
    gapup := false
    biggapup := false
    biggapdown := false
    noBuyNow := false
    noSellNow := false
    todayLow := 0.0
    todayHigh := 0.0
    buyPrice  := 0.0
    sellPrice := 0.0
    todayBuyDone := false
    todaySellDone := false
    dragonflyDoji := false
    lastTrade := 9

// if fastEMA < slowEMA and lastTrade == 1 and strategy.openprofit==0
//     lastTrade := 9


if fastEMA > slowEMA and lastTrade == 0 and strategy.openprofit==0
    lastTrade := 9
    
buy =  (dayofweek==dayofweek.thursday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.monday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close-prevDayClose < close*0.011) or 
       (dayofweek==dayofweek.tuesday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and lastFiveCandles  and close-prevDayClose < close*0.015 and close-todayLow < close*0.012) or
       (dayofweek==dayofweek.wednesday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close-prevDayClose < close*0.015 and (hour!=9 or minute>=35) and close-todayLow < close*0.012) or
       (dayofweek==dayofweek.friday and ((fastEMA - slowEMA > close*0.001))and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and (hour!=9 or minute>=35))
       
sell=  (dayofweek==dayofweek.thursday and (hour!=9 or minute>=35) and ((slowEMA - fastEMA > close*0.00089)) and close < vwap1  and lastSevenCandlesS and close[1] < vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.monday and ((slowEMA - fastEMA > close*0.00089)) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and todayHigh-close < close*0.008 and todayHigh-close[1] < close * 0.01 ) or 
       (dayofweek==dayofweek.tuesday and  (hour!=9 or minute>=35) and (open - low < 2*(high-close)) and (close-open<10)  and not dragonflyDoji  and (slowEMA - fastEMA > close*0.00089) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1]  and prevDayClose-close<close*0.012 and todayHigh-close < close*0.009 and todayHigh-close[1] < close * 0.009) or
       (dayofweek==dayofweek.wednesday  and  (hour!=9 or minute>=40) and close<open and (slowEMA - fastEMA > close*0.00089) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and (close-todayLow>30 or candleCount1<1) ) or 
       (dayofweek==dayofweek.friday and ((slowEMA - fastEMA > close*0.00089)) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and (hour!=9 or minute>=55) ) 

// buy =  (dayofweek==dayofweek.thursday and (fastEMA > slowEMA) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1]) or 
//        (dayofweek==dayofweek.monday and (fastEMA > slowEMA) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close-prevDayClose < close*0.011) or 
//        (dayofweek==dayofweek.tuesday and (fastEMA > slowEMA) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and lastFiveCandles  and close-prevDayClose < close*0.015 and close-todayLow < close*0.012) or
//        (dayofweek==dayofweek.wednesday and (fastEMA > slowEMA) and close > vwap1 and close-prevDayClose < close*0.015 and (hour!=9 or minute>=35) and close-todayLow < close*0.012) or
//        (dayofweek==dayofweek.friday and ((fastEMA > slowEMA))and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and (hour!=9 or minute>=35))
       
// sell=  (dayofweek==dayofweek.thursday and (hour!=9 or minute>=35) and ((slowEMA > fastEMA)) and close < vwap1  and lastSevenCandlesS and close[1] < vwap1[1]) or 
//        (dayofweek==dayofweek.monday and ((slowEMA > fastEMA)) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and todayHigh-close < close*0.008 and todayHigh-close[1] < close * 0.01 ) or 
//        (dayofweek==dayofweek.tuesday and  (hour!=9 or minute>=35) and (open - low < 2*(high-close)) and (close-open<10)  and not dragonflyDoji  and (slowEMA > fastEMA) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1]  and prevDayClose-close<close*0.012 and todayHigh-close < close*0.009 and todayHigh-close[1] < close * 0.009) or
//        (dayofweek==dayofweek.wednesday  and  (hour!=9 or minute>=40) and close<open and (slowEMA > fastEMA) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and (close-todayLow>30 or candleCount1<1) ) or 
//        (dayofweek==dayofweek.friday and ((slowEMA > fastEMA)) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and (hour!=9 or minute>=55) ) 

dragonflyDoji:= false

// (slowEMA - fastEMA > close*0.00089 or (slowEMA-fastEMA>close*0.00049 and (high[2]>vwap or high[1]>vwap)))
if sellPrice != 0 and runup < sellPrice - low
    runup := sellPrice - low


if buyPrice != 0 and runup < high - buyPrice
    //ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(runup), yloc=yloc.belowbar)
    runup := high - buyPrice
    
