对于模拟交易所引发的思考

对于模拟交易所引发的思考

• 心态

  很多交易者对于模拟交易嗤之以鼻，他们的看法貌似也很有道理：做模拟盘的没有心理压力，往往可以赚到钱，可是在实际交易中涉及到真金白银，下单和离场时的心态完全不同，所以在模拟盘中赚钱不值一提。如果你也有这种看法，那就大错特错了。

  显而易见的一个道理是：一个在模拟中被论证为亏损的策略，在现实运用中一定亏损。反之，在模拟盘中可以生存盈利的策略，才能在实盘交易中获利。当然如果心态和资金管理等控制不好，依然亏损。但通过模拟交易，可以论证策略的可行性，不至于在实盘交易中用真金白银来磨合策略，带来资金的亏损。也就是说如果我们想尝试一个交易策略是否可行，最好的办法是剔除其它因素的影响，单纯考虑策略的可行性，那么模拟盘是最简单有效的方式。

  但是作为一个普通的交易者，我们在做模拟盘学习的过程中时常需要面对这样一个现实问题：看似每天勤奋地学习和工作，却是没有任何收入，面对自己家人期待的目光，看着其他人每天工作或多或少稳定的收入，而自己每天的劳动收入是0，（但别忘记了，0总比负数好！）时间一长，即使是最亲的家人也会对你有意见，你如何能够做到正确的面对并坚持下去呢？这个时候你需要和一群具有相同价值观的人在一起。很多交易者之所以能够在交易的道路上坚持不懈的探索和追寻，很大程度上是因为他们能和一群交易者在一起，他们彼此学习交流，相互鼓励和分享，在这样的氛围里，你至少不会觉得自己孤单而能够保持前进的勇气。因为他们明白，现在的付出是换取以后的成功，看似无用功，却有着很大的积极意义，因为在交易的世界里，如果你冒然行动，就会导致财务和思想上的双重打击。很多人会因此一蹶不振。

  我们在实际交易中还发现一个有趣的现象：别人成功的策略即使全部告诉你，你也不一定学得会。交易是个实践行动的过程，里面涉及很多交易细节，不是通过简单的看书学习就能成功的。有很多的交易细节和诀窍，都是在不停地实践运用中慢慢发现和体会的。所以模拟单做的多了，在实际运用中盲点越少，付出的学费越少！

  当然要提醒一下，模拟成功后，并不代表在实盘中一定赚钱。但模拟不成功，一定不会赚钱。进行小资金的实战中，然后慢慢增加资金量。但我们不得不面对自己的心理崩溃点，无论是亏损或是盈利的那个点。这就是我们赚钱的极限位置。放平心态，在接受命运安排的同时，人生也有很多其他的乐趣。厚德载物，而这个德，不是一朝一夕可以得到的。并且学会接受这样一个现实：很多渴望祈求的欲望，不是多多益善的，如金钱，如美女等。量变到质变。你看中彩票的人最后的结局90%都不好。古人范进中举的疯癫。。。

  当然在模拟的过程中，如果你是个有心人，体会到的东西远比模拟本身要多的多。我在网上爱玩斗地主。每次分数破产后，总能引发我的很多思考。交易的本质和游戏没有任何区别。我谈的是最近的一次经历：在网上注册一个账号斗地主，免费送5000分，时间8个小时，次数估计在100-200次左右。在玩之前，定了一些基本原则：

  • 1、资金管理，单笔最大的亏损比例不能大于总资金5%。

  • 2、放弃把握不大，但又有希望的交易计划。学会等那些必胜的牌面（概率特别大的，80%以上）。

  • 3、目标明确：不是娱乐而是来实现分数的增值的。

  • 4、如果一张位子上联系输3次，换桌子。（市场中有的品种不适合交易，就换交易标的。）

    知道最后的结果吗？最高是80000多分，最后在50000多分结束游戏。而从8万到5万只用了两幅牌。

• 其中的体会异常深刻：

  • 第一点：学会主动停止。

    主动和被动停止的区别太大了。想下被动的场景：

    • A、仓位过重，导致无法承受的重大亏损；
    • B、（如买涨）下跌的幅度已到了你无法承受的范围了；
    • C、没有分数（破产了），失去游戏资格。

    而我显然是被动停止，没有学会完全主动停止。其实游戏和交易一样。要学会主动休息，比如：

    • A、大战之后，利用这段时间总结下过去，放松下；
    • B、交易不顺利，也许仅仅是这段行情不符合你的交易策略而已。
    • C、仅仅就是累了。或是家里有事情，无法集中做交易。 也许你会说，万一下面的那波是个大行情呢？那说明还不够成熟，成功的交易员不是依靠一次二次的进场机会。再说，还有多个中途进场点。

