Mạng lưới có thể tự định hướng Những người mua sau khi bán: Mạng lưới sẽ bắt đầu từ mức giá đầu tiên và treo thanh toán xuống, mỗi thanh toán khoảng cách giữa giá và giá. Các tham số này, số lượng thanh toán treo là "số đơn", treo đủ. Tổng số thanh toán treo. Một thanh toán, sau khi giao dịch thanh toán tùy ý, chương trình sẽ thêm giá trên cơ sở giá mua. Những người bán trước mua sau: Hoạt động ngược lại.
Rủi ro lớn nhất của chiến lược là thị trường đơn phương, với sự biến động của giá vượt quá phạm vi lưới.
Mạng lưới có khả năng dừng tự động và di chuyển
var isFuture = false;
function hasOrder(orders, orderId) {
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
if (orders[i].Id == orderId) {
return true;
}
}
return false;
}
function cancelPending() {
var ret = false;
while (true) {
if (ret) {
Sleep(Interval);
}
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
break;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
ret = true;
}
}
return ret;
}
function balanceAccount(orgAccount, initAccount) {
if (isFuture) {
while (true) {
cancelPending();
var positions = _C(exchange.GetPosition);
if (positions.length === 0 ) {
var accountNow = _C(exchange.GetAccount);
LogProfit(_N(accountNow.Stocks - orgAccount.Stocks), "可用保证金:", accountNow.Stocks);
return;
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].Type == PD_LONG) {
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(positions[i].Amount);
} else {
exchange.SetDirection("closesell");
exchange.Buy(positions[i].Amount);
}
}
Sleep(Interval);
}
}
var account = _C(exchange.GetAccount);
while (true) {
var diff = _N(account.Stocks - initAccount.Stocks);
if (Math.abs(diff) < exchange.GetMinStock()) {
break;
}
var depth = _C(exchange.GetDepth);
var books = diff > 0 ? depth.Bids : depth.Asks;
var n = 0;
var price = 0;
for (var i = 0; i < books.length; i++) {
n += books[i].Amount;
if (n >= Math.abs(diff)) {
price = books[i].Price;
break;
}
}
Log("开始平衡", (diff > 0 ? "卖出" : "买入"), Math.abs(diff), "个币");
if (diff > 0) {
exchange.Sell(price - 0.2, diff);
} else {
exchange.Buy(price + 0.2, -diff);
}
Sleep(1000);
cancelPending();
account = _C(exchange.GetAccount);
}
Log("平衡完成", account);
}
var STATE_WAIT_OPEN = 0;
var STATE_WAIT_COVER = 1;
var STATE_WAIT_CLOSE = 2;
var ProfitCount = 0;
var BuyFirst = (OpType == 0);
var IsSupportGetOrder = true;
var LastBusy = 0;
var LastFloatProfit = 0;
function setBusy() {
LastBusy = new Date();
}
function isTimeout() {
if (MaxIdle <= 0) {
return false;
}
var now = new Date();
if (((now.getTime() - LastBusy.getTime()) / 1000) >= MaxIdle) {
LastBusy = now;
return true;
}
return false;
}
function onexit() {
if (CancelAllWS) {
Log("正在退出, 尝试取消所有挂单");
cancelPending();
}
Log("策略成功停止");
Log(_C(exchange.GetAccount));
}
function fishing(orgAccount, fishCount) {
setBusy();
var account = _C(exchange.GetAccount);
Log(account);
var InitAccount = account;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var amount = _N(AmountOnce);
var amountB = amount;
var amountS = amount;
if (typeof(AmountType) !== 'undefined' && AmountType == 1) {
amountB = BAmountOnce;
amountS = SAmountOnce;
}
if (FirstPriceAuto) {
FirstPrice = BuyFirst ? _N(ticker.Buy - PriceGrid) : _N(ticker.Sell + PriceGrid);
}
// Initialize fish table
var fishTable = {};
var uuidTable = {};
var needStocks = 0;
var needMoney = 0;
var actualNeedMoney = 0;
var actualNeedStocks = 0;
var notEnough = false;
var canNum = 0;
var marginLevel = [10,20][MarginLevelIdx];
exchange.SetMarginLevel(marginLevel);
for (var idx = 0; idx < AllNum; idx++) {
var price = _N(BuyFirst ? FirstPrice - (idx * PriceGrid) : FirstPrice + (idx * PriceGrid));
if (isFuture) {
needStocks += ((100 * amountB) / price) / marginLevel;
if (_N(needStocks) <= _N(account.Stocks)) {
