2.7 指标的使用

指标的使用

• TA - 优化重写部分常用指标函数库

TA 指标库
MACD       指数平滑异同平均线
KDJ        随机指标
RSI        强弱指标
ATR        平均真实波幅
OBV        能量潮
MA         移动平均线
EMA        指数平均数指标
BOLL       布林带
Alligator  Alligator Indicator
CMF        蔡金货币流量指标
Highest    周期最高价
Lowest     周期最低价

拿MACD这个指标试着写一个测试，在这之前我们先展开API 文档上MACD标签，看下具体描述。

如果对于 DIF 、 DEA 、指标算法等有兴趣的同学可以去百度搜索一下MACD算法，有很多资源，封装好的接口我们拿来即用。测试代码如下：

function main(){
    var records = null;
    var macd = null;
    while(true){
        records = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数据 ，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
                                            // _C 详见 https://www.fmz.com/bbs-topic/320  问题7。
        macd = TA.MACD(records);   // 不加参数的话，使用的是默认参数  12, 26, 9
        Log("macd[0]", macd[0]);   // DIF
        Log("macd[1]", macd[1]);   // DEA
        Log("macd[2]", macd[2]);   // MACD 
        Log("macd[0]长度", macd[0].length);   // DIF 长度
        Log("macd[1]长度", macd[1].length);   // DEA 长度
        Log("macd[2]长度", macd[2].length);   // MACD 长度
        Log("records 长度：", records.length);  // 显示一下 records 的长度。
        Sleep(1000 * 60 * 5);
    }
}

模拟盘测试结果：

可以看到，计算出来的指标开始时全部是null ， 后面的数据开始 有具体的数值了，这是因为指标参数规定的计算周期，在数据量（records 数据）不满足这个周期前无法计算出指标。 所以，在使用指标前要先了解指标的描述。并且在程序中判断用于计算指标的K线数据的长度。以免在长度不足的情况下计算出无效的值，并且使用无效的值，会引起程序错误。

下面我们通过使用图表接口让计算出来的指标显示在图表上，并且对比交易所的实盘图表(实盘选择 OKCoin )，先看代码：

var ChartCfg = {
tooltip: {xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'},
    chart: { zoomType:'x',panning:true },//图表类型  
    title: { text: "K-macd"}, //标题
    rangeSelector: {
            buttons:  [{type: 'hour',count: 1, text: '1h'}, {type: 'hour',count: 3, text: '3h'}, {type: 'hour', count: 8, text: '8h'}, {type: 'all',text: 'All'}],
            selected: 0,
            inputEnabled: false
        },
    subtitle: {text: "测试macd"},//副标题
    xAxis:{type: 'datetime'},
    yAxis: [{
            title: {text: 'K线'},//标题
            style: {color: '#4572A7'},//样式 
            opposite: false  //生成右边Y轴
        },
       {
            title:{text: "macd"},
            opposite: true  //生成右边Y轴  ceshi
       }
    ],
    series: [//系列
        {type:'candlestick',yAxis:0,name:'K',id:'KLine',data:[]},
        {name:"DIF",type:'spline',yAxis:1,data:[]},
        {name:"DEA",type:'spline',yAxis:1,data:[]},
        {name:"MACD量柱",type:'spline',yAxis:1,data:[]},
        ]                  
};
function main(){
    var records = null;
    var macd = null;
    var perRecords = _C(exchange.GetRecords);
    var perRecordTime = perRecords[perRecords.length - 1].Time;
    var chart_obj = Chart(ChartCfg); // 初始化图表
    chart_obj.reset();
    while(true){
        records = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数据 ，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
        if(!records && records.length < 26 ){
            continue;
        }
        macd = TA.MACD(records, 12, 26, 9);   // 不加参数的话，使用的是默认参数  12, 26, 9
        if(records[records.length - 1].Time !== perRecordTime){                                    // _C 详见 https://www.fmz.com/bbs-topic/320  问题7。
            //先更新，再添加K线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 2].Time, records[records.length - 2].Open, records[records.length - 2].High, records[records.length - 2].Low, records[records.length - 2].Close], -1);   // 跟新刚完成的bar。
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close]);       // 添加新出现的bar
            //先更新，添加指标线
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 2].Time, macd[0][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, macd[0][records.length - 1]]);
            
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 2].Time, macd[1][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, macd[1][records.length - 1]]);
            
            chart_obj.add(3, [records[records.length - 2].Time, macd[2][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(3, [records[records.length - 1].Time, macd[2][records.length - 1]]);
            
            perRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        }else{
            //只更新当前的bar 和 线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close], -1);
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, macd[0][records.length - 1]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, macd[1][records.length - 1]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(3, [records[records.length - 1].Time, macd[2][records.length - 1]], -1);   // 更新
        }
        chart_obj.update(ChartCfg);
        Sleep(1000);
    }
}

机器人界面上的K线周期参数设置为1分钟， 因为要运行一段时间才能看到效果，所以选择小一点的周期。如图：

由图可见 发明者量化 机器人运行 计算出的DIF 约为 2.729 ， DEA 约为 2.646 MACD量柱 约为 0.0831 实际OKCoin 交易所 行情图表 显示的 DIF 为 2.73 ， DEA 为 2.65 MACD量柱 为 0.17 可以看到，前两个DIF 、DEA 差别很小，OKCoin 做了四舍五入， MACD 差一倍， 是因为 OKCoin 是这样算的： (DIF - DEA) * 2 ， 通常是 DIF - DEA = 2.729 - 2.646 = 0.083， 如果 再乘以2 就是 0.166 约等于0.17.

