【复合CTA交易系统New】(多因子+多品种+多策略自适应公用版)

【复合CTA交易系统New】(多因子+多品种+多策略自适应公用版)

穿越牛熊1000天实盘，稳定盈利的复合策略模组

各位交易者大家好，历时数年的实盘检验，很高兴与大家分享这款复合CTA交易系统模组。本款策略保持多因子多品种多周期多策略组合的思想，包含趋势、波段、震荡、另类等数十子策略。持仓周期数天至数周，策略容量极大，适合大资金长期运作。策略盈利点为跟随活跃品种与活跃市场带来的波动。策略回撤期为长期市场低迷与无序震荡。本款策略亮点之处为本策略经历800天+的实盘检验（文末有实盘地址），穿越牛熊风雨无阻，下面将详细为大家介绍本款策略。

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欢迎各位交易者来到我的频道，我是作手君，一名Quant Developer，全栈开发CTA & HFT & Arbitrage等交易策略。 感谢FMZ平台，我会在我的量化频道多多分享量化开发相关内容，同各位交易者共同维护量化社区的繁荣。

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一，CTA交易策略

CTA策略全称是Commodity Trading Advisor Strategy，即“商品交易顾问策略”，也被称作管理期货策略。是由专业的管理人以追求绝对收益为目标，运用客户委托的资金投资于期货市场、期权市场，并收取相应投资顾问费用的一种基金形式。1949年，美国证券经纪人Richard Donchuan设立了第一个公开发售的期货基金，标志着CTA基金的诞生，后于20世纪70年代开始兴起，到了21世纪，采用CTA策略的基金管理规模开始呈现爆发式增长。全球代表的CTA基金包括：元盛资产、Aspect Capital、Transtrend B.V等。

就投资方法而言，CTA基金有两大类。一类是主观CTA，即由基金管理人基于基本面、调研或操盘经验，主观来判断走势，决定买卖时点；另一类是量化CTA，是通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策。从具体策略来看，CTA可以划分为趋势、反转、波段套利策略。趋势策略是指跟踪交易标的不同周期的趋势，进行做多或做空操作；反转策略是指利用标的价格的反转性波动进行反向交易；套利策略包括跨期套利、跨品种套利、期现套利与资金费套利等。发展到今日，量化CTA策略又大概分为两类，一类是以规则型策略为主的传统CTA，一类是以机器学习深度学习为主的预测类CTA。传统CTA多采用线性模型，可解释性较强普适性较高，但收益较低，需要使用者有较多的经验进行优化。预测类CTA需要更系统化的数理储备与因子储备，对非线性预测模型的使用与组合方式都要有不少的要去。各类CTA策略与方法论都各有优劣，需要投资者自主进行选择与搭配。

二，基于多因子+多品种+多策略的复合CTA交易系统

本款策略基于低频、顺势、薄利、复利的交易思想，践行多因子、多品种、多策略、多维度的组合方式，已经达到了较为安全稳定的状态。部分子策略如下所示：

● 趋势策略：动量效应因多种行为金融学效应在金融市场普遍存在，运用独立研发的多维度趋势因子库，从多个市场信息维度与时间维度进行全天候监控+多重保护出场方案(因子信号聚合出场、动态自适应保护、极端衰竭出场)。

● 回归策略：回归效应同样在金融市场广泛存在，运用独立研发的多维度震荡因子库，捕捉各级别超买超卖状态，进行回归交易，用于对冲趋势信号。

● 波段策略：基于市场趋势运动存在一波三折的效应，以多维趋势为基础进行波段交易，在趋势中捕捉反弱势反被套信号以加减仓，用于平滑趋势曲线。

● 另类策略：其余类型策略，包括统计类策略，异象策略等。

同时本策略还十分注重风险控制与资金管理。永远铭记一句话：“做CTA交易永远要将风险控制摆在第一位，要时刻如履薄冰。”交易者需自行设置风险承受程度。风险控制系统包括但不限于风险敞口管理、单信号波动性仓位控制、止损/退出原则、组合风险管理、市场反馈及策略资金曲线自适应调整机制等。需要注意的是，CTA策略不是暴力策略，属于跟随市场型的β策略，在市场存在波动时跟随盈利，在市场无序波动时做好防守减少回撤。CTA策略更应做到鲁棒性强生命力长而不是收益爆炸，类似于动物世界中鳄鱼与猎豹的关系。

