Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Xu hướng EMA với chiến lược giao dịch đột phá số tròn

Xu hướng EMA với chiến lược giao dịch đột phá số tròn

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2025-01-17 16:17:10
Tags:EMASLTPROI

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

Tổng quan

Đây là một chiến lược giao dịch định lượng kết hợp xu hướng EMA, đột phá số vòng và lọc phiên giao dịch. Chiến lược chủ yếu dựa trên hướng xu hướng EMA, kết hợp với các mô hình đột phá giá ở các mức số vòng chính như tín hiệu giao dịch, trong khi kết hợp lọc phiên để nâng cao chất lượng giao dịch. Chiến lược sử dụng stop-loss và take-profit dựa trên tỷ lệ phần trăm để quản lý rủi ro.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi bao gồm các yếu tố chính sau: 1. Sử dụng EMA 20 ngày như một công cụ xác định xu hướng, chỉ đi xa trên EMA và ngắn dưới 2. Tìm kiếm các mô hình ngập gần các số tròn chính (khoảng thời gian 5 USD) 3. Chỉ giao dịch trong các phiên London và New York để tránh thời gian biến động thấp 4. Các tín hiệu dài yêu cầu: mô hình ngập tăng, giá trên EMA, phiên giao dịch hoạt động 5. Tín hiệu ngắn đòi hỏi: mô hình hấp thụ giảm, giá dưới EMA, phiên giao dịch hoạt động Thực hiện tỷ lệ dừng lỗ 1% và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1,5% cho quản lý thương mại

Ưu điểm chiến lược

  1. Cơ chế xác nhận nhiều tín hiệu cải thiện đáng kể độ tin cậy giao dịch
  2. Kết hợp phân tích kỹ thuật với mức giá tâm lý cho tỷ lệ thắng cao hơn
  3. Bộ lọc phiên đảm bảo giao dịch trong thời gian thị trường hoạt động, tránh đột phá sai
  4. % dừng lỗ cố định và lợi nhuận dễ dàng quản lý rủi ro
  5. Logic chiến lược rõ ràng, dễ hiểu và thực hiện
  6. Thích hợp cho các thị trường biến động cao hơn

Rủi ro chiến lược

  1. Có thể tạo ra tín hiệu sai quá mức trong các thị trường khác nhau
  2. Hạn chế dừng lỗ cố định và mất lợi nhuận thiếu linh hoạt, có thể bỏ lỡ các động thái lớn hơn
  3. Chỉ dựa trên các chỉ số kỹ thuật, bỏ qua các yếu tố cơ bản
  4. Có nguy cơ trượt trong các thông cáo báo chí lớn
  5. Các hạn chế phiên có thể bỏ lỡ cơ hội trong các giai đoạn khác

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. Thiết lập các cơ chế dừng lỗ và lấy lợi nhuận thích nghi dựa trên biến động thị trường
  2. Thêm các chỉ số xác nhận khối lượng để tăng độ tin cậy đột phá
  3. Tích hợp các bộ lọc sức mạnh xu hướng để tránh giao dịch trong xu hướng yếu
  4. Xem xét thêm các chỉ số tâm lý thị trường để tối ưu hóa thời gian nhập cảnh
  5. Phát triển các thuật toán nhận dạng số tròn thông minh hơn

Tóm lại

Chiến lược xây dựng một hệ thống giao dịch hợp lý nghiêm ngặt bằng cách kết hợp nhiều cơ chế bao gồm xu hướng EMA, mô hình giá và lọc phiên. Mặc dù có một số hạn chế nhất định, việc tối ưu hóa và tinh chỉnh liên tục có thể tăng cường tính ổn định và lợi nhuận của chiến lược. Chiến lược phục vụ như một nền tảng vững chắc cho một hệ thống theo xu hướng trung và dài hạn, phù hợp với tùy chỉnh dựa trên các yêu cầu giao dịch cụ thể.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu