গ্রিড ট্রেডিং হল একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল যার লক্ষ্য একতরফা বাজার প্রবণতার উপর নির্ভর না করে বাজার মূল্যের ওঠানামার মাধ্যমে লাভ অর্জন করা। এই কৌশলের মূল ধারণা হল মূল্য পরিসরের একটি সিরিজ নির্ধারণ করা, এবং যখন বাজার মূল্য এই পরিসরের মধ্যে ওঠানামা করে, তখন লাভ অর্জনের জন্য ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদিত হয়। ট্রেন্ডের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য কৌশলের বিপরীতে, গ্রিড ট্রেডিং বাজারের স্বাভাবিক ওঠানামাকে কাজে লাগায় এবং ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী উভয় বাজারেই লাভ অর্জন করতে পারে।

গ্রিড ট্রেডিং কীভাবে কাজ করে

গ্রিড ট্রেডিংয়ের প্রধান কাজ হল একটি নির্দিষ্ট মূল্য সীমা নির্ধারণ করে বাজারের দাম ওঠানামা করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা। যখন বাজার মূল্য নির্ধারিত ক্রয় বিন্দুতে পৌঁছায়, তখন সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করবে; যখন বাজার মূল্য নির্ধারিত বিক্রয় বিন্দুতে বৃদ্ধি পাবে, তখন এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রি হবে, যার ফলে ক্রয় এবং বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য অর্জিত হবে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় এবং এতে কোনও মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না।

গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত কয়েন কীভাবে নির্বাচন করবেন

গ্রিড ট্রেডিং কৌশলের মূল কথা হল স্বয়ংক্রিয় ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য মূল্যের ওঠানামা ব্যবহার করা, তাই শক্তিশালী এবং ঘন ঘন মূল্যের অস্থিরতা সহ মুদ্রা নির্বাচন করা প্রয়োজন। গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করার জন্য, আমরা সাধারণত বেশ কয়েকটি মূল সূচকের উপর নির্ভর করি, যেমন প্রশস্ততা, পরিবর্তন ইত্যাদি। এই সূচকগুলির মাধ্যমে, আমরা প্রতিটি মুদ্রার মূল্যের অস্থিরতা মূল্যায়ন করতে পারি এবং আরও নির্ধারণ করতে পারি যে এটি গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত কিনা।

একটি গ্রিড ট্রেডিং কৌশলে, আমাদের লক্ষ্য হল বাজারে একতরফা প্রবণতার উপর নির্ভর না করে, বাজার মূল্যের স্বাভাবিক ওঠানামার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা। গ্রিড ট্রেডিংয়ের মূল ধারণা হল মূল্য পরিসরের একটি সিরিজ নির্ধারণ করা এবং বাজারের দাম ওঠানামার সময় স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং করা। অতএব, গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত মুদ্রা নির্বাচন করার সময়, এর মূল্যের অস্থিরতা বিবেচনা করা আবশ্যক। এই সময়ে,প্রশস্ততাএবংবৃদ্ধি করুনএই দুটি মূল সূচক।

1. প্রশস্ততা

প্রশস্ততা বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মূল্যের ওঠানামার প্রশস্ততা বোঝায়, যা সাধারণত সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য দ্বারা পরিমাপ করা যেতে পারে। বৃহত্তর প্রশস্ততার অর্থ হল বাজারের দাম তীব্রভাবে ওঠানামা করে, বৃহত্তর পরিসরে উত্থান-পতনের সাথে দামের ওঠানামা। একটি গ্রিড ট্রেডিং কৌশলে, বৃহত্তর পরিবর্তনগুলি আরও বেশি ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ প্রদান করে এবং সিস্টেমটি প্রায়শই এই ওঠানামার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করে পার্থক্য অর্জন করতে পারে।

• প্রশস্ততা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
  • গ্রিড ট্রেডিংয়ের মূল লক্ষ্য হলো বাজারের ওঠানামার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা, একক উত্থান বা পতনের মাধ্যমে নয়। একটি অস্থির বাজার সাধারণত অস্থিরতার জন্য আরও বেশি জায়গা বোঝায়, যা গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য আরও বেশি লাভের সুযোগ প্রদান করে।
  • বিভিন্ন মূল্য পরিসর নির্ধারণ করে, বাজারের ওঠানামার সময় সিস্টেমটি আরও ভালো বিড-আস্ক স্প্রেড পেতে পারে, তাই বৃহত্তর প্রশস্ততা গ্রিড কৌশল বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক।