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
} else {
needStocks += amountS;
needMoney += price * amountB;
if (BuyFirst) {
if (_N(needMoney) <= _N(account.Balance)) {
actualNeedMondy = needMoney;
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
} else {
if (_N(needStocks) <= _N(account.Stocks)) {
actualNeedMondy = needMoney;
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
}
}
fishTable[idx] = STATE_WAIT_OPEN;
uuidTable[idx] = -1;
}
if (EnableProtectDiff) {
if (BuyFirst && (FirstPrice - ticker.Sell) > ProtectDiff) {
throw "首次买入价比市场卖1价高" + _N(FirstPrice - ticker.Sell) + ' 元';
} else if (!BuyFirst && (ticker.Buy - FirstPrice) > ProtectDiff) {
throw "首次卖出价比市场买1价高 " + _N(ticker.Buy - FirstPrice) + ' 元';
}
}
if (BuyFirst && !isFuture) {
if (account.Balance < _N(needMoney)) {
if (fishCount == 1) {
throw "资金不足, 需要"+ _N(needMoney) + "元";
} else {
Log("资金不足, 需要", _N(needMoney), "元, 程序只做", canNum, "个网格 #ff0000");
}
} else {
Log('预计动用资金: ', _N(needMoney), "元");
}
} else {
if (account.Stocks < _N(needStocks)) {
if (fishCount == 1) {
throw "币数不足, 需要 "+ _N(needStocks) + " 个币";
} else {
Log("资金不足, 需要", _N(needStocks), "个币, 程序只做", canNum, "个网格 #ff0000");
}
} else {
Log('预计动用币数: ', _N(needStocks), "个");
}
}
var OpenFunc = BuyFirst ? exchange.Buy : exchange.Sell;
var CoverFunc = BuyFirst ? exchange.Sell : exchange.Buy;
var ts = new Date();
var preMsg = "";
var profitMax = 0;
while (true) {
var now = new Date();
if (now.getTime() - ts.getTime() > 5000) {
if (typeof(GetCommand) == 'function' && GetCommand() == "收网") {
Log("开始执行命令进行收网操作");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
return false;
}
ts = now;
var msg = "";
var positions, isHold;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
if (isFuture) {
positions = _C(exchange.GetPosition);
isHold = positions.length > 0;
if (isHold) {
msg += "持仓: " + positions[0].Amount + " 持仓均价: " + _N(positions[0].Price) + " 浮动盈亏: " + _N(positions[0].Profit);
if (EnableStopLoss && -positions[0].Profit >= StopLoss) {
Log("当前浮动盈亏", positions[0].Profit, "开始止损");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
if (StopLossMode === 0) {
throw "止损退出";
} else {
return true;
}
}
} else {
msg += "空仓";
}
msg += " 可用保证金: " + nowAccount.Stocks;
} else {
isHold = Math.abs(amount_diff) >= exchange.GetMinStock();
var amount_diff = (nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks) - (InitAccount.Stocks + InitAccount.FrozenStocks);
var money_diff = (nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance) - (InitAccount.Balance + InitAccount.FrozenBalance);
var floatProfit = _N(money_diff + (amount_diff * ticker.Last));
var floatProfitAll = _N((nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance - orgAccount.Balance - orgAccount.FrozenBalance) + ((nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks - orgAccount.Stocks - orgAccount.FrozenStocks) * ticker.Last));
LastFloatProfit = floatProfitAll;
profitMax = Math.max(floatProfit, profitMax);
if (EnableStopLoss) {
if ((profitMax - floatProfit) >= StopLoss) {
Log("当前浮动盈亏", floatProfit, "利润最高点: ", profitMax, "开始止损");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
if (StopLossMode === 0) {
throw "止损退出";
} else {
return true;
}
}
}
if (isHold) {
if (RestoreProfit && ProfitAsOrg) {
if (BuyFirst) {
money_diff += LastProfit;
} else {
money_diff -= LastProfit;
}
}
var hold_amount = amount_diff;
var hold_price = (-money_diff) / amount_diff;
if (!BuyFirst) {
hold_amount = -amount_diff;
hold_price = (money_diff) / -amount_diff;
}
msg = (BuyFirst ? "做多: " : "做空: ") + _N(hold_amount, 4) + " 个币, 均价: " + _N(hold_price);
} else {
msg += "空仓";
}
msg += " 当前网格浮动盈亏: " + floatProfit + " 总浮动盈亏: " + floatProfitAll + " 第 " + fishCount + " 次撒网 最新币价: " + _N(ticker.Last);
}
if (isHold) {
setBusy();
