ChaoZhang
概述
该策略基于超级趋势指标和价格通道指标,结合均线信号进行交易。其核心思想是利用价格通道判断当前价格是否处于异常状态,超级趋势判断当前趋势方向,并与均线信号组合产生交易信号。
策略原理
计算超级趋势指标。其中上轨线和下轨线分别为当前价格加/减去ATR指标的N倍。当价格高于上轨时为看涨,价格低于下轨时为看跌。
计算价格通道指标。其中价格通道线为价格的N日内标准差的M倍。价格高于/低于通道线视为异常状态。
计算均线。分别取开盘价、收盘价和超级趋势的平均线。
产生交易信号:
买入信号:收盘价上穿超级趋势线且高于开盘价均线
卖出信号:收盘价下穿超级趋势线且低于开盘价均线
设置止损止盈价格通道。
策略优势分析
结合多个指标,避免假信号。
利用价格通道判断价格异常状态,可过滤掉一些不理想的入场点。
均线结合判断趋势方向,避免逆势操作。
设置止损止盈范围,控制风险。
风险分析
参数设置过于主观,需要优化。
止损止盈范围可能设置过大过小。
价格通道参数可能不适合全部品种,需要根据不同品种分别测试。
在趋势剧烈变化时,可能产生较大亏损。
优化方向
对参数进行测试优化,找到最佳参数组合。
测试不同的均线周期,选取最优参数。
对多种品种进行回测,根据表现分别选择参数。
优化止损策略,避免单次损失过大。
总结
本策略综合多种指标判断价格异常和趋势方向,在理论上可以过滤掉一定假信号。但参数设置依然比较主观,有一定优化空间。此外在具体实盘中,还需要考虑手续费、滑点等交易成本的影响。总体来说,本策略作为趋势跟踪策略较为适合,但需要针对不同品种进行参数优化调整。
策略源码
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Vol ST VM", overlay=true)
source = close
hilow = ((high - low)*100)
openclose = ((close - open)*100)
vol = (volume / hilow)
spreadvol = (openclose * vol)
VPT = spreadvol + cum(spreadvol)
window_len = 28
v_len = 14
price_spread = stdev(high-low, window_len)
v = spreadvol + cum(spreadvol)
smooth = sma(v, v_len)
v_spread = stdev(v - smooth, window_len)
shadow = (v - smooth) / v_spread * price_spread
out = shadow > 0 ? high + shadow : low + shadow
//
src = out
src1=open
src2=low
src3=high
tf =input(720)
len = timeframe.isintraday and timeframe.multiplier >= 1 ?
tf / timeframe.multiplier * 7 :
timeframe.isintraday and timeframe.multiplier < 60 ?
60 / timeframe.multiplier * 24 * 7 : 7
c = ema(src, len)
plot(c,color=color.red)
o = ema(src1,len)
plot(o,color=color.blue)
//h = ema(src3,len)
//l=ema(src2,len)
//
col=c > o? color.lime : color.orange
vis = true
vl = c
ll = o
m1 = plot(vl, color=col, linewidth=1, transp=60)
m2 = plot(vis ? ll : na, color=col, linewidth=2, transp=80)
fill(m1, m2, color=col, transp=70)
//
vpt=ema(out,len)
// INPUTS //
st_mult = input(1, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(10, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = vpt - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = vpt + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_cross, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
buy=crossover( close, st_line) and close>o
sell=crossunder(close, st_line) and close<o
//plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green,size=size.tiny)
//plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red,size=size.tiny)
plotshape(buy, title="buy", color=color.green, style=shape.arrowup, location=location.belowbar, size=size.normal, textcolor=color.white, transp=0) //plot for buy icon
plotshape(sell, title="sell", color=color.red, style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, size=size.normal, textcolor=color.white, transp=0) //plot for sell icon
//
multiplier = input(title="TP", type=input.float, defval=2, minval=1)
src5 = close
len5 = input(title="TP length", defval=150, minval=1)
offset = 0
calcSlope(src5, len5) =>
sumX = 0.0
sumY = 0.0
sumXSqr = 0.0
sumXY = 0.0
for i = 1 to len5
val = src5[len5-i]
per = i + 1.0
sumX := sumX + per
sumY := sumY + val
sumXSqr := sumXSqr + per * per
sumXY := sumXY + val * per
slope = (len5 * sumXY - sumX * sumY) / (len5 * sumXSqr - sumX * sumX)
average = sumY / len5
intercept = average - slope * sumX / len5 + slope
[slope, average, intercept]
var float tmp = na
[s, a, i] = calcSlope(src5, len5)
vwap1=(i + s * (len5 - offset))
sdev = stdev(close, len5)
dev = multiplier * sdev
top=vwap1+dev
bott=vwap1-dev
//
z1 = vwap1 + dev
x1 = vwap1 - dev
low1 = crossover(close, x1)
high1 = crossunder(close, z1)
plotshape(low1, title="low", text="TP", color=color.red, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0) //plot for buy icon
plotshape(high1, title="high", text="TP", color=color.green, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0) //plot for sell icon
strategy.entry(id="Enter Long MA", long=true, comment="Buy", when=high1)
strategy.entry(id="Short Entry MA", long=false, comment="Sell", when=low1)
/////// Alerts /////
alertcondition(buy,title="buy")
alertcondition(sell,title="sell")
alertcondition(low1,title="sell tp")
alertcondition(high1,title="buy tp")
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