2. পরিবর্তন

বৃদ্ধির হার বলতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের শতকরা পরিবর্তনকে বোঝায়। এটি একটি মুদ্রার একতরফা প্রবণতা আছে কিনা তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে।বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করুনমূল উদ্দেশ্য হল বাজারে একতরফা প্রবণতা এড়ানো। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও মুদ্রার দাম খুব বেশি বেড়ে যায়, তাহলে এটি ইঙ্গিত দিতে পারে যে বাজার একতরফাভাবে উত্থান-পতনের অবস্থায় রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, গ্রিড ট্রেডিং কার্যকরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নাও হতে পারে।

• কেন বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ?
  • একতরফা প্রবণতা প্রতিরোধ: গ্রিড ট্রেডিং সেইসব বাজারের জন্য উপযুক্ত যেখানে দামের ঘন ঘন ওঠানামা হয়, কিন্তু একতরফা উত্থান-পতনের বাজারের জন্য নয়। একটি মুদ্রার দাম খুব বেশি বেড়ে গেলে সাধারণত বাজারের একতরফা প্রবণতা দেখা যায়, যা গ্রিড ট্রেডিংয়ের নীতির বিরুদ্ধে যায়। একতরফা প্রবণতা গ্রিড ট্রেডিং কার্যকর করার সময় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, কারণ দাম এক দিকে ঝুঁকে থাকে এবং গ্রিডে ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম সময়মতো সামঞ্জস্য করা নাও হতে পারে।
  • স্থিতিশীল অস্থিরতা: মাঝারি লাভ এবং ঘন ঘন ওঠানামা সহ মুদ্রার জন্য গ্রিড ট্রেডিং বেশি উপযুক্ত। মাঝারি লাভের কয়েনগুলি সাধারণত তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অস্থিরতা বজায় রাখে, যা গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য স্থিতিশীল ট্রেডিং সুযোগ প্রদান করে। অতিরিক্ত বৃদ্ধি বাজারের অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, ফলে কৌশল বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলতে পারে।

DATADATA প্ল্যাটফর্মের ভূমিকা:

গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করার সময়, FMZ দ্বারা তৈরি DATADATA প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী ডেটা সহায়তা প্রদান করে। DATADATA প্ল্যাটফর্মটি বিশ্বজুড়ে একাধিক মূলধারার এক্সচেঞ্জ থেকে ডেটা একত্রিত করে এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি রিয়েল-টাইম ডেটা কোয়েরি এবং ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণ প্রদান করতে পারে, যা ব্যবহারকারীদের রিয়েল টাইমে বিভিন্ন বাজার ডেটা পেতে সহায়তা করে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, ব্যবহারকারীরা সহজেই বিভিন্ন মুদ্রার K-লাইন ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারবেন এবং আরও তথ্যবহুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য SQL কোয়েরির মাধ্যমে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং ফিল্টার করতে পারবেন।

গ্রিড ট্রেডিং মুদ্রার স্ক্রিনিং প্রক্রিয়াটি নিচে দেওয়া হল, যা SQL কোয়েরির ধাপগুলির সাথে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১. তথ্য সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণ

প্রথমে, DATADATA প্ল্যাটফর্ম কোয়েরি পৃষ্ঠায়, আমরা Binance এক্সচেঞ্জ থেকে সমস্ত USDT ট্রেডিং জোড়ার জন্য K-লাইন ডেটা সংগ্রহ করি, যার মধ্যে দৈনিক খোলার মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং সমাপনী মূল্য অন্তর্ভুক্ত। তারপর, আমরা প্রতিটি মুদ্রার প্রশস্ততা এবং পরিবর্তন গণনা করি। প্রশস্ততা নির্দেশ করে যে দাম কত বড় পরিবর্তন হয়েছে, অন্যদিকে পরিবর্তনের হার নির্দেশ করে যে দাম শুরুর দাম থেকে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে।

