[ 新比特量化 ] 老码农的踩坑之旅

一、前言

女怕嫁错郎，男怕入错行。这句话是真真切切的刻在老夫脸上。大学双本毕业，加入中国的制造业大军，从事传统行业（汽车电子）的软件设计。刚开始用asm编写第一份程序，配合女朋友帮忙设计的pcb, 制作了第一份产品与发明专利。原本以为自己从事的行业是首屈一指的行业。慢慢的，逐渐的发现并非如此。。。

二、互联网+

做过8位，16位，32位的mcu软件设计，从传统行业，至现在的ai+行业。这些行业的门槛很高，投入资金与时间周期都很大。没过多长时间，互联网行业风靡，资本泡沫需要被消化，提出了互联网+，互联网开始逐步渗透与蚕食传统行业。大数据，物联网，工业4.0，智能交通v2x等，逐步蚕食，挤压传统行业的利润，倒逼传统行业升级改革。导致传统行业的整体薪酬不高，特别是中部城市中，从一个坑跳入另外一个坑，也只是一点点涨幅，还要承担翻船的风险。老码农捉襟见肘的收入已满足不了现代生活，啃老本了。

三、个人投入与产出

在老码农的成长道路上，一直探索‘睡后收入’，’知识变现‘。与朋友利用业余时间做过几个项目，AGV的储能电池管理系统, 基于3G/4G的车辆监控系统，岩石扫描仪，电解液分离控制台等大大小小项目，最后都没成功，白天上班老老实实工作，晚上回来熬夜搬砖，投入了大量的时间与精力，甚至人格分裂，产出却很惨淡。 与小伙伴们写过白皮书，见VC, 拉投资，与小伙伴们干得热火朝天，最终在产品落地这条路上跌倒了，没能爬起来。 个人总结来看，重资产的投入，而技术人员对市场的把握很难，搞定客户不简单，要么需求前期没探明，要么订单被人挖走。很多风险缓解控制不好，项目大概率得不到回报。

四、挖矿

在听说过比特币挖矿时，很多人说是庞氏骗局。而我没有相应的感知力，就傻傻的怕怕的躲开了。当晃过神来时，比特币已涨到好几百了，那已经是千倍万倍了。有朋友说搞了台矿机，用来挖莱特币，每天都有收入，我很好奇的想知道什么是矿机，专程过去拜访学习，发现这个矿机真是个好东西，买个机器丢那里，不用维护，开机即挖。与朋友合计一下后，合伙买了第一台矿机，ASIC莱特币矿机。当时莱特币是70元人民币，根据算力与70元价格，预计半年回本，每天盘算盘算, 看看币价，看看挖矿产出，算力是否稳定，虽然忍受着轰隆隆的噪音，还是挺开心的。 比特币行情火爆，矿机行情赤手可热，与朋友们倒腾如何做一台矿机，硬件、结构、软件组合成一个矿机，毕竟是我们擅长的事。联系了几个ASIC芯片的厂商，其中一家本土公司，芯dong科*，对于芯片的起订量要求挺高的，最小批量都是上10k，连试用评估的芯片都不给，对于技术门槛不可预知的情况下，市场能做多大也没能调查出来，不可能投入那么大资金。是错过此次掘金，还是完美避免这个大坑（参考烤猫），不得而知。 币价起起伏伏，对于没参与过市场的人来说，毫无风险意识。最终莱特币深蹲至7元，矿机一度关机，最终找了个地方偷偷挖矿。至关机前囤积了200-300莱特币，单纯的我们一个没卖，死多，不会套保，亏得一塌糊涂。从此再也没关注过矿机与币价。 不带反弹的崩盘

五、忽如一夜春风来

17年上半年，有朋友告诉我莱特币破百了。立马清醒好多，打开电脑查看价格。神经气爽，wow，回本了，赚了，开心。把币从钱包挪到交易所，每天看盘，150，100，120，哎呀150卖就好了，韭菜的心理体现的玲离尽致。。。最终熬到500CNY卖掉了。须不知卖的是大牛市的起点上。。。安慰自己不遗憾不遗憾[泪奔]. 卖在牛市起点

矿机成废铁了，就与合伙人把钱瓜分了，算是投资成功了。我将本金*2,抽出来兑现了，其它的留着当成自己的操盘本金。从此只身一人踏进币圈从未出来。。。

六、走进币圈

17年的牛市，真是牛市，ic*，聚b晚12点准时拉盘等，发现大部分币民都是来搬砖的，加了一个qq群，看着群员从200人到1000人，大部分闻讯而来等的都是学习搬砖的。有人搬砖天天吃肉，有人搬砖也能喝汤。搬砖的人都是裸多，遇上大牛市，砸脚的少。大家人肉搬砖的时候，总是开着无数个网页看着各种币在不同平台变化的价格，那要是数学好的人才能迅速的反应过来，并且能够判断好趋势。此时我只喝过汤，人肉搬，没太多时间，上班搬砖像做贼，有人为了搬砖辞职赚大钱，鄙人始终没那魄力。码农从零开始学习html，js为大家做了第一个行情比较网站，方便搬砖工发现差价。 搬砖工内参

