পাইথন সংস্করণ আইসবার্গ কমিশন কৌশল

এই নিবন্ধটি প্রতিস্থাপনের জন্য দুটি ক্লাসিক কৌশল নিয়ে আসেঃ আইসবার্গ কমিশন (ক্রয় / বিক্রয়) । কৌশলটি এফএমজেড প্ল্যাটফর্মের আইসবার্গ কমিশন জাভাস্ক্রিপ্ট সংস্করণ থেকে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কৌশল ঠিকানাটি হলhttps://www.fmz.com/square/s:Iceberg/1

আইসবার্গ কমিশন ট্রেডিং কৌশল প্রবর্তনের জাভাস্ক্রিপ্ট সংস্করণ উদ্ধৃত করেঃ

আইসবার্গ কমিশন এই সত্যকে বোঝায় যে যখন বিনিয়োগকারীরা বাজারে অত্যধিক প্রভাব এড়াতে বড় মূল্যের লেনদেন করে, তখন বড় অর্ডার কমিশনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তমান সর্বশেষ ক্রয় / বিক্রয় 1 দাম এবং ব্যবসায়ীর দ্বারা নির্ধারিত দামের ভিত্তিতে একাধিক কমিশনে বিভক্ত হয়। কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ছোট অর্ডার কমিশন করে। যখন শেষ কমিশন সম্পূর্ণরূপে লেনদেন করা হয় বা সর্বশেষ মূল্য বর্তমান কমিশন মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হয়, তখন কমিশন অপারেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় শুরু হয়।

অনেক এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং পৃষ্ঠাগুলি আইসবার্গ কমিশন সরঞ্জামগুলির সাথে আসে, যার সমৃদ্ধ ফাংশন রয়েছে, তবে আপনি যদি নিজের প্রয়োজন অনুসারে কিছু ফাংশন কাস্টমাইজ করতে চান বা কিছু ফাংশন সংশোধন করতে চান তবে আপনার আরও নমনীয় সরঞ্জামের প্রয়োজন। এফএমজেড প্ল্যাটফর্মটি এই সমস্যাটি সঠিকভাবে সমাধানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমাদের কৌশল স্কোয়ারে খুব বেশি পাইথন ট্রেডিং কৌশল নেই। কিছু ব্যবসায়ী যারা পাইথন ভাষা ব্যবহার করতে চান ট্রেডিং সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলি লিখতে উদাহরণগুলি উল্লেখ করতে হবে। অতএব, ক্লাসিক আইসবার্গ কমিশন কৌশলটি পাইথন সংস্করণে পোর্ট করা হয়েছিল।

পাইথনের জন্য আইসবার্গ কমিশন - ক্রয়

import random  # Import random number library

def CancelPendingOrders():     # The function of CancelPendingOrders is to cancel all pending orders of the current transaction.
    while True:                # Loop detection, call GetOrders function to detect the current pending order, if orders is an empty array, that is, len(orders) is equal to 0, indicating that all orders have been cancelled, you can exit the function and call return to exit.
        orders = _C(exchange.GetOrders)
        if len(orders) == 0 :
            return 

        for j in range(len(orders)):     # Traverse the current array of pending orders, and call CancelOrder to cancel the orders one by one.
            exchange.CancelOrder(orders[j]["Id"])
            if j < len(orders) - 1:      # Except for the last order, execute Sleep every time and let the program wait for a while to avoid canceling orders too frequently.
                Sleep(Interval)

LastBuyPrice = 0       # Set a global variable to record the the latest buying price.
InitAccount = None     # Set a global variable to record the initial account asset information.

def dispatch():        # Main functions of iceberg commission logic
    global InitAccount, LastBuyPrice     # Reference global variables
    account = None                       # Declare a variable to record the account information obtained in real time for comparison calculation.
    ticker = _C(exchange.GetTicker)      # Declare a variable to record the latest market quotes.
    LogStatus(_D(), "ticker:", ticker)   # Output time and latest quotation in the status bar
    if LastBuyPrice > 0:                 # When LastBuyPrice is greater than 0, that is, when the commission has started, the code in the if condition is executed.
        if len(_C(exchange.GetOrders)) > 0:    # Call the exchange.GetOrders function to get all current pending orders, determine that there are pending orders, and execute the code in the if condition.
            if ticker["Last"] > LastBuyPrice  and ((ticker["Last"] - LastBuyPrice) / LastBuyPrice) > (2 * (EntrustDepth / 100)):   # Detect the degree of deviation, if the condition is triggered, execute the code in the if, and cancel the order.
                Log("Too much deviation, the latest transaction price:", ticker["Last"], "Commission price", LastBuyPrice)
                CancelPendingOrders()
            else :
                return True
        else :    # If there is no pending order, it proves that the order is completely filled.
            account = _C(exchange.GetAccount)     # Get current account asset information.
            Log("The buying order is completed, the cumulative cost:", _N(InitAccount["Balance"] - account["Balance"]), "Average buying price:", _N((InitAccount["Balance"] - account["Balance"]) / (account["Stocks"] - InitAccount["Stocks"])))  # Print transaction information.
        LastBuyPrice = 0   # Reset LastBuyPrice to 0

    BuyPrice = _N(ticker["Buy"] * (1 - EntrustDepth / 100))   # Calculate the price of pending orders based on current market conditions and parameters.
    if BuyPrice > MaxBuyPrice:    # Determine whether the maximum price set by the parameter is exceeded
        return True

    if not account:               # If account is null, execute the code in the if statement to retrieve the current asset information and copy it to account
        account = _C(exchange.GetAccount)

    if (InitAccount["Balance"] - account["Balance"]) >= TotalBuyNet:  # Determine whether the total amount of money spent on buying exceeds the parameter setting.
        return False