  • 第二点：我们不知不觉的在改变预期目标。

    刚开始时，我的目的很明确，就这点本金，我要让他增长起来。但到达了一定的分数后，我以为已远离了生存的困扰和提醒时，我还以为是原来的目标，但其实已产生了巨大的变化。

    A、曾经在小概率事件中获取过暴利，比如靠运气拿到一副好牌，一下子赚到很多分数（就像在交易中，不经意买入的股票重组了，直接10个涨停）等。这是最小的付出，最大的回报和惊喜。就像中了彩票一样。我相信绝大部分的交易员都会碰到这样的好事。于是在记忆中我们总是有选择性的记住这件事情，并且期待它能够再次发生。自然而然地，我忽视了概率。不想放弃下一次有可能出现的这样的机会。想抓住每一次看似相同的机会，万一这次又中了呢？万一这次是流畅的趋势呢？万一这次就是大级别的底部呢？不幸的是，这样的事情没有发生。可是你赌徒的心态不断膨胀，风险在不断增加，导致的亏损就会大。一段时间的累积就是无法承受的亏损。可见，交易依靠的是长期稳定的策略，而不是一次或两次的彩票事件。

    B、英雄主义和满足感。就如当地主的感觉，当你击败所有对手，内心的英雄主义情结突然爆棚，如同古代的高手侠客一样。你甚至幻想着孤独求败的境界。这种奇怪的情绪就会想还要继续做地主。很不幸，就算你个人水平再高，在游戏中你如果没有拿到一副好牌，你水平再高也没有用，输牌已经是命中注定的事情了（就像在交易中，你已经忽略了客观的市场环境，过分逞强，对市场没有敬畏之心，把自己当成了主角。那么亏钱也是注定的事情）

    C、体验刺激。绝大部分交易者都经历过几次重仓交易带来资金的快速增长。心理活动告诉自己，“我就这次来次大的，以后按规则来”。结果是：生于斯死于此。尝到了甜头，有几个人能停止的？！下习惯了500的注，让你再下50，自然觉得不舒服。但这与交易的真理真好是相反的。交易中要修正“感觉好但实际上是错的行为”和“感觉不好但实际上是对的”。亏损后，要下降头寸，而不是保持原有的仓位或者加倍上去。

    这里面还包括每次成功后，增加头寸。增加头寸前，要有充分的思想准备和资金准备。熟悉的仓位会没有心理负担，感觉轻松。每次增加杠杠，如100到200，波动率和R（单笔交易所承担的风险）都有很大的不同。开始总有不适应，回撤也比之前的大。故资金的增加和头寸的增加不能同步。留有部分资金以应对增加头寸后回撤增大。同时，自己人有个心理承受力，这是个无法逾越的障碍。这个承受力的大小与何有关，真的很难说清楚。如1000手，再强行增加，心理就会变形，导致技术和行为的变形。“厚德载物”，过了，对于人生就是一种伤害。我有个好友，每年能做到50%以上的获利，但他只能操作百万级的仓位，超过这个资金量，他就无法忍受每天的波动和资金回撤，所谓的心理崩溃点也就是这个意思。

    当然所有这些，都与市场或牌面无关，都与自己的内心相关。市场很简单纯粹，就是根据系统下单。自己复杂了，就人为将市场复杂化了。

  • 第三点：市场是什么？

    就是耐心等待每一次的好牌，有明显的特征和识别度（有人说是盘面走势砰然心动，有人说是确定性的图形定式）。剩下的就是等待和放弃。在这个过程中，我们最容易犯的错误是：放弃的交易机会里面有时候也会有几个美女，对交易者来说就是错失了可观利润行情，于是我们就开始反思自己的系统。有利有弊，很多人掌握了很好的武器，却始终希望自己的系统有更好的盈利能力，这本身没有问题，问题在于不要走火入魔。等的过程对于急脾气的人来说，痛苦啊。特别是守地主时，把牌拆得乱七八糟，结果是赢了，但满意度不高，成就感就更差。呵呵，感觉不好却是对的行为。你能理解吗？

  • 第四点：游戏中为何那么多的输家？

    A、交易成本，虽然看上去很不起眼，你要知道交易市场不是零和游戏，每年大量的交易费从市场中流出。 B、人的自我毁灭和失败的倾向。成因复杂，包括了以上说的无法克制的欲望，英雄主义，侥幸（彩票）心理，做感觉好但错的行为。 C、真理就在那里，但很多人无法相信，喜欢走小路和捷径。 D、做到和想到之间的漫长道路。低估了练习和实践的漫长过程。 E、没有“信”的老师带领。学习的过程漫长，最后走通了，发现真理就明明白白地写在了那里，自己只是实践了一下。没有了老师，在一个小道上可能走很多年。就如太极师父跟我说的，有个小诀窍说给你听很简单，但如果不告诉你，你可能练上几十年你都不知道。 F、忽视负面情绪对自己的影响，包括幸福评估体系，认同感等。负面情绪累积太多导致精神和身体无法前行。

以上是从模拟盘想到的，希望你看了以后，有所收获。

转载自 股海藏经楼