শ্যানন এর ডেমন

শ্যানন এর ডেমন

via. https://blog.enigma.co/is-there-a-free-lunch-in-the-crypto-markets-c4aa331443f1

একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল গভীরভাবে দেখুন সবাইকে হ্যালো! এটি আমাদের ক্যাটালিস্ট প্ল্যাটফর্মের সাথে পরীক্ষিত ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং কৌশলগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এনগামার প্রথম নিবন্ধ, যা ক্যাটালিস্ট সম্প্রদায়ের একজন সদস্য জমা দিয়েছেন। আমাদের সম্প্রদায় এবং প্ল্যাটফর্মটি বাড়ার এবং বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে আমরা এই নিবন্ধগুলির আরও অনেকগুলি তৈরি করার পরিকল্পনা করছি। দয়া করে আপনার প্রতিক্রিয়া দিন এবং আমাদের আলফা চেষ্টা করতে ভুলবেন না এবং আমাদের স্ল্যাক সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন! পরিচিতি ক্লাউড শ্যানন, যাকে প্রায়ই ডিজিটাল যুগের জনক বলা হয়, তিনি মূলত তথ্য তত্ত্বের প্রধান অবদানের জন্য পরিচিত। তবে, তিনি ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং অর্থের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে ছেদক, তাই আমি কল্পনা করি যে তিনি তাদের বিশেষভাবে আকর্ষণীয় খুঁজে পেয়েছেন। এই নিবন্ধের জন্য, শ্যানন তার আর্থিক পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যা শ্যানন এর ডেমন নামে পরিচিত, যার ফলাফলগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির জন্য বিনিয়োগের কৌশলতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সৌভাগ্যবশত, এখন ক্রিপ্টো-সম্পদের উপর অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মটি এনগমা ক্যাটালাইস্ট। মজার বিষয় হল, শ্যানন এমআইটি এর ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিলেন, ক্যাটালিস্ট এমআইটি এর প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, এবং আমি এমআইটি এর ছাত্র। স্বাভাবিকভাবেই, যখন আমি ক্যাটালিস্ট সম্পর্কে জানতে পারলাম, তখন আমি সেই ট্রেডিং কৌশলটি পরীক্ষা করতে আগ্রহী ছিলাম যা শ্যানন নিজে এমআইটি-তে তার সময়কালে তৈরি করেছিলেন। শ্যানন এর ডেমন শ্যানন এর দানব ক্লাউড শ্যানন দ্বারা ডিজাইন করা একটি পরীক্ষা যা প্রমাণ করে যে এটি একটি সম্পদ থেকে মুনাফা করা সম্ভব, এমনকি যদি এটি একটি ইতিবাচক প্রত্যাশিত রিটার্ন না থাকে। পরীক্ষার সম্পদটি ছিল একটি অনুমানমূলক স্টক যার আচরণ ছিল "র্যান্ডম ওয়াক"। এটির দাম দ্বিগুণ হওয়ার 50% সম্ভাবনা ছিল এবং প্রতিদিন অর্ধেক হ্রাস পাওয়ার 50% সম্ভাবনা ছিল। বিনিয়োগের স্কিমটি সহজ ছিলঃ সম্পদে 50% এবং অবশিষ্ট 50% নগদ বিনিয়োগ করুন এবং প্রতিদিন পুনরায় ভারসাম্য বজায় রাখুন। উইলিয়াম পাউন্ডস্টোন তার ফরচুনের ফর্মুলা বইয়ে এই বিনিয়োগের স্কিম কিভাবে আয় করে তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন: কল্পনা করুন আপনি ১,০০০ ডলার, ৫০০ ডলার স্টক এবং ৫০০ ডলার নগদ দিয়ে শুরু করেছেন। ধরুন প্রথম দিনেই স্টকটির দাম অর্ধেক হয়ে গেছে। এটি আপনাকে ২৫০ ডলার স্টক এবং ৫০০ ডলার নগদ সহ ৭৫০ ডলার পোর্টফোলিও