• 注意：需要具备一定的程序功底

• 先上网址： https://github.com/fengok/ThorCryptocurrencyQuant

• 策略在运行之前将文件名改为英文,为了方便大家理解我特意改成的中文

  • 策略适配后可运行的数字货币交易所

    • BitMEX ：数字货币期货、永续合约

    • Bybit ：数字货币永续合约

    • Binance ：数字货币现货

    • Binance永续 ：数字货币永续合约

    • OKEX ：数字货币现货

    • OKEX永续 ：数字货币永续合约

    • OKEX期货 ：数字货币期货

    • Huobi ：数字货币现货

    • Huobi期货 ：数字货币期货

    • Huobi永续 ：数字货币永续

    • Bitfinex ：数字货币现货

    • Coinbase ：数字货币现货

    • Bitstamp ：数字货币现货

使用说明

• 策略库内所有代码，都会定期进行更新，以适应交易所升级与变更
• 所有策略开箱即用，填写自己的APIKey 与 Sercet，填写参数运行即可
• 每种策略有不同对应交易所，同一策略根据命名区分交易所，运行时注意查看
• 主流交易所借助CCXT实现，非主流交易所也适配封装了所有公有私有API，可直接运行
• 非主流交易所数据格式返回与CCXT数据格式一致，方便数据分析
• 运行环境Python3,CCXT需自行安装（pip install ccxt）
• Python建议使用linux系统，借助tmux可以较方便的监控策略运行
• JavaScript策略基于FMZ运行（原botvs）

策略使用说明

• 因每个交易所交易对 不一样，目前兼容bitmex的XBT跟ETH，OKEX兼容永续合约的BTC/USD 、BTC/USDT、ETH/USD、ETH/USDT，如果要兼容更多交易对，在Quant.py文件初始化交易所的地方和不同交易所对应的websocket订阅的地方根据相应的格式添加兼容交易对。
• 入口文件交易所填写时 根据注释格式填写
• 本网格可以是双向，也可以是单向，单向时 将一方的网格数量设置为 0 即可
• 本策略是将订单信息写入Mongodb数据库的，如果要同时运行两个交易所，要将Quant.py文件与对应websocket文件中初始化数据库时的端口改掉，防止端口冲突
• 程序入口文件初始化websocket时 参数 ping_interval 是超时时间，根据需求设定，一般设置20即可
• 本策略的实现逻辑是 第一次下单时 用批量下单，将订单的方向，状态，价格写入数据库，订阅websocket的订单频道，获取订单成交信息，如果订单状态是完全成交，或者撤单，则改变数据库内订单状态，策略文件中的检测订单函数会从数据库内拿订单现在的状态，如果订单被成交或者被撤单，则根据当前情况重新挂单，实现网格的效果。