১.১ পরিমাণগত ট্রেডিং কি?

সংক্ষিপ্তসার

বিজ্ঞান এবং মেশিনের সংমিশ্রণের একটি পণ্য হিসাবে, পরিমাণগত ট্রেডিং আধুনিক আর্থিক বাজারের নিদর্শন পরিবর্তন করছে। অনেক বিনিয়োগকারী এই ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। কীভাবে ঝুঁকি হ্রাস করা যায় এবং সর্বোত্তম সম্ভাব্য রিটার্ন অর্জন করা যায়? এটি এই সিরিজের কোর্সের উদ্দেশ্যও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রথম অংশ হিসাবে, আমরা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব পরিমাণগত ট্রেডিং কী?

সারসংক্ষেপ

অনেক খুচরা বিনিয়োগকারীরা পরিমাণগত ট্রেডিং শব্দটি শুনে উচ্চ স্তরের এবং রাতারাতি ধনী হওয়ার অনুভূতি পান। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে, গভীর শিক্ষা, বড় ডেটা এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মতো উন্নত প্রযুক্তির উত্থানের সাথে এটি একটি রহস্যময় রঙ দিয়েছে। মনে হয় যতক্ষণ আপনি পরিমাণগত ট্রেডিং ব্যবহার করেন ততক্ষণ আপনি একটি নিখুঁত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, পরিমাণগত ট্রেডিং অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। ট্রেডিং অংশটি বাদ দিয়ে, পরিমাণগত আসলে একটি কম্পিউটার, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি, গণিত এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ব্যবহার করে, একটি বৈজ্ঞানিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে, ইতিবাচক প্রত্যাশিত ট্রেডিং সিগন্যাল সিস্টেমের একটি সেট খুঁজে পেতে। এই সিগন্যাল সিস্টেমটি আমাদের কবে কিনতে এবং বিক্রি করতে বলে।

পরিমাণগত ট্রেডিং ইতিহাস এবং উন্নয়ন

তার উৎস থেকে ফিরে, প্রথম পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার তথ্য পরিবর্তন বিশ্লেষণ, এবং বাজারের দাম বৃদ্ধি এবং পতন আইন খুঁজে বের করতে, না ডাচ স্টক উৎপত্তি, না ব্রিটিশ যারা এগিয়ে আধুনিক অর্থনীতি, না দেশ আমেরিকান আর্থিক উন্নয়ন সঙ্গে সহজীবন, কিন্তু একটি ফরাসি.

১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে, ফরাসি স্টক ব্রোকারের সহকারী জুলিস রেগনল্ট স্টক মূল্য পরিবর্তনের একটি আধুনিক তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন, তারপরে বইটি <<প্রোবাবিলিটি কম্পিউটিং এবং স্টক ট্রেডিং ফিলোসফি>> লিখেছিলেন এবং তিনি আবিষ্কার করেছেন যে বাজারের উত্থান-পতন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। (স্বাভাবিক বন্টন): মূল্যের বিচ্যুতি সময়ের বর্গমূলের সমানুপাতিক, এবং অবশেষে ট্রেডিং সাফল্য যুক্তিসঙ্গত পরিমাণগত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

আজকাল, ইন্টারনেট + বিগ ডেটা + ক্লাউড কম্পিউটিং + কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে, পরিমাণগত ট্রেডিংও দ্রুত বিকশিত হয়েছে। একবার বিশ্বব্যাপী আর্থিক পশ্চিমাঞ্চলে, লন্ডন ক্যানারি ওয়ার্ফ দীর্ঘদিন ধরে আইটি সংস্থার জন্য একটি বিতরণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিনিয়োগ ব্যাংকগুলিও তাদের নিজস্ব পরিমাণগত দলগুলি চাষ করছে, গাণিতিক মডেলগুলি সবকিছু এর আর্থিক যুদ্ধে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। ট্রেডিং মডেলগুলি বিকাশকারী এই আইটি দলগুলিকে কোয়ান্ট টিমও বলা হয়। স্কেল অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যা আগে শুরু হয়েছিল, ইতিমধ্যে প্রচুর সংখ্যক শক্তিশালী পরিমাণগত হেজ ফান্ড রয়েছে।

বাণিজ্যের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য

• • বৈজ্ঞানিক যাচাইকরণ: কল্পনা করুন যে আপনার যখন কোনও ট্রেডিং সিস্টেম থাকে, আপনি যদি এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে একটি সিমুলেটেড ট্রেডিং ব্যবহার করেন, তবে আপনাকে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হতে পারে। আপনি যদি সরাসরি বাস্তব বাজারে পরীক্ষাটি করেন তবে আপনি আসল অর্থ হারাতে পারেন। তবে পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের ব্যাকটেস্টিং ফাংশনটি প্রচুর পরিমাণে historicalতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে ট্রেডিং সিস্টেমটি যাচাই করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কাজ করে, কী কাজ করে না, ডেটাগুলি কথা বলতে দিন, মানুষ নয়।

• • উদ্দেশ্যমূলক এবং নির্ভুলঃ ট্রেডিংয়ে, আমাদের আসল শত্রু হ'ল আমরা নিজেরাই। মানসিকতা পরিচালনা করা করা সহজ। লোভ, ভয়, ভাগ্য এবং অন্যান্য মানব দুর্বলতা ট্রেডিং বাজারে বহুগুণ হবে। পরিমাণগত ট্রেডিং আমাদের এই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং ট্রেডিংয়ে আরও ভাল সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করতে পারে।