}
var distance = 0;
if (AutoMove) {
if (BuyFirst) {
distance = ticker.Last - FirstPrice;
} else {
distance = FirstPrice - ticker.Last;
}
var refish = false;
if (!isHold && isTimeout()) {
Log("空仓过久, 开始移动网格");
refish = true;
}
if (distance > MaxDistance) {
Log("价格超出网格区间过多, 开始移动网格, 当前距离: ", _N(distance), "当前价格:", ticker.Last);
refish = true;
}
if (refish) {
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
return true;
}
}
if (AutoMove && distance > 0) {
msg += " (离网格" + (BuyFirst ? "向上" : "向下") + "偏离: " + _N(distance) + " 元)";
}
if (msg != preMsg) {
LogStatus(msg);
preMsg = msg;
}
}
var orders = _C(exchange.GetOrders);
for (var idx = 0; idx < canNum; idx++) {
var openPrice = _N(BuyFirst ? FirstPrice - (idx * PriceGrid) : FirstPrice + (idx * PriceGrid));
var coverPrice = _N(BuyFirst ? openPrice + PriceDiff : openPrice - PriceDiff);
var state = fishTable[idx];
var fishId = uuidTable[idx];
if (hasOrder(orders, fishId)) {
continue;
}
if (fishId != -1 && IsSupportGetOrder) {
var order = exchange.GetOrder(fishId);
if (!order) {
Log("获取订单信息失败, ID: ", fishId);
continue;
}
if (order.Status == ORDER_STATE_PENDING) {
Log("订单状态为未完成, ID: ", fishId);
continue;
}
}
if (state == STATE_WAIT_COVER) {
if (isFuture) {
exchange.SetDirection(BuyFirst ? "closebuy" : "closesell");
}
var coverId = CoverFunc(coverPrice, BuyFirst ? amountS : amountB, BuyFirst ? '完成买单:' : '完成卖单:', openPrice);
if (coverId) {
fishTable[idx] = STATE_WAIT_CLOSE;
uuidTable[idx] = coverId;
}
} else if (state == STATE_WAIT_OPEN || state == STATE_WAIT_CLOSE) {
if (isFuture) {
exchange.SetDirection(BuyFirst ? "buy" : "sell");
}
var openId = OpenFunc(openPrice, BuyFirst ? amountB : amountS);
if (openId) {
fishTable[idx] = STATE_WAIT_COVER;
uuidTable[idx] = openId;
if (state == STATE_WAIT_CLOSE) {
ProfitCount++;
if (AmountType === 0) {
Log((BuyFirst ? '完成卖单: ' : '完成买单: ') + coverPrice);
} else {
Log((BuyFirst ? '完成卖单: ' : '完成买单: ') + coverPrice);
}
if (!isFuture) {
var account = _C(exchange.GetAccount);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var initNet = _N(((InitAccount.Stocks + InitAccount.FrozenStocks) * ticker.Buy) + InitAccount.Balance + InitAccount.FrozenBalance, 8);
var nowNet = _N(((account.Stocks + account.FrozenStocks) * ticker.Buy) + account.Balance + account.FrozenBalance, 8);
var actualProfit = _N(((nowNet - initNet)) * 100 / initNet, 8);
LogProfit(LastFloatProfit, "总浮动盈亏率:", _N(LastFloatProfit * 100 / actualNeedMondy, 4), '%');
}
}
}
}
}
Sleep(CheckInterval);
}
return true;
}
function main() {
if (typeof(AmountType) === 'undefined') {
AmountType = 0;
}
IsSupportGetOrder = exchange.GetName().indexOf('itstamp') == -1;
if (!IsSupportGetOrder) {
Log(exchange.GetName(), "不支持GetOrder, 可能影响策略稳定性.");
}
isFuture = exchange.GetName().indexOf("Future") != -1;
if (AmountType === 0) {
BAmountOnce = AmountOnce;
SAmountOnce = AmountOnce;
}
if (exchange.GetName() == "Futures_OKCoin" && (AmountOnce.toString().indexOf(".") != -1 || BAmountOnce.toString().indexOf(".") != -1 || SAmountOnce.toString().indexOf(".") != -1)) {
throw "OKCoin期货下单数必须为整数";
}
SetErrorFilter("502:|503:|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|refused|EOF|When");
exchange.SetRate(1);
Log('已经禁用汇率转换, 当前货币为', exchange.GetBaseCurrency());
if (!RestoreProfit) {
LastProfit = 0;
}
exchange.SetContractType(["this_week", "next_week", "quarter"][ContractTypeIdx]);
var orgAccount = _C(exchange.GetAccount);
var fishCount = 1;
while (true) {
if (!fishing(orgAccount, fishCount)) {
break;
}
fishCount++;
Log("第", fishCount, "次重新撒网...");
FirstPriceAuto = true;
Sleep(1000);
}
}
MâyCác sàn giao dịch OKEX sẽ báo cáo rủi ro 100%. Nhìn thấy, là giới hạn tổng số lưới không hiệu quả, sẽ liên tục bị treo cho đến khi hết tiền bảo hiểm, sau đó liên tục báo cáo lỗi.