WITH SymbolData AS (
    SELECT 
        *,
        ((High - Low) / Open) * 100 AS amplitude,  -- 振幅
        ((Close - Open) / Open) * 100 AS change  -- 涨幅
    FROM 
        klines.spot_1d
    WHERE 
        Symbol LIKE '%usdt'  -- 仅选择USDT相关交易对
        AND Time > toUnixTimestamp(toStartOfDay(now()) - INTERVAL 365 DAY) * 1000  -- 过去365天的数据
        AND Exchange = 'Binance'  -- 仅选择Binance交易所数据
    ORDER BY Time DESC
)

ব্যাখ্যা করুন:

• কোডের এই অংশটি থেকে নেওয়া হয়েছেklines.spot_1d এই টেবিলটি গত ৩৬৫ দিনের সমস্ত USDT-সম্পর্কিত লেনদেন জোড়ার তথ্য সংগ্রহ করে।
• প্রতিটি ট্রেডিং জোড়ার জন্য প্রশস্ততা এবং পরিবর্তন গণনা করে। প্রশস্ততা গণনার সূত্র হল: (সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) / খোলার মূল্য * ১০০%, এবং বৃদ্ধি গণনার সূত্র হল: (সমাপ্তি মূল্য - খোলার মূল্য) / খোলার মূল্য * ১০০%।

2. সমষ্টিগত পরিসংখ্যান

এরপর, আমরা প্রতিটি মুদ্রার পরিসংখ্যান একত্রিত করি এবং নিম্নলিখিত তথ্য গণনা করি:

• প্রতিটি মুদ্রার জন্য ট্রেডিং দিনের সংখ্যা (দিন_গণনা)
• প্রতিটি মুদ্রার গড় প্রশস্ততা (গড়_প্রশস্ততা)
• প্রতিটি মুদ্রার সর্বোচ্চ প্রশস্ততা (max_amplitude) এবং সর্বনিম্ন প্রশস্ততা (min_amplitude)
• প্রতিটি মুদ্রার গড় বৃদ্ধি (গড়_পরিবর্তন)
• প্রতিটি মুদ্রার সর্বোচ্চ বৃদ্ধি (সর্বোচ্চ_পরিবর্তন) এবং সর্বনিম্ন হ্রাস (সর্বনিম্ন_পরিবর্তন)

এই পরিসংখ্যানগুলি আমাদের প্রতিটি মুদ্রার অস্থিরতা বিশ্লেষণ করতে এবং গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত মুদ্রাগুলি ফিল্টার করতে সাহায্য করবে।

AggregatedData AS (
    -- 计算每个符号的统计信息
    SELECT 
        Symbol,
        COUNT(*) AS day_count,
        AVG(amplitude) AS avg_amplitude,
        MAX(amplitude) AS max_amplitude,
        MIN(amplitude) AS min_amplitude,
        MAX(change) AS max_change,
        MIN(change) AS min_change,
        SUM(amplitude) AS total_amplitude,
        AVG(change) AS avg_change
    FROM 
        SymbolData
    GROUP BY 
        Symbol
)

ব্যাখ্যা করুন:

• এই কোডটি প্রতিটি মুদ্রাকে একত্রিত করে এবং প্রতিটি মুদ্রার গড় প্রশস্ততা, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন প্রশস্ততা, গড় বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন বৃদ্ধি এবং হ্রাস গণনা করে।
• SUM(amplitude) মোট প্রশস্ততা গণনা করতে ব্যবহৃত এই সূচকটি বিগত সময়ের মধ্যে মুদ্রার মূল্যের ওঠানামার মোট মাত্রা প্রতিফলিত করতে পারে।

৩. গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত কয়েনের স্ক্রিনিং

এরপর, আমরা গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত কয়েনগুলি ফিল্টার করব। গ্রিড ট্রেডিং কৌশলগুলি অস্থির এবং মাঝারি লাভের মুদ্রার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। আমরা নিম্নলিখিত মানদণ্ড অনুসারে ফিল্টার করতে পারি:

1. বৃহৎ প্রশস্ততা: যেসব মুদ্রার প্রশস্ততা বেশি (গড়_প্রশস্ততা) সেগুলো নির্বাচন করুন, যার অর্থ সাধারণত তাদের দামের ওঠানামা বেশি হয়।
2. মাঝারি বৃদ্ধি: মাঝারি বৃদ্ধি (সর্বোচ্চ_পরিবর্তন এবং সর্বনিম্ন_পরিবর্তন) সহ মুদ্রাগুলি বেছে নিন, এবং তীব্র বৃদ্ধি বা হ্রাস সহ মুদ্রাগুলি এড়িয়ে চলুন।
3. ঘন ঘন দামের ওঠানামা: এমন মুদ্রা বেছে নিন যার দাম ঘন ঘন ওঠানামা করে এবং একটি নির্দিষ্ট ওঠানামার পরিসর থাকে।