• • সময়মত এবং দক্ষতাঃ স্বতন্ত্র ট্রেডিং, মানুষের প্রতিক্রিয়া গতি কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুত হতে পারে না, এবং মানুষের শারীরিক শক্তি এবং শক্তি 24 ঘন্টা চলতে পারে না, উচ্চ গতির ট্রেডিং বাজারে, পরিমাণগত ট্রেডিং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ট্রেডিং প্রতিস্থাপন করতে পারে, ট্রেডিং খুঁজছেন সময়মত এবং দ্রুত পদ্ধতিতে বাজার পরিবর্তন ট্র্যাক করার সুযোগ।

• • ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ পরিমাণগত ট্রেডিং শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্য থেকে ঐতিহাসিক নিয়মগুলি বের করতে পারে না যা ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু এই ঐতিহাসিক আইনগুলি বৃহত্তর সম্ভাবনার সাথে জয়ের কৌশল। আপনি সিস্টেমিক ঝুঁকি হ্রাস এবং মূলধন মুনাফা বক্ররেখা মসৃণ করার জন্য বিভিন্ন ভিন্ন পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন।

পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য ক্লাসিক ট্রেডিং কৌশলগুলি কী কী?

উদ্বোধনী মূল্যের কৌশল

অর্ধ ঘন্টার জন্য খোলার প্রায়শই দিনের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে। এই কৌশলটির যুক্তি বাজারের খোলার অর্ধ ঘন্টা পরে নির্ধারিত হয়, প্রথম 30 মিনিটের মোমবাতি গ্রাফটি দিনের প্রবণতা বিচার করার জন্য একটি মানদণ্ড হিসাবে ইতিবাচক লাইন বা নেতিবাচক লাইন। যদি এটি একটি ইতিবাচক লাইন হয় তবে ক্রয়ের জন্য একটি অবস্থান খুলুন, যদি এটি একটি নেতিবাচক লাইন হয়, বিপরীতভাবে। বাজার বন্ধ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত অবস্থান বন্ধ করুন। এটি একটি খুব সহজ ট্রেডিং কৌশল।

ডনচিয়ান চ্যানেল কৌশল

ডনচিয়ান চ্যানেল কৌশলকে ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ের সূত্রধারক বলা যেতে পারে। নিয়মটি হলঃ যদি বর্তমান মূল্য পূর্ববর্তী সংখ্যক এন কে-লাইনের সর্বোচ্চ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে লং কিনুন; যদি বর্তমান মূল্য পূর্ববর্তী সংখ্যক এন কে-লাইনের সর্বনিম্ন মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে শর্ট বিক্রয় করুন। বিখ্যাত Turtle ট্রেডিং কৌশল এর সংশোধিত সংস্করণ ব্যবহার করছিল।

অন্তর্বর্তীকালীন সালিশ কৌশল

ইন্টারটেম্পোরাল আর্বিট্রেজ হল সর্বাধিক সাধারণ ধরনের আর্বিট্রেজ ট্রেডিং। এটি একই ট্রেডিং বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন ডেলিভারি মাসের চুক্তির দামের উপর ভিত্তি করে। যদি দুটি দামের মধ্যে একটি বড় মূল্য পার্থক্য থাকে তবে আপনি একই সময়ে ফিউচার চুক্তি কিনতে এবং বিক্রি করতে পারেন। ধরে নিন যে মূল চুক্তি এবং উপ-প্রাথমিক চুক্তির মধ্যে স্প্রেড দীর্ঘ সময়ের জন্য -50 ~ 50 এ বজায় রাখা হয়। যদি স্প্রেড একটি নির্দিষ্ট দিনে 70 এ পৌঁছায় তবে আমরা ভবিষ্যতে স্প্রেডটি 50 এ ফিরে আসার আশা করি। তারপরে আপনি স্প্রেডটি সংক্ষিপ্ত করার জন্য মূল চুক্তিটি বিক্রি করতে পারেন এবং একই সময়ে উপ-প্রাথমিক চুক্তিটি কিনতে পারেন। বিপরীতভাবে।

সংক্ষেপে

উপরে, আমরা সংক্ষিপ্তভাবে পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের সংজ্ঞা, উন্নয়ন, বৈশিষ্ট্য এবং পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য কিছু ক্লাসিক ট্রেডিং কৌশল থেকে সম্পর্কিত ধারণাগুলি প্রবর্তন করেছি।

পরিমাণগত ট্রেডিং বোঝা কোয়ান্টের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অবশেষে, আমি আশা করি আপনি সবাই ভালুকের বাজারে নিজেকে সমৃদ্ধ করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জ্ঞানীয় বৃদ্ধি উপলব্ধি করবেন! মনে রাখবেন, আপনি আর্থিক স্বাধীনতার থেকে মাত্র এক ষাঁড়ের বাজার দূরে আছেন ^_^

পরবর্তী বিভাগের বিজ্ঞপ্তি পরিমাণগত ট্রেডিং এবং ঐতিহ্যগত ট্রেডিং এর মধ্যে পার্থক্য কি? বাস্তব বাজারে ট্রেডিং, আপনি ঐতিহ্যগত ট্রেডিং বা পরিমাণগত ট্রেডিং পছন্দ করেন? পরবর্তী বিভাগে, আমরা পরিমাণগত ট্রেডিং সম্পর্কে আরও জানতে এই দুটি প্রশ্ন নিয়ে যাব।

স্কুলের পর ব্যায়াম

1. এক বাক্যে, পরিমাণগত ট্রেডিং কি?
2. পরিমাণগত ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?