网格交易法策略优化-怎么选择合适的投资品种

网格交易法喜欢高频震荡不喜欢单边，暴涨型的单边最多卖飞后重新开网，最多少赚一点问题不大。但是特别怕暴跌型的单边，一旦被套或破网，除了割肉别的操作空间很小。

所以不是什么交易品种都适合跑网格交易法的。

打个比方，如果是ST股票上跑网格，失败的概率就太大了，对不对给你跌到地板甚至退市，这样的品种是不合适跑网格的，必须淘汰。

那么什么样的品种比较适合跑网格呢？

好的交易品种一般要具备以下几个特点：

1、稳健性强，不容易暴雷。

2、日内波动率大。

3、成交量大流动性好。

4、交易成本低。

满足这几个条件，基本上就可以抵消网格交易法的缺点，让跑网格成为一种高效稳定的获利手段，让投资人迈入稳定盈利的门槛。

那么真存在这样的投资品种吗？

答案是肯定的。

我们以股市举例，因为股市是玩家最多的投资市场，例子通用性高，可以拿来就用。其他市场也有一些合适的品种，就不展开了，感兴趣的欢迎交流。

股票类的例子：

先说好，大部分股票都是不适合跑网格的，因为股票波动性很大，搞不好动不动给你几个十几个一字板跌停，神仙来了也没辙，什么策略都没用武之地。

只有那种利润长期有保证趋势长期向好，最好是独家生意的股票才适合跑网格交易法。

打个比方，最典型的一只股票就是长江电力[600900]。

长江电力的商业模式属于独家生意，且利润非常稳定，行业长期趋势向好很难萎缩的很难出现黑天鹅，这种股票就是完美的网格交易法投资标的，跑起来会让你心里很踏实。

独家生意，利润稳定，生意模式刚需行业。沿着这个方向去找，股市有不少合适的股票可以用来跑网格的，比如京沪高铁也可以列入备用品种进行观察。

股票交易手续费不低，而且有固定的印花税，站在成本控制的角度，还可以选择费用低的品种来跑网格。

比较典型的就是选ETF基金来做网格交易。

宽基或主题行业指数都可以选。

宽基就是常见的 上证50ETF、沪深300ETF、创业板50ETF、中证500ETF、H 股ETF等。这种基金特点是和指数绑定，随着社会财富的积累，长期趋势是看好的。比较适合长期运行，风险相对可控。

行业指数就是 证券ETF 酒ETF 光伏ETF 半导体ETF 食品ETF等。这里基金随着市场风向、行业发展的趋势变化，波动性也会随着变化。波动性比宽基大，也就是潜在收益和亏损也比宽基大，比较适合有一定分析能力的投资人跑。比如未来我看好科技行业，我的网格交易组合里面就可以加入 科技 ETF。

ETF基金的好处是代替个人选股这个步骤，特别是指数型的基金，稳健性比绝大多数普通投资人选股强多了，如果选股能力有限，直接投资ETF基金是合适的。

ETF基金是场内基金，免印花税同时手续费比炒股还便宜，炒股一般手续费要去到万1或以上，买卖基金一般能做到万0.5。对网格交易来说，交易成本低了，你的交易频率就可以想办法提上去，交易频率高了，收割的利润总和也会水涨船高。

ETF基金里面还有一个品种，他永远都在走网格交易法最喜欢的震荡行情，因此也是极度适合跑网格的。这个品种就是货基，也就是货币基金，比如华宝添益ETF（511990），下面是他的日线走势图：

货币基金永远围绕100元上下波动，哪怕出现黑天鹅暴涨暴跌也会很快被修正，因为一旦偏离100，就回出现套利机会，蜂拥而至的套利客会把价差抹回100的。所以这个投资标的跑网格，几乎是0风险的，收益有2份，一份是存款利息，一份是网格利润价差。

货基还有个优点，就是手续费特别特别便宜，有些券商甚至不收手续费，相当于跑网格不需要成本，这点是别人没有的。缺点是货基波动比较小，交易频率不是很大，是唯一的缺点，适合对收益要求不高，对风险要求严格的投资人。胆小的玩家跑货基网格，心里会很踏实。

股市最后一个适合跑网格交易法的标的是可转债。

首先可转债也是一个交易成本很低的标的，一般能做到百万分之5（以下），交易成本几乎可以忽略不计，对高频网格来说，是很好的选择，毕竟省下来的手续费就是利润。

可转债还有很多其他品种不具备的优势。

首先是T+0。也就是说当天买可以当天卖出，假如可转债当天大涨，我们卖出几格，卖出以后回落，就可以在低位再次买入，不需要等到下一交易日。先回落，后大涨也是这个道理。

其次，可转债同时具有债券和期权的双重属性，你可以当债券一样持有，等待到期还本付息；也可以在规定的期限内把可转债换成股票。它既有债券的防守性，也有期权的进攻性，很神奇。

可转债的投资价值在于，它在损失本金概率非常小，给了我们无限上涨的想象空间。涨得不比股票少，跌得没有股票多，这就是可转债的神奇之处。

为什么会这样呢，就是因为如果正股上涨，那么可转债我有权换成正股，那么我的利润和正股上涨利润就是同步的。而如果正股暴跌，我可以不换股，直接让上市公司赎回我的可转债，赚微薄的利润。

相当于正股跌我就不换股，让上市公司赎回债券只赚利息；正股涨我就是换股赚股价差价。所以可转债涨和正股同步，跌就会比正股跌得少。

可转债涨无限跌有限，简直完美。尤其是3A的可转债，评级高，正股安全性也比较强，大部分的可转债归宿都在130以上实现强赎。因为下有底，网格基本上不会破网，因此我们在下跌执行买入的时候心理压力不会大，不会做出到了底部却不敢加仓，甚至是在底部割肉的惨剧。

因此从安全性讲，可转债是最适合网格交易的品种，没有之一。加上交易成本很低，可以放心大胆跑。

不过可转债品种很多，有几百只，要注意规避一些正股市值小、评级低的品种，当这些垃圾转债跌到90的时候，你很难搞清楚背后到底会不会是黑天鹅。

所以对股市而言，可转债是最适合跑网格交易的标的，但是可转债有几百只，不像ETF那些只有1只，所以选择合适的转债作为投资标的也是有技巧的，这些技巧欢迎交流。

总的来说，只要投资标的品种选得好，就可以很大程度上规避网格交易法的弱点，通过网格交易低买高卖吃价差利润，从而实现资产的稳定增值。

最后一个选品种的原则，分散投资原则。就是最好不要把宝都压在一个品种上，哪怕这个品种再适合跑网格。因为网格交易可以实现自动化，也就意味着不消耗投资人太多的日常盯盘精力，那么科学的做法是把资金分散，选3个左右的品种开跑。

比如选一个股票 一个ETF基金 一个可转债，对这些标的的行业也分散开，用分散来规避黑天鹅，确保万无一失。

数字币市场也有永远在震荡的交易品种，就是稳定币货币对，比如币安的 BUSD-USDT。这种2个稳定币都锚定美元，所以基本上都在1附近震荡，偶尔出现黑天鹅插针也会在几小时内拉回，是个风险极低的网格交易标的，还免手续费。据说风险跑网格年化去到20%。

网格交易法缺点改良之投资品种选择篇，就这些。其他方面的改良请参考《网格交易法宇宙专栏》其他文章，有疑问也可以随时联系我。

作者V信：wgjyfyz

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