    RandomAvgBuyOnce = (AvgBuyOnce * ((100.0 - FloatPoint) / 100.0)) + (((FloatPoint * 2) / 100.0) * AvgBuyOnce * random.random())   # random number 0~1
    UsedMoney = min(account["Balance"], RandomAvgBuyOnce, TotalBuyNet - (InitAccount["Balance"] - account["Balance"]))

    BuyAmount = _N(UsedMoney / BuyPrice)   # Calculate the buying quantity
    if BuyAmount < MinStock:         # Determine whether the buying quantity is less than the minimum buying quantity limit on the parameter.
        return False 
    LastBuyPrice = BuyPrice          # Record the price of this order and assign it to LastBuyPrice
    exchange.Buy(BuyPrice, BuyAmount, "spend:￥", _N(UsedMoney), "Last transaction price", ticker["Last"]) # Place orders
    return True

def main():
    global LoopInterval, InitAccount    # Refer to LoopInterval, InitAccount global variables
    CancelPendingOrders()               # Cancel all pending orders when starting to run
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount)   # Account assets at the beginning of the initial record
    Log(InitAccount)                        # Print initial account information
    if InitAccount["Balance"] < TotalBuyNet:    # If the initial assets are insufficient, an error will be thrown and the program will stop
        raise Exception("Insufficient account balance")
    LoopInterval = max(LoopInterval, 1)      # Set LoopInterval to at least 1
    while dispatch():                        # The main loop, the iceberg commission logic function dispatch is called continuously, and the loop stops when the dispatch function returns false.
        Sleep(LoopInterval * 1000)           # Pause each cycle to control the polling frequency.
    Log("委托全部完成", _C(exchange.GetAccount))   # When the loop execution jumps out, the current account asset information is printed.

পাইথনের জন্য আইসবার্গ কমিশন - বিক্রয়

কৌশলগত যুক্তি ক্রয়ের সাথে একই, শুধুমাত্র সামান্য পার্থক্য সহ।

import random

def CancelPendingOrders():
    while True:
        orders = _C(exchange.GetOrders)
        if len(orders) == 0:
            return
        
        for j in range(len(orders)):
            exchange.CancelOrder(orders[j]["Id"])
            if j < len(orders) - 1:
                Sleep(Interval)

LastSellPrice = 0
InitAccount = None

def dispatch():
    global LastSellPrice, InitAccount
    account = None
    ticker = _C(exchange.GetTicker)
    LogStatus(_D(), "ticker:", ticker)   
    if LastSellPrice > 0:
        if len(_C(exchange.GetOrders)) > 0:
            if ticker["Last"] < LastSellPrice and ((LastSellPrice - ticker["Last"]) / ticker["Last"]) > (2 * (EntrustDepth / 100)):
                Log("Too much deviation, the latest transaction price:", ticker["Last"], "Commission price", LastSellPrice)
                CancelPendingOrders()
            else :
                return True
        else :
            account = _C(exchange.GetAccount)
            Log("The buy order is completed, and the accumulated selling:", _N(InitAccount["Stocks"] - account["Stocks"]), "Average selling price:", _N((account["Balance"] - InitAccount["Balance"]) / (InitAccount["Stocks"] - account["Stocks"])))
            LastSellPrice = 0

    SellPrice = _N(ticker["Sell"] * (1 + EntrustDepth / 100))
    if SellPrice < MinSellPrice:
        return True

    if not account:
        account = _C(exchange.GetAccount)

    if (InitAccount["Stocks"] - account["Stocks"]) >= TotalSellStocks:
        return False 

    RandomAvgSellOnce = (AvgSellOnce * ((100.0 - FloatPoint) / 100.0)) + (((FloatPoint * 2) / 100.0) * AvgSellOnce * random.random())
    SellAmount = min(TotalSellStocks - (InitAccount["Stocks"] - account["Stocks"]), RandomAvgSellOnce)
    if SellAmount < MinStock:
        return False 

    LastSellPrice = SellPrice
    exchange.Sell(SellPrice, SellAmount, "Last transaction price", ticker["Last"])
    return True

def main():
    global InitAccount, LoopInterval
    CancelPendingOrders()
    InitAccount = _C(exchange.GetAccount)
    Log(InitAccount)
    if InitAccount["Stocks"] < TotalSellStocks:
        raise Exception("Insufficient account currency")
    LoopInterval = max(LoopInterval, 1)
    while dispatch():
        Sleep(LoopInterval)
    Log("All commissioned", _C(exchange.GetAccount))

কৌশলগত অপারেশন

এক্সচেঞ্জ টেস্ট সিমুলেট করতে WexApp ব্যবহার করুনঃ

ক্রয়ঃ

বিক্রয়ঃ

কৌশল লজিক জটিল নয়। যখন কৌশলটি কার্যকর করা হয়, তখন এটি কৌশল পরামিতি এবং বর্তমান বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে ডায়নামিকভাবে অর্ডার স্থাপন এবং বাতিল করবে। যখন লেনদেনের পরিমাণ / মুদ্রার সংখ্যা প্যারামিটার সেটিং নম্বর পৌঁছায় বা কাছে আসে, তখন কৌশলটি বন্ধ হয়ে যায়। কৌশল কোডটি খুব সহজ এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত। আগ্রহী পাঠকরা এটি সংশোধন করতে এবং তাদের ট্রেডিং শৈলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কৌশল ডিজাইন করতে পারেন।