其它指标使用方法基本上类似。

• talib - http://ta-lib.org/

  除了TA 库常用的指标， 在talib 库还有很多指标。 举个例子我们试着使用一下 talib.STOCHRSI 这个指标，看下API文档描述：

STOCHRSI	Stochastic Relative Strength Index
STOCHRSI(Records[Close],Time Period = 14,Fast-K Period = 5,Fast-D Period = 3,Fast-D MA = 0) = [Array(outFastK),Array(outFastD)]

可以看到，参数设置是 talib.STOCHRSI(records, 14, 14, 3, 3); 基本上还是上边MACD 类似的代码，改动了一些，跑一下看看。

var ChartCfg = {
tooltip: {xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'},
    chart: { zoomType:'x',panning:true },//图表类型  
    title: { text: "stochrsi"}, //标题
    rangeSelector: {
            buttons:  [{type: 'hour',count: 1, text: '1h'}, {type: 'hour',count: 3, text: '3h'}, {type: 'hour', count: 8, text: '8h'}, {type: 'all',text: 'All'}],
            selected: 0,
            inputEnabled: false
        },
    subtitle: {text: "测试stochrsi"},//副标题
    xAxis:{type: 'datetime'},
    yAxis: [{
            title: {text: 'K线'},//标题
            style: {color: '#4572A7'},//样式 
            opposite: false  //生成右边Y轴
        },
       {
            title:{text: "K-D"},
            opposite: true  //生成右边Y轴  ceshi
       }
    ],
    series: [//系列
        {type:'candlestick',yAxis:0,name:'K',id:'KLine',data:[]},
        {name:"K",type:'line',yAxis:1,data:[]},
        {name:"D",type:'line',yAxis:1,data:[]},
        ]                  
};
function main(){
    var records = null;
    //var macd = null;
    var stochrsi = null;
    var perRecords = _C(exchange.GetRecords);
    var perRecordTime = perRecords[perRecords.length - 1].Time;
    var chart_obj = Chart(ChartCfg); // 初始化图表
    chart_obj.reset();
    while(true){
        records = _C(exchange.GetRecords);  // 获取K线数据 ，默认为策略界面设置的K线周期， _C 是一个容错的内置函数。
        if(!records && records.length < 26 ){
            continue;
        }
        //macd = TA.MACD(records, 12, 26, 9);   // 不加参数的话，使用的是默认参数  12, 26, 9
        stochrsi = talib.STOCHRSI(records, 14, 5, 3, 0);
        if(records[records.length - 1].Time !== perRecordTime){                                    // _C 详见 https://www.fmz.com/bbs-topic/320  问题7。
            //添加K线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 2].Time, records[records.length - 2].Open, records[records.length - 2].High, records[records.length - 2].Low, records[records.length - 2].Close], -1);   // 跟新刚完成的bar。
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close]);       // 添加新出现的bar
            //添加指标线
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 2].Time, stochrsi[0][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[0][records.length - 1]]);
            
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 2].Time, stochrsi[1][records.length - 2]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[1][records.length - 1]]);
            
            perRecordTime = records[records.length - 1].Time;
        }else{
            //只更新当前的bar 和 线
            chart_obj.add(0, [records[records.length - 1].Time, records[records.length - 1].Open, records[records.length - 1].High, records[records.length - 1].Low, records[records.length - 1].Close], -1);
            chart_obj.add(1, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[0][records.length - 1]], -1);   // 更新
            chart_obj.add(2, [records[records.length - 1].Time, stochrsi[1][records.length - 1]], -1);   // 更新
        }
        chart_obj.update(ChartCfg);
        LogStatus("倒数第一组数据：", stochrsi[0][stochrsi[0].length - 1], stochrsi[1][stochrsi[1].length - 1], "    倒数第二组数据：", stochrsi[0][stochrsi[0].length - 2], stochrsi[1][stochrsi[1].length - 2]);
        Sleep(1000);
    }
}

篇幅有限我就不截图显示了，总之是和OKCoin官方的数值有差别，BOSS说talib库的实现算法可能和OKCoin的不一样。我在网上扒拉了一圈只找到了一点点资料，于是有了另外一篇帖子： STOCHRSI 指标理解 正好大家可以看看指标都是怎么写出来的，我写的这个没有优化，效率很低，运行起来挺慢，权当学习吧。