দেয়। এটি এখন নগদটির পক্ষে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আপনি স্টক কিনতে নগদ অ্যাকাউন্ট থেকে ১২৫ ডলার প্রত্যাহার করে পুনরায় ভারসাম্য বজায় রাখেন। এটি আপনাকে স্টক এবং ৩৭৫ ডলার নগদ একটি নতুন ভারসাম্যযুক্ত মিশ্রণ দেয়। এখন পুনরাবৃত্তি করুন. পরের দিন, ধরুন স্টক দাম দ্বিগুণ. স্টক $ 375 থেকে $ 750. নগদ অ্যাকাউন্টে $ 375 সঙ্গে, আপনি $ 1,125 আছে... ... একটি নাটকীয় পতনের পর, শেয়ারের দাম ফিরে এসেছে যেখানে এটি শুরু হয়েছিল। একটি কিনুন এবং হোল্ড বিনিয়োগকারী মোটেই মুনাফা পাবে না। শ্যাননের বিনিয়োগকারী 125 ডলার আয় করেছে। এইভাবে, শ্যানন এর ডেমন সম্পদের মূল্যের ওঠানামা থেকে অর্থ উপার্জন করে (যেমন অস্থিরতা ফসল) সম্পদের মূল্যবৃদ্ধির পরিবর্তে। পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ পোর্টফোলিও একই সম্পদের জন্য একটি কিনুন এবং হোল্ড বিনিয়োগের স্কিমের তুলনায় অনেক কম অস্থির। এই ফলাফলগুলি বৈচিত্র্য এবং পোর্টফোলিও পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ করার সুবিধাগুলি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। তবে, শ্যানন সেই সময়ে আর্থিক বাজারগুলির সীমাবদ্ধতার কারণে এই কৌশলটি কখনই বাস্তবায়িত করেননি। বাস্তবে, পোর্টফোলিওটি পুনরায় ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় লেনদেনের ব্যয় তার পারফরম্যান্সে উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তবে, মূল সীমাবদ্ধতাটি ছিল যে এই কৌশলটির জন্য উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জনের জন্য একটি অত্যন্ত অস্থির সম্পদের প্রয়োজন ছিল (স্মরণ করুন যে পরীক্ষায় স্টকটি প্রতিদিন 100% লাভ বা 50% ক্ষতির ছিল) । সেই সময়ে কোনও সম্পদের লেনদেনের ব্যয়কে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অস্থিরতা ছিল না। কিন্তু সেই সময়ের পর থেকে আর্থিক বাজারগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তাই কৌশলটি আবারও পরীক্ষা করা দরকার। শ্যানন এর ডেমন প্রয়োগ করার জন্য কি ক্রিপ্টোকারেন্সি সঠিক সম্পদ? প্রথম নজরে, মনে হয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এই বিনিয়োগের স্কিমের জন্য চমৎকার প্রার্থীঃ তারা খুব অস্থির বলে জানা যায়, তাদের মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন এবং তাদের দাম মূলত জল্পনা-কল্পনার ট্রেডিং দ্বারা চালিত বলে মনে হয়। তবে, একটি উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য আরও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ক্যাটালিস্টের সাথে অ্যালগরিদম ব্যাকটেস্টের ফলাফল আমি সর্বাধিক জনপ্রিয় টোকেনঃ বিটকয়েন (বিটিসি) এর উপর শ্যানন এর ডেমন এর প্রথম পরীক্ষাটি সম্পাদন করেছি। তবে, পোর্টফোলিওটি প্রতিদিন পুনরায় ভারসাম্য করার পরিবর্তে (মূল পরীক্ষায় যেমন করা হয়েছিল) আমি অ্যালগরিদমটি প্রোগ্রাম করেছি যাতে সম্পদের দাম শেষ পুনরায় ভারসাম্য মূল্যের তুলনায় দ্বিগুণ বা অর্ধেক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আমি পোলনিএক্স এক্সচেঞ্জের ডেটা ব্যবহার করে ক্যাটালাইস্ট