三，策略绩效与各行情下盈亏特性展示

■ 本款策略适用于币本位与U本位合约。U本位合约中可配置多品种，不过盈亏是按U计算的。有些用户长期看好数字币本身，也可以持有币做相应币本位合约，盈亏按币计算，这样可以达到币本位增强效果，获取超额市场大盘的α收益。

■ 回测结果分为OKX quarter币本位合约与Binance swap U本位合约各自展示，OKX的币本位合约数据较长，可以观察18年至今数个牛熊的表现，Binance U本位合约数据多从2020年开始，可以观察本轮牛熊策略表现。回测采用Taker 0.06%手续费测试。

■ 本策略坚信普适性与鲁棒性是CTA类策略第一要义(想要暴力需研究其余小众策略)，所有测试与实盘均采用同样参数，不同品种也采用相同参数。为验证策略强壮性，还将本策略应用于内盘商品期货的十数个品种进行测试，同样也获得了不错的收益，在下面会逐一展示。

■ 策略正常风险模式下，最大回撤约为20%内，根据市场波动情况，预期年化40%-150%，使用者可以根据自身风险偏好同比扩大和缩小风险敞口，风险与收益是统一的。

■ 回测好并不能说明什么，本款策略从2021年开始便在FMZ平台实盘，虽中途有多次修改和调整，但超过1000天的实盘积累还是为策略增加了不少信任，这期间的问题和经验也会不断注入进新的迭代之中。

U本位测试：2020-03-01 to 2023-03-30

商品期货压力测试，为保证策略的强鲁棒性，使用内盘商品期货进行压力测试，不进行专门优化使用相同的参数！测试品种为各个板块全品种混合，平均分配资金，包括白银，沪铝，沪铜，黄金，沥青，燃油，热卷，沪镍，螺纹钢，橡胶，不锈钢，苯乙烯，玉米，铁矿石，焦炭，焦煤，鸡蛋，塑料，生猪，豆粕，棕榈油，聚苯西，苹果，棉花，红枣，玻璃，纯碱，硅铁，锰硅，白糖，PTA，动力煤，500中证，300沪深，10年国债，2年国债，原油。可以看到，策略在数十年的表现依然稳健，中长周期来看稳定盈利，体验出本策略组超强的适应性。

四，合作方式：

本策略从2021年起历时1000多天实盘，穿越牛熊，具有一定的可信度与可检验性，实盘地址： 【复合CTA交易系统New】(多因子+多品种+多策略自适应公用版)-普通风险敞口

(注：为避免自画曲线，同步展示币COIN第三方实盘平台绩效，展示账户为币安普通费率账户。)

量化不是永动机，也不是万能的，但它一定是未来交易的方向，值得每个交易者学习和使用！欢迎各位交易者前来指出不足，共同讨论，一起学习进步，在波澜壮阔的行情里乘风破浪，砥砺前行。

● 更多合作方案：本款策略容量极大，更适合大资金中长期运作，欢迎各位大佬一起合作，对于任何有需求的个人与机构都保持开放共赢的合作态度，期待您的商讨，按您需求、风险偏好等定制化合作。

另外一款0多空敞口风险，长期稳健的中性对冲统计套利策略，在不暴露市场β性风险下，赚钱超额阿尔法的稳健策略： 【中性对冲统计套利New】(Pure-Alpha 梦幻版)

如果您风险偏好较高，喜欢短期盈亏，有短期交易的需求，可以查看另一款稳定的高频策略，月化3%-50%，无爆仓风险： 【高频对冲做市网格New】(HFT Market-Making矿机版)

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