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网格交易法策略优化-利用仓位管理快速解套的方法

Author: iyth888, Created: 2021-07-16 19:47:28, Updated: 2021-07-18 00:32:28

这是《网格交易法宇宙专栏》第五篇文章,前面几篇文章说了网格交易法的原理、优缺点、投资品种选择以及区间格子优化问题。

这篇主要讨论网格交易法的仓位管理问题,讲网格交易法被套后利用仓位管理快速解套的方法。

常见的网格交易规则,底仓是固定的,比如先投入50%的底仓,然后剩下50%的资金平均分布到每个格子上。这样好处变量少规则简单,容易执行。缺点是最高位的被套单子,需要等到价格回到基准线以上才能解套。也就是价格需要涨回基准线才行,如果价格一直低于基准线,会一直存在浮亏。

有没有方法可以让价格不必涨过基准线就能全面解套呢?

有。

通过调节底仓的水平和加仓头寸的大小,还有出场格子的区间,就可以拉低交易均价快速解套。

打个比方。

比如底仓从50%改成和加仓减仓单的大小一致,相当于没有底仓,网格第一单就是加仓的单量,假设是1。然后价格每下跌一格,就加1份仓位。

假设价格持续下跌,跌了10格加了10份1的基仓后,就开始加大投入,每跌一格下2份基仓。如果价格还在跌,当加了10次2份基仓后,后面的格子就一直下3份基仓来加仓。

也就是前1-10格下1份基仓,10-20格下2份基仓,30-无限格下3份基仓。这个方法和马丁不一样,马丁是无限加码,我们最大打到3,相当于大号的基仓,大家都可以承受。

因为重仓的单子在下方,所有单子的均价比固定下1份基仓会低很多,价格只要上涨打个三分一左右就可以回本产生浮盈了。

再说下出场方式的改良。

正常情况下网格都是上涨一格卖,下跌一格买,这是最传统也是最高效的方法。但是也是最磨人的方法,磨人的原因是可能长期被套,显示有浮亏。如果想尽快消除浮亏全平解套,可以试试改变出场方式。

比如设定上涨3格再卖这个格子下方的所有订单。打比方在4这里卖了下面1 2 3 的订单,那么3号格子到4号的格子有3格的距离,那么利润就是33=9。同理2号格子的利润2*2=4,1号格子的利润是1。三格单子平仓后一共积累了=9+4+1=14份利润。然后网格继续开单运行就可以了。

延伸一下,为了快速解套,这14份利润可以拿出来抵消4号格子以上那些被套的单子。

img

拿上图举例。10号是基准线开出第一单,后面价格一直10-6号格子下1份基仓。5-1号格子下2份基仓,当价格从1号涨到4号的时候,状态如下:

1号格子浮盈2*3=6份钱

2号格子浮盈2*2=4份钱

3号格子浮盈2*1=2份钱

4号格子浮盈2*0=0份钱。

一共浮盈12份钱。

这样在4号格子可以平了123号格子的仓位赚取利润,价格下跌就继续加仓按照传统网格法运行。

也可以把1-8号一共13份头寸在不亏钱的情况下平掉,这样手里就只剩下9和10号格子的头寸了,快速释放被套的头寸,不冒重仓被套的风险。

后面这个方法属于对传统网格交易法进行魔改了,和传统相比也是各有优劣的。传统网格虽然会显示浮亏,但是规则简单一直运行不破网,账户资金的增长速度是恒定的,很稳;

魔改网格呢,不会出现重仓深套的风险,代价是规则比较复杂,涨多少格能消多少格,要经过计算,因为平得多,资金增长速率会受运行,比较适合刷单高频交易。

总的来说,因为网格交易法是逆势加仓顺势减仓的方法,要快速解套的话,有2个方法,一个是通过加重仓位来加速成本下降,一个是通过增加止盈距离来形成浮盈加仓的效果靠增加的利润来消更多被套的仓位。

这2个方法都可以加快解套,既可以分开使用,也可以一起使用,感兴趣的朋友可以亲自推演一下,很有意思的。有不明白的也可以联系我,有问必答。

最后做个总结,网格交易法想要快速解套也是有方法的,不过想要稳定获利,不能单靠一两个方法,要体系化系统化,强烈建议把《网格交易法宇宙专栏》的文章都看一遍,关于网格交易法的所有秘密都在这里了。

作者V信:wgjyfyz

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