在搬砖的时候，了解到程序化搬砖，很吃香，5%的差价到处捡钱， 人工干预也不多，顶多就是把钱搬来搬去, 几天就能翻倍。如是开始了所谓的量化之旅。在聚币/中币/ok/huobi/比特儿/p网/大b网来回搬运。不亦乐乎。 由于94之后，进来的掠夺的机器人越来越多，差价缩小到很小了，人肉搬砖工基本被机器人虐惨了。1000多号人到群凉凉到。网站也没几个人用了。

七、量化之路

牛市的搬砖，真是黄金时期，可好景不长，各种机器人参与进来，利润空间被压榨的极地。目前能搬砖的机器人都是比手续费，谁的手续费低，谁就有机会。这里有两大神的代码可以参考，大Z与菠菜是有交集大两位神

大z - 多平台对冲稳定套利 V2.1.js (fmz开源已删，如不合适，可联系删文中链接)

菠菜 - bitcoin-arbitrage

菠菜 - raven(升级版，菠菜已删代码，如不合适，可联系删文中链接)

更多开源策略请点此

在fmz上直接跑过网格，搬砖，韭菜收割机，良心平台开源的策略可以直接运行，配置好参数即可。大Z - 网格变形策略之单边网格

19年做空网格破了又破，不断的贱卖，几次调整后，放弃这个鸡肋。然后做了个类无限网格，又以三振出局而告终。 韭菜收割机在交易平台开始无手续费期间开启，市场已不同往日，韭菜收割机已被收割，开了几次都不理想。 搬砖是稳稳的幸福，不管是现货搬砖，期现搬砖，还是期期搬砖，稳稳的。

八、做市

一直喜欢快感的我，不想这么慢，开始高频maker做市，单腿，双腿。做市的核心思想是找相关性市场，由于现在搬砖的机器人比较多，市场的价格趋于一致。市场大的波动，往往由某一市场引起，连锁反应波及至其它市场。通俗点说，就是市场价格在某些头部平台上反应快些。而其它平台则是跟随其头部平台的价格。因为这些头部平台上聚集了许多庄， 他们有能够影响市场的资金，并且当获得某些‘情报’后，转身为知情者（参见《高频交易》），在市场中一起朝一个方向干。 寻找市场的微观关系,参考

设A市场价格为P*， B市场价格为P。 当拥有order book数据后，P* & P 可以通过用mid = (ask+bid）/2 获得。
首先确定产品在B市场的真实价值 V（value）= P + Alpha
P是B市场的mid price， 假设该市场为非有效市场，所以价格并没有反映产品的真实价值，真实价值是V，他两的差值是Alpha。 因为我们现在假设A与B的lead-follower关系已经确定，所以在这个例子里Alpha可以用一个小时 P* - P 的 Moving average （MA）来估计。假设此时Alpha= 0.1， 而P=1，那么V=1.1， 也就是说B市场的价格很便宜只要1块钱，而这个产品的实际价值是1.1元。

做了6+版market maker，还是干不过HGG的潜伏者，P神的剥头皮。还是没能盈利，就此搁置。

为了追求速度，找了好多方法，去嗅探交易所的真实IP，交易所的内网IP，以此来降低网络延时。。。 就此练就了，盘口做市，盘口维护的技能（欢迎老板来撩）

九、吃市

在做市失败后，在脑海里仍然未放弃，发现T神开源的吃市策略应该是我一直寻找的策略，看到后醍醐灌顶，立马开干。实盘调参，真金白银的打造。有一个参数在一天内盈利3%收场，相对收益（收益-币价涨幅）2.5%，最高相对收益高达9%。最后再已同样参数跑，也没有这样好的收益了。 这个策略是吃掉跑得慢的，与上面做市中的leader vs follower 异曲同工。

十、回测系统

市场是变化的，一套参数可能维持那么一段时间。寻求能够盈利的参数不易，特别的做市策略，实盘验证真的费时费钱。目前正在录制盘口数据， 搭建回测系统。

录制数据代码开源在github，欢迎拍砖

Ticker级回测系统还在摸索。个人认为ticker的回测，还需配合撮合，也就是回测时，下单不能已策略发送的价格成交，而需根据盘口数据成交。毕竟发送订单的价格加了好大的滑点。

十一、总结

币圈有句话“一直在充钱，从没提过现”，虽然有点自嘲的意思，对我来说，确实是写实。走在量化之路上，回不了头了。不亏完，不会停。