থেকে সমস্ত উপলভ্য historicalতিহাসিক দাম ব্যবহার করেছি। পরীক্ষার সময়সীমা ছিল ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ থেকে ৭ আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত, যা ৮৯৯ দিন পর্যন্ত যোগ করে। এই পরীক্ষায়, ট্রেডিং অ্যালগরিদম প্রাথমিক পোর্টফোলিও নির্মাণের পরে 3 বার পোর্টফোলিও পুনরায় ভারসাম্য করে। এটি প্রতি বছর 1.21 বার পুনরায় ভারসাম্য হার বোঝায়। এই হারটি অস্থিরতা ফসল থেকে আকর্ষণীয় রিটার্ন তৈরি করতে যথেষ্ট নয়। বিটকয়েনের দাম এই সময়ের মধ্যে 1,266% বেড়েছে, এবং সাধারণ প্রবণতা ছিল ঊর্ধ্বমুখী। সুতরাং, এটি একটি random walk প্যাটার্ন অনুসরণ করেছে বলে মনে হয় না। আশ্চর্যের কিছু নেই, ট্রেডিং অ্যালগরিদমটি কিনতে এবং ধরে রাখার কৌশলটির চেয়ে 901% কম পারফর্ম করেছে। নিম্নলিখিত গ্রাফগুলি অ্যালগরিদমের পারফরম্যান্সের একটি সময়রেখা প্রদান করেঃ

*প্রথম গ্রাফের সবুজ ত্রিভুজগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, আলগোরিদিম বিটকয়েন কেনার মাধ্যমে পোর্টফোলিও পুনরায় ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এখন, এই সময়ের মধ্যে শ্যানন এর দানব কেনা এবং রাখা কৌশলকে ছাড়িয়ে যায়নি তার অর্থ এই নয় যে আমাদের এটি বাতিল করা উচিত, অন্তত এখনও নয়। আসলে, বিটকয়েন সবচেয়ে জনপ্রিয় টোকেন হওয়ার কারণটি এর প্রশংসা নিয়ে অনেক কিছু করার আছে, তাই একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা প্রত্যাশিত ছিল। তদতিরিক্ত, অস্থিরতা সাধারণত সম্পদের প্রাথমিক জীবনে বেশি থাকে। যেহেতু বিটকয়েন 7 বছরেরও বেশি সময় ধরে ট্রেডিং করছে, তাই সম্ভবত এর অস্থিরতা আগের মতো বেশি নয়। এই কারণে, আমি একটি নতুন এবং কম পরিচিত টোকেনে আমার দ্বিতীয় পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিঃ অগুর (আরইপি) । আবারও, আমি উপলভ্য historicalতিহাসিক দামের সাথে সমস্ত তারিখের জন্য পরীক্ষা চালিয়েছিঃ 4 অক্টোবর, 2016 থেকে 7 আগস্ট, 2017 পর্যন্ত (মোট 308 দিন) । এই সময়ের মধ্যে, ট্রেডিং অ্যালগরিদম পোর্টফোলিও নির্মাণের পরে 5 বার পোর্টফোলিও পুনরায় ভারসাম্য করে। এটি প্রতি বছরে 5.93 বার পুনরায় ভারসাম্য অনুপাত বোঝায়। এটি শালীন অস্থিরতা ফসল কাটার রিটার্ন তৈরি করতে যথেষ্ট হওয়া উচিত। রিটার্নের দৃষ্টিকোণ থেকে, শ্যানন এর ডেমন এখনও কিনুন এবং হোল্ড কৌশলটির চেয়ে কম পারফর্ম করেছিল। এটি কিনুন এবং হোল্ড কৌশলটির জন্য 126% এর তুলনায় 103% এর সমষ্টিগত রিটার্ন তৈরি করেছিল। তবে, একাকী রিটার্ন কোনও পোর্টফোলিওর পারফরম্যান্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ নয়। এই কৌশলটি কিনুন এবং হোল্ড কৌশলটির তুলনায় অনেক কম ঝুঁকি নিয়েছিল। এর সবচেয়ে খারাপ সময়ে, কিনুন এবং হোল্ড পোর্টফোলিওটি তার প্রাথমিক মূল্যের 68% হারাচ্ছিল। অনেক বিনিয়োগকারী সেই সময়ে আতঙ্কিত হবে। বিপরীতে, শ্যানন এর ডেমনের সময়কালে বৃহত্তম ক্ষতি ছিল 35%। ঝুঁকি সমন্বিত রিটার্নের ক্ষেত্রে, আমি উভয় কৌশলগুলির শার্প অনুপাত (এসআর) তুলনা করেছি। এই পরিমাপটি আমাদের প্রতিটি ঝুঁকি ইউনিটের দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন প্রিমিয়াম (ঝুঁকিমুক্ত ট্রেজারি নোটের উপরে) বলে। কিনুন এবং হোল্ড কৌশলটির জন্য বার্ষিক এসআর ছিল 1.15 যখন শ্যানন এর ডেমোন ছিল 1.21. এর অর্থ এই যে শেষটি সম্পদের উদ্বায়ীতা (যেমন স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি) এর ইউনিট প্রতি অতিরিক্ত 6 বেস পয়েন্ট রিটার্ন উত্পন্ন করেছে।

