程序化交易突破策略 如何让参数动起来

程序化交易突破策略 如何让参数动起来

很多人在最初接触程序化交易时，都会选择最佳化参数的方式来挑选参数。逐渐随着交易环境发生变化，交易者往往都会开始自主的一直调整参数。虽然不是所有的参数都需要我们一直做调整，但是如果随着环境改变去调整我们程式中的参数，这样的做法可能会让程式变得更加有弹性。

• 这里我们举一个简单的例子：N天的区间突破策略，或者换句话说是N根K棒的突破策略。

  那么在什么市场中，这种顺势突破策略更容易赚钱呢？那自然是在趋势明显走一段的大空头或大多头市场更容易赚钱。但是如果我们一旦遇到盘整格局的走势，就有可能会有多空讯号反覆的问题出现。不过我们都知道盘整是所有顺势策略的死穴，不仅仅是这个策略的问题。N是N天区间突破策略问题的关键所在。

  那么在程序化交易领域中，这个N究竟会有什么问题出现呢？我们不妨将N设定为5，如果现在趋势明显，那么我们会进场进的比较快。但是如果趋势不明显，忽上忽下，这时就非常麻烦了。所以当趋势明显，我们就可以让N小一点。当处在整盘的时候让N变大一点，这样就增加了弹性。那么接下来关键的问题是，如何让N自动变化呢？

  首先，趋势是不是非常明显者决定了N的大小。如果趋势明显，则代表指数会波动的比较大。反之如果趋势是盘整，就代表指数会在某个区间内整理，也就是说波动会比较小。所以，波动是决定N大小的关键。

  假如，我们一开始将N设定为20，就可以算出20根K棒的标准差，可以在这里称其为V20.如果我们想用短一点的时间来衡量，那就假设用10根K棒，计算出10根K棒的标准差，假设为V10。我们根据以下的策略源码来具体了解一下，如何运用波动率的变化来改变N？

• N天区间的突破策略原理：

  假设今天的价格的高点突破过去N天的最高点时买入，以今天的低点跌破过去的N天的最低点时卖出。 此策略更适用于趋势明显的商品，特别是单边商品。

  测试商品股指IF，使用两图表，子图1周期为1 hour，子图2周期为1 day。源码如下：

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量
  
  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。
  
  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;
  
  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2
  
  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向
  
  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向
  

• 策略加载展示图:

以上是为您介绍的关于突破策略参数自动化的内容，希望大家与我们一起共同学习和讨论！