চূড়ান্ত প্রশ্নের ফলাফল প্রতিটি মুদ্রার জন্য প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান প্রদর্শন করবে এবং আমাদের স্ক্রিনিং মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে কোন মুদ্রাগুলি গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত তা নির্ধারণ করবে।

SELECT 
    ad.Symbol,
    ad.day_count AS "天数",
    ROUND(ad.avg_amplitude, 2) AS "平均振幅%",
    ROUND(ad.max_amplitude, 2) AS "最大振幅%",
    ROUND(ad.min_amplitude, 2) AS "最小振幅%",
    ROUND(ad.total_amplitude, 2) AS "总振幅%",
    ROUND(ad.avg_change, 2) AS "平均涨跌幅%",
    ROUND(ad.max_change, 2) AS "最大涨幅%",
    ROUND(ad.min_change, 2) AS "最小跌幅%",
    ROUND(ad.avg_change * ad.day_count, 2) AS "总涨跌幅%"  -- 修正总涨跌幅
FROM 
    AggregatedData ad
WHERE 
    ad.avg_amplitude > {{amplitude_thre}}  -- 选择平均振幅大于平均振幅阈值的币种
    AND ABS(ad.avg_change * ad.day_count) < {{change_thre}} -- 累计涨跌幅绝对值小于涨跌幅阈值
ORDER BY 
    ad.avg_amplitude DESC;

ব্যাখ্যা করুন:

• এই কোডটি সেই মুদ্রাগুলিকে নির্বাচন করে যার গড় প্রশস্ততা গড় প্রশস্ততা থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি (amplitude_thre, ডিফল্ট 10%) এবং যার বৃদ্ধি বা হ্রাসের ক্রমবর্ধমান পরম মান বৃদ্ধি বা হ্রাস থ্রেশহোল্ডের চেয়ে কম (change_thre, ডিফল্ট 100%) স্ক্রিনিং মানদণ্ড হিসাবে।
• চূড়ান্ত কোয়েরির ফলাফলগুলি প্রশস্ততা অনুসারে অবরোহী ক্রমে সাজানো হবে, যা গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মুদ্রাগুলি দেখাবে।

৪. উদাহরণ ফলাফল

উপরের SQL কোয়েরির মাধ্যমে, আমরা গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত মুদ্রার ফিল্টার করা তালিকা পেতে পারি। উদাহরণস্বরূপ:

এই ফিল্টারগুলির উপর ভিত্তি করে, আমরা তালিকাভুক্তির 365 দিনের মধ্যে উপযুক্ত কয়েন দেখতে পারি। অবশ্যই, উপরের কোডটি কেবল একটি মোটামুটি সংস্করণ। আপনি এই ভিত্তিতে আরও বিশদ উন্নত করতে পারেন, যেমন অস্থিরতা, প্রবণতা বিশ্লেষণ, ভলিউম স্ক্রিনিং এবং অন্যান্য বিষয়গুলি যোগ করে গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত মুদ্রাগুলি আরও সঠিকভাবে নির্বাচন করতে সহায়তা করতে।

সারসংক্ষেপ

গ্রিড ট্রেডিং কৌশলের মূল কথা হলো বাজারের একতরফা প্রবণতার উপর নির্ভর না করে মুনাফা অর্জনের জন্য বাজারের ওঠানামা ব্যবহার করা। গ্রিড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত মুদ্রাগুলি কার্যকরভাবে পরীক্ষা করে এবং FMZ DATADATA প্ল্যাটফর্মের শক্তিশালী ডেটা সাপোর্টের সাথে তাদের একত্রিত করে, আমরা এই কৌশলটি আরও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করতে পারি। নির্দিষ্ট ভিত্তি সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের জন্য, তারা স্ক্রিনিং মানদণ্ডকে আরও অপ্টিমাইজ করতে পারে এবং তাদের নিজস্ব ট্রেডিং পছন্দগুলিকে একত্রিত করে তাদের কৌশলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মুদ্রা নির্বাচন করতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ

U-ভিত্তিক গ্রিড প্রশস্ততা স্ক্রিনিং