ফলাফলের ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ এই প্রাথমিক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, আমরা শ্যানন'স ডেমনের বিষয়ে দুটি সিদ্ধান্ত নিতে পারিঃ এটি তার মূল্যের উপর একটি শক্তিশালী আপগ্রেড প্রবণতা সহ একটি সম্পদ কিনতে এবং ধরে রাখার কৌশলটির চেয়ে কম রিটার্ন তৈরি করবে। দ্বিতীয়ত, এটি পোর্টফোলিও ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। যদি আমি আজ একটি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়, তাহলে আমি শ্যানন এর ডেমোন বিনিয়োগ স্কিম কেনা-ধারণের পরিবর্তে বেছে নেব। কোন উপায় নেই যেখানে দাম যাচ্ছে তা জানার, এবং তারা সম্ভবত অনেক পরিবর্তিত হবে। তবে, পরীক্ষার মূল্যবান আরও অনেক ট্রেডিং অ্যালগরিদম রয়েছে। ক্যাটালাইস্টের সাহায্যে আপনার নিজের ট্রেডিং অ্যালগরিদম লিখতে এবং তাদের পারফরম্যান্স ব্যাকটেস্ট করার প্রথম বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একজন হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ডেটা-চালিত বিনিয়োগ আপনাকে বাজারের তুলনায় একটি প্রান্ত দিতে পারে। এই নিবন্ধটি এমআইটি স্লোন স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টের এমবিএ প্রার্থী রদ্রিগো গোমেজ-গ্রাসি লিখেছেন। অংশগ্রহণ করুন যদি এই নিবন্ধটি পড়ার পরে আপনি নিজের কৌশলগুলি পরীক্ষা করতে চান তবে আপনি ভাগ্যবান! এনগমা সম্প্রতি ক্যাটালিস্ট প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেছে এবং প্রতি সপ্তাহে নতুন কৌশল যুক্ত করবে। এনগমা প্ল্যাটফর্মে নির্মিত ক্রিপ্টো-বিনিয়োগ কৌশলগুলি জয়ের জন্য প্রতি সপ্তাহে আগস্টের শেষ অবধি 5,000 ইএনজি টোকেন পুরস্কৃত করবে। ধারণাটি সহজঃ বিজয়ী 1500 ENG পায় দ্বিতীয় স্থানে ১,০০০ ইএনজি তৃতীয় স্থানে ৫০০ ইএনজি বাকি ২,০০০ ENG সমানভাবে বিতরণ করা হয় যারা সাপ্তাহিক কৌশল পরাজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য, আপনি এনগমা টিম দ্বারা সরবরাহিত সাপ্তাহিক কৌশলগুলি তৈরি করতে পারেন বা আপনি নিজের পছন্দের নতুন অ্যালগরিদম তৈরি করতে পারেন। আমরা কিনতে এবং রাখা কৌশলগুলি গ্রহণ করি না। পুরষ্কার পেতে, এনগমায় শীর্ষস্থানীয় 3 টি জায়গাগুলিকে তাদের কৌশল সম্পর্কে একটি দ্রুত ব্লগ পোস্ট লিখতে হবে। অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত? আমাদের আলফা চেষ্টা করুন এবং আমাদের স্ল্যাক কমিউনিটিতে যোগদান করুন। শুভকামনা, এবং শুভ ট্রেডিং! ডিসক্লিয়ার এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যসূত্রের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। এটি কোনো সিকিউরিটি কেনার বা বিক্রি করার বা কোনো বিনিয়োগ কৌশল বাস্তবায়নের সুপারিশ নয়।