        
NoBuySellTime = (hour == 15) or ((hour==14 and minute>=25)) or (hour==9 and minute<=35) or hour >= 14
//(fiveEMACC > 0 and low < fastEMA and close < vwap1)
buyexit     =  fastEMA<slowEMA or (close<superTrend and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1]) //or strategy.openprofit > 400 or strategy.openprofit < -5000
sellexit =  slowEMA<fastEMA or (close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close>superTrend) //or strategy.openprofit > 400 or strategy.openprofit < -5000

exitPosition =  (dayofweek==dayofweek.thursday and buyPrice!=0.0 and (high - buyPrice) > 50) or (dayofweek==dayofweek.thursday and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > 80) or (dayofweek==dayofweek.monday and buyPrice !=0.0 and high-buyPrice > 30) or (dayofweek==dayofweek.monday and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > 30) or (dayofweek!=dayofweek.thursday and dayofweek!=dayofweek.monday  and buyPrice!=0.0 and (high - buyPrice) > 30) or  (dayofweek!=dayofweek.thursday  and dayofweek!=dayofweek.monday and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > 30)
//code such that 2 fastema is > than 2 slowema
//exitPosition =  (sellPrice!=0 and runup >21 and strategy.openprofit < -2000) or (candleCount > 18 and strategy.openprofit > 50 and strategy.openprofit < 1000) or (dayofweek==dayofweek.thursday and buyPrice!=0.0 and (high - buyPrice) > buyPrice * 0.007) or (dayofweek==dayofweek.thursday and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > sellPrice * 0.007) or (dayofweek==dayofweek.monday and buyPrice !=0.0 and high-buyPrice > 30) or (dayofweek!=dayofweek.thursday and dayofweek!=dayofweek.monday  and buyPrice!=0.0 and (high - buyPrice) > buyPrice * 0.002) or  (dayofweek!=dayofweek.thursday  and sellPrice!=0.0 and (sellPrice - low) > sellPrice * 0.002)
//(runup >21 and strategy.openprofit < -2000) or
if  buy and fastEMA>vwap1 and (not todayBuyDone or lastTrade != 1) and not NoBuySellTime// and not dailyTaskDone //and (dayofweek==dayofweek.friday or (close-prevDayClose)<150)//and not biggapup
    strategy.entry("buy", strategy.long)
    //dailyTaskDone := true
    if buyPrice == 0.0 
        fiveEMACC := 1

    buyPrice := close
    //ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(todayLow + 500), yloc=yloc.belowbar9
    todayBuyDone := true
    lastTrade := 1
    runup := 0.0

if  sell and (not todaySellDone or lastTrade != 0) and not NoBuySellTime// and not dailyTaskDone // and dayofweek!=dayofweek.friday //and (dayofweek==dayofweek.friday or (prevDayClose-close)<150)//and not biggapdown
    strategy.entry("sell", strategy.short)
    //dailyTaskDone := true
    if sellPrice == 0.0 
        fiveEMACC := 1
    sellPrice := close
    todaySellDone := true
    lastTrade := 0
    runup := 0.0

// if ((fastEMA-slowEMA>18 and close>vwap and close[1]>vwap[1] and (not todayBuyDone or candleCount>12)) or (slowEMA-fastEMA>10 and close < vwap and close[1]<vwap[1] and (not todaySellDone or candleCount > 12))) and strategy.openprofit==0
// ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(abs(prevDayClose-close)), yloc=yloc.belowbar)
    
IntraDay_SquareOff = minute >=15 and hour >= 15
if true and (IntraDay_SquareOff or exitPosition)
    strategy.close("buy")
    strategy.close("sell")
    buyPrice := 0
    sellPrice := 0
    runup := 0.0
if  buyexit
    strategy.close("buy")
    buyPrice := 0
if sellexit
    strategy.close("sell")
    sellPrice := 0