Bảng băngNếu bạn không làm như vậy, bạn sẽ bị lỗi.
năm 1966Có phải lưới này phù hợp với OK V3 API?
a8269917Chỉ cần thay đổi tỷ lệ chênh lệch giá thành thành tỷ lệ phần trăm là tốt.
cjsliujXin chào, có một vấn đề: nếu chiến lược được khởi động và bắt đầu đòn xuống, liệu có vấn đề về tỷ lệ sử dụng vốn không, bởi vì một khi được đặt hàng, tiền sẽ bị khóa và không thể vận hành nhiều hợp đồng cùng một lúc với cùng một số tiền.
cjsliujXin chào, có một vấn đề: nếu chiến lược được khởi động và bắt đầu đòn xuống, liệu có vấn đề về tỷ lệ sử dụng vốn không, bởi vì một khi được đặt hàng, tiền sẽ bị khóa và không thể vận hành nhiều hợp đồng cùng một lúc với cùng một số tiền.
Con lợn nhỏ bị tấn côngTôi muốn hỏi, đây là một chiến lược cách đây hai năm, liệu nó có hiệu quả hay không?
KhôngTôi đã nhìn thấy nó, nó đã được thay đổi.
a8269917Nhưng tiền hợp đồng tương lai không phải là điều mong muốn, bạn tiết kiệm tiền và cũng không thể sử dụng nó cho các hợp đồng khác, trừ khi bạn ban đầu chia tiền thành hai phần để vận hành hai mạng lưới, và sau đó muốn tăng tỷ lệ sử dụng vốn, điều này cũng làm tăng rủi ro, tôi nghĩ rằng bạn nên xem xét một vài hợp đồng được lựa chọn, sợ rằng ngày hôm nay sẽ nổ ra ngày mai, tất cả đã làm việc cho người khác, hợp đồng tương lai không phải là hiện tại, chiến lược này là hợp đồng hiện tại có danh sách động, hợp đồng tương lai tôi nghĩ rằng hoạt động là quan trọng nhất, bạn tập trung một hợp đồng, điểm bùng nổ bạn có thể hút rất thấp và sau đó bán ngay lập tức, lợi nhuận rất cao, đôi khi hợp đồng được trì hoãn, chỉ rơi xuống khoảng mười phút, nhưng lý thuyết robot không có được, không có cổ phiếu bị bùng nổ, bạn có thể bị bùng nổ trực tiếp.
cjsliujKhông, ý tôi là: Nếu bạn có 10.000 yuan, bây giờ bạn có hai lưới, mỗi lưới 10 xuống, mỗi lưới có 1.000.000, nếu bạn bắt đầu đính kèm, thì 10.000 đồng sẽ bị đóng băng, bạn chỉ có thể sao chép một lưới, nhưng nếu bạn đính kèm động, bạn chỉ cần đính kèm khi bạn thêm giá dưới của mỗi lưới, vì vậy 10.000 đồng sẽ có khả năng thanh toán tốt, bạn có thể điều hành nhiều lưới.
a8269917Tôi muốn trả lời rằng, tỷ lệ sử dụng vốn của các giao dịch trên mạng không cao, bạn phải cân bằng số lượng đơn đăng ký của mình.