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为什么进行实盘回测时只返回两个bar？

创建于: 2020-05-13 13:06:07, 更新于: 2020-05-15 10:55:34
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1.在3h时框下，我用模拟回测exchange.SetMaxBarLen(60)可以返回60个bar

在实盘回测HuobiDM(quarter合约)时，每次只返回2个bar

请问这是什么原因？

2.回测后显示的行情数据图表怎么切换时框？

3.另外fmz可以和币泡泡一类的带跟单功能的产品合作吗

觉得跟单比卖策略更加合适一些

卖策略一般都是已经无法盈利的一些策略

但跟单时，code是不出售的，可以把有用的策略也纳入进来，对各方是双赢

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avatar of 小草
小草
你是说实盘级回测吗，自定义周期可能会从头积累K线
2020-05-13 15:58:15
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小草
FMZ可以很方便的实现跟单，也有成熟的策略
2020-05-13 15:57:49
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小草
目前不行
2020-05-19 09:45:19
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bamsmen
一直没看到您回复，请问有什么解决方案吗？
2020-05-18 15:08:42
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bamsmen
怎么实现呢？有文档或例子么？
2020-05-17 16:01:39
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小草
可以自己再策略里实现，按比例跟
2020-05-15 11:52:37
avatar of bamsmen
bamsmen
了解，但是觉得更好的方式还是像币泡泡那种跟单方式，限制一下跟单的总额度上限。否则你不知道买策略的人是什么资金量，量稍大一点就会影响到自己本身的收益了。
2020-05-15 10:39:21
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小草
出售策略是看不到源码的
2020-05-14 11:17:07
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bamsmen
原来是这样。出售策略就等于出售代码是吧？另外按照这个跟单方式好像也不是很方便。。。需要小白用户编写扩展API来读取某个机器人的Log信息，然后还要自己处理下单函数。真的不算方便啊
2020-05-14 11:10:00
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小草
你说的这种可以直接出售策略。跟单的实现方式是创建个机器人读取仓位，Log到状态栏，别人用FMZ扩展API读取机器人状态信息，获取仓位，再跟踪
2020-05-14 10:56:53
avatar of bamsmen
bamsmen
请问跟单的入口在哪里？是不是就是以把别人的策略运行在自己的托管者上这种形式？但是看不到对方的实际代码
2020-05-14 10:47:28
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bamsmen
看huobi的文档默认返回150条，最多可以返回2000条啊，如果是这样那实盘级回测是不没法用了？如果必须要3H k线的话，有没有其他的解决方案？
2020-05-14 10:42:58
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小草
应该是根据分钟线合成的，分钟线有200个，合成3h就是两个了
2020-05-14 10:38:56
avatar of bamsmen
bamsmen
而不是返回3个或5个？
2020-05-14 10:37:13
avatar of bamsmen
bamsmen
那为什么只返回2个bar呢？
2020-05-14 10:36:35
avatar of 小草
小草
有些周期的K线交易所没有提供，FMZ也没有储存，需要从头开始计算
2020-05-14 10:31:36
avatar of bamsmen
bamsmen
是实盘级回测，我有点没懂，为什么要从头积累k线，怎样能解决这个问题？
2020-05-14 10:28:54
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