buy1 =  ((dayofweek==dayofweek.thursday and (fastEMA - slowEMA > close*0.001) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.monday and (fastEMA - slowEMA > close*0.0013) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.tuesday and (fastEMA - slowEMA > close*0.0013) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and not gapup) or
       (dayofweek==dayofweek.wednesday and (fastEMA - slowEMA > close*0.0013) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close-prevDayClose < close*0.0085) or
       (dayofweek==dayofweek.friday and (fastEMA - slowEMA > close*0.0013) and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close - todayLow < close*0.012))
       and dayofweek!=dayofweek.friday and (not todayBuyDone or lastTrade != 1) and not NoBuySellTime// and not dailyTaskDone //and (dayofweek==dayofweek.friday or (close-prevDayClose)<150)//and not biggapup


       
sell1=  ((dayofweek==dayofweek.thursday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1]) or 
       (dayofweek==dayofweek.monday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and todayHigh-close < close*0.01 and todayHigh-close[1] < close * 0.01) or 
       (dayofweek==dayofweek.tuesday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not gapdown and not dragonflyDoji and todayHigh-close < close*0.009 and todayHigh-close[1] < close * 0.009) or
       (dayofweek==dayofweek.wednesday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and prevDayClose-close < 0.005*close) or 
       (dayofweek==dayofweek.friday and (slowEMA - fastEMA > close*0.00079) and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and not dragonflyDoji and prevDayClose-close < 0.005*close)) and 
       dayofweek!=dayofweek.friday and (not todaySellDone or lastTrade != 0) and not NoBuySellTime// and not dailyTaskDone
        
// if buy1 and strategy.openprofit==0
//     ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(fastEMA - slowEMA), yloc=yloc.belowbar)
// if sell1 and strategy.openprofit==0
//     ourlabel = label.new(x=bar_index, y=na, text=tostring(slowEMA - fastEMA), yloc=yloc.belowbar)

// buy =  ((fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1]) and (fastEMA - slowEMA) > 10) or  ((fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] and fastEMA[2] < slowEMA[2]) and (fastEMA - slowEMA) > 20) 
// sell=  ((fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] ) and (slowEMA - fastEMA) > 10) or ((fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1] and fastEMA[2] > slowEMA[2]) and (slowEMA - fastEMA) > 20)

// buy =  (fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1]) 
// sell=  (fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] )


// buy =  ((fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1]) and (fastEMA - slowEMA) > 10) or  ((fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] and fastEMA[2] < slowEMA[2]) and (fastEMA - slowEMA) > 1) 
// sell=  ((fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] ) and (slowEMA - fastEMA) > 5)


// buy =  fastEMA > slowEMA and fastEMA[1] > slowEMA[1] and fastEMA[2] < slowEMA[2]
// sell=  fastEMA < slowEMA and fastEMA[1] < slowEMA[1] and fastEMA[2] > slowEMA[2]

//Daily chart
// buyexit = (close + 40 < slowEMA)//rsi > 65 and fastEMA > ema9 // fastEMA > ema9// close < fastEMA//(rsi > 65 and close < fastEMA and fastEMA > ema3 and close > ema200)  //strategy.openprofit < -10000 and slowEMA > ema3 and slowEMA[1] < ema3[1] and 1==2
// sellexit = (close - 40  > slowEMA)//rsi < 35 // and close > ema200) or (rsi < 35 and close < ema200 and fastEMA < ema3) //strategy.openprofit < -10000 and fastEMA < ema3 and fastEMA[1] > ema3[1] and 1==2


// buyexit = (close < superTrend)// and (close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and close < close[1])//and close[2] < vwap1[2]//rsi > 65 and close < fastEMA// fastEMA > ema9// close < fastEMA//(rsi > 65 and close < fastEMA and fastEMA > ema3 and close > ema200)  //strategy.openprofit < -10000 and slowEMA > ema3 and slowEMA[1] < ema3[1] and 1==2
// sellexit = (close > superTrend)// and (close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close > close[1]) //and close[2] > vwap1[2]//rsi < 35// and close > ema200) or (rsi < 35 and close < ema200 and fastEMA < ema3) //strategy.openprofit < -10000 and fastEMA < ema3 and fastEMA[1] > ema3[1] and 1==2

// buyexit = (close < superTrend and close < vwap1 and close[1] < vwap1[1] and close[1] < superTrend[1]) //or strategy.openprofit > 400 or strategy.openprofit < -5000
// sellexit =  (close > superTrend and close > vwap1 and close[1] > vwap1[1] and close[1] > superTrend[1]) //or strategy.openprofit > 400 or strategy.openprofit < -5000
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu