বিএনপির বাতিঘর সুইট কৌশল, যা পুনরায় পরীক্ষা করা যায় না।https://www.fmz.com/digest-topic/6102
এই কৌশল ম্যানুয়ালটি পড়তে হবে, এটি মস্তিষ্কবিহীন ডিস্ক চালানো সম্ভব নয়। কৌশল কোডটি কেবলমাত্র রেফারেন্সের জন্য, প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা যেতে পারে, প্রতিক্রিয়া স্বাগত।
বিটিসি, ইটিএইচ ইত্যাদির মতো বিটকয়েন বেস চুক্তিতে একই সাথে তিনটি চুক্তি রয়েছে, যা স্থায়ী বিটিসি ইউএসডি_পিইআরপি, কোয়ার্টার বিটিসি ইউএসডি_২০০৯২৫ এবং কোয়ার্টার বিটিসি ইউএসডি_২০১২২৫।
চিরস্থায়ী চুক্তিগুলি স্থির হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সাধারণত দুটি চুক্তির জন্য মোট তিনটি পার্থক্য রয়েছেঃ মৌসুম-স্থায়ী, দ্বিতীয়-পরিণতিশীল, দ্বিতীয়-পরিণতিশীল, দ্বিতীয়-পরিণতিশীল। প্রজাপতি স্যুটটি তিনটি চুক্তি পরিচালনা করতে হবে, পার্থক্যটি হ'ল ((দ্বিতীয়-পরিণতিশীল) - (দ্বিতীয়-পরিণতিশীল)), অর্থাৎ পার্থক্য = দ্বিতীয়-পরিণতিশীল + স্থায়ী -২ * একই মৌসুমে। আরও পার্থক্যের জন্য আরও একটি দ্বিতীয় এবং স্থায়ী চুক্তি করা প্রয়োজন, এবং 2 টি মৌসুমী চুক্তি খালি করা দরকার।
যদি দামের গড় রেখা 100 হয়, বর্তমান দাম 200 হয়, পরবর্তী টিকিটের সংখ্যা 2 হয়, গ্রিড খোলা টিকিটের দাম 30 হয়, তবে এই মুহুর্তে হোল্ডিং হয়ঃ পরবর্তী মরসুমে 6 টি ফাঁকা, স্থায়ী ফাঁকা 6 টি, সেই মরসুমে 12 টি বেশি। স্পষ্ট নয়। আপনি নির্দিষ্টভাবে কোডটি দেখতে পারেন।
if(IsVirtual()){
throw '不能回测，回测参考研究文章 https://www.fmz.com/digest-topic/6102'
}
if(exchange.GetName() != 'Futures_Binance'){
throw '只支持币安期货交易所，和现货交易所不同，需要单独添加，名称为Futures_Binance'
}
if(Grid == 0){
throw '需要设置网格差价，需要覆盖8份手续费，可设置为当前价*fee*15'
}
exchange.SetBase("https://dapi.binance.com") //切换至交割合约
var exchange_info = HttpQuery('https://dapi.binance.com/dapi/v1/exchangeInfo')
if(!exchange_info){
throw '无法连接币安网络，需要非公用海外托管者'
}
exchange_info = JSON.parse(exchange_info)
trade_info = {} //合约基础信息
trade_contract = {NEXT_QUARTER:'',CURRENT_QUARTER:'',PERPETUAL:''} //需要交易的合约代码
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
trade_info[exchange_info.symbols[i].symbol] = exchange_info.symbols[i]
if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol && exchange_info.symbols[i].contractType in trade_contract && exchange_info.symbols[i].contractStatus == 'TRADING'){
trade_contract[exchange_info.symbols[i].contractType] = exchange_info.symbols[i].symbol
}
}
if(!(trade_contract.NEXT_QUARTER && trade_contract.CURRENT_QUARTER && trade_contract.PERPETUAL)){
throw '无法找到蝶式对冲的三个合约'
}
var pricePrecision = trade_info[trade_contract.PERPETUAL].pricePrecision //价格精度
var ticker = {}
var account = {}
var position = {}
var diff_mean = null //差价均价
if(_G('diff_mean') && _G('symbol') == Symbol){ //防止切换币种，差价出错
diff_mean = _G('diff_mean')
}else{
_G('symbol',Symbol)
}
var diff_buy = 0 //做多的差价
var diff_sell = 0 //做空的差价
Trade_value = _N(Trade_value, 0)
var init_asset = 0 //初始资金
if(_G('init_asset')){
init_asset = _G('init_asset')
}else{
updateAccount()
init_asset = parseFloat(account[Symbol].marginBalance)
_G('init_asset', init_asset)
}
var update_status_time = 0
var update_account_time = Date.now()
function onexit(){
_G('diff_mean', diff_mean)
}
function updateTicker(){
var bookTicker = HttpQuery('https://dapi.binance.com/dapi/v1/ticker/bookTicker')
try {
bookTicker = JSON.parse(bookTicker)
for(var i=0;i<bookTicker.length;i++){
ticker[bookTicker[i].symbol] = bookTicker[i]
}
} catch (e) {
Log('无法获取行情')
}
}
function updateAccount(){
var acc = exchange.IO("api", "GET", "/dapi/v1/account", "timestamp="+Date.now())
if(!acc){
Log('无法获取账户')
return
}
for(var i=0;i<acc.assets.length;i++){
account[acc.assets[i].asset] = acc.assets[i]
}
}
function updatePosition(){
var pos = exchange.IO("api", "GET", "/dapi/v1/positionRisk", "timestamp="+Date.now())
if(!pos){
Log('无法获取仓位')
return
}
for(var i=0;i<pos.length;i++){
position[pos[i].symbol] = pos[i]
}
}
function updateStatus(){
if(Date.now() - update_status_time < 4000){
return
}
update_status_time = Date.now()
if(Date.now() - update_account_time > 5*60*1000){
update_account_time = Date.now()
updateAccount()
LogProfit(_N(parseFloat(account[Symbol].marginBalance) - init_asset, 5))
}
$.PlotLine('buy', _N(diff_buy, pricePrecision))
$.PlotLine('sell', _N(diff_sell, pricePrecision))
$.PlotLine('mean', _N(diff_mean, pricePrecision+3))
var table1 = {type: 'table', title: '账户信息',
cols: ['账户余额', '未实现盈亏', '保证金余额', '可用余额', '维持保证金', '起始保证金', 'BNB', '初始余额', '收益', '平均差价', '做多差价', '做空差价', '下单量'],
rows: [[_N(parseFloat(account[Symbol].walletBalance),5), _N(parseFloat(account[Symbol].unrealizedProfit),5), _N(parseFloat(account[Symbol].marginBalance),5),
_N(parseFloat(account[Symbol].availableBalance),5), _N(parseFloat(account[Symbol].maintMargin),5), _N(parseFloat(account[Symbol].initialMargin),5),
_N(parseFloat(account.BNB.walletBalance),5), _N(init_asset,5),
_N(parseFloat(account[Symbol].marginBalance) - init_asset,5), _N(diff_mean, pricePrecision+1),
_N(diff_buy, pricePrecision),_N(diff_sell, pricePrecision), Trade_value
]]}
var table2 = {type: 'table', title: '对冲信息',
cols: ['合约', '持仓张数', 'Bid', 'Ask', '持仓价值', '杠杆', '开仓均价', '未实现盈亏'],
rows: []}
for(var contract in trade_contract){
var symbol = trade_contract[contract]
table2.rows.push([symbol, position[symbol].positionAmt, ticker[symbol].bidPrice, ticker[symbol].askPrice,
parseInt(position[symbol].positionAmt)*parseInt(trade_info[symbol].contractSize), position[symbol].leverage,
position[symbol].entryPrice, position[symbol].unRealizedProfit])
}
var logString = _D()+' 策略代码最后更新时间9月29日\n'
LogStatus(logString + '`' + JSON.stringify(table1) + '`'+'\n'+'`' + JSON.stringify(table2) + '`')
}
function trade(symbol, side, price, amount){
//IOC下单，未成交部分会自动撤销
exchange.Log(side == 'BUY' ? LOG_TYPE_BUY : LOG_TYPE_SELL, price, amount, ' buy: ' + _N(diff_buy, pricePrecision) + ' sell: '+ _N(diff_sell, pricePrecision) + ' mean: '+_N(diff_mean, pricePrecision+3))
exchange.IO("api", "POST","/dapi/v1/order","symbol="+symbol+"&side="+side+"&type=LIMIT&timeInForce=IOC&quantity="+amount+"&price="+price+"×tamp="+Date.now())
}
function onTicker(){
//由于是吃单，需要分别计算做多和做空的差价
diff_sell = parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].bidPrice) + parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].bidPrice) -
2*parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].askPrice)
diff_buy = parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].askPrice) + parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].askPrice) -
2*parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].bidPrice)
if(!diff_mean){diff_mean = (diff_buy+diff_sell)/2}
diff_mean = diff_mean*(1-Alpha) + Alpha*(diff_buy+diff_sell)/2 //差价均价的更新
var aim_buy_amount = -Trade_value*(diff_buy - diff_mean)/Grid
var aim_sell_amount = -Trade_value*(diff_sell - diff_mean)/Grid
if(aim_buy_amount - parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt) > Trade_value){ //做多差价，价格加了滑价
trade(trade_contract.PERPETUAL, 'BUY', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].askPrice)*1.01, pricePrecision), _N(Math.min(aim_buy_amount-parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt),Ice_value),0))
}
if(aim_buy_amount - parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt) > Trade_value){
trade(trade_contract.NEXT_QUARTER, 'BUY', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].askPrice)*1.01,pricePrecision), _N(Math.min(aim_buy_amount-parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt),Ice_value),0))
}
if(-2*aim_buy_amount - parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt) < -2*Trade_value){
trade(trade_contract.CURRENT_QUARTER, 'SELL', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].bidPrice)*0.99,pricePrecision), _N(2*Math.min(aim_buy_amount+parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt),Ice_value),0))
}
if(aim_sell_amount - parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt) < -Trade_value){ //做空差价
trade(trade_contract.PERPETUAL, 'SELL', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.PERPETUAL].bidPrice)*0.99,pricePrecision), _N(Math.min(parseFloat(position[trade_contract.PERPETUAL].positionAmt)-aim_sell_amount,Ice_value),0))
}
if(aim_sell_amount - parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt) < -Trade_value){
trade(trade_contract.NEXT_QUARTER, 'SELL', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.NEXT_QUARTER].bidPrice)*0.99,pricePrecision), _N(Math.min(parseFloat(position[trade_contract.NEXT_QUARTER].positionAmt)-aim_sell_amount,Ice_value),0))
}
if(-2*aim_sell_amount - parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt) > 2*Trade_value){
trade(trade_contract.CURRENT_QUARTER, 'BUY', _N(parseFloat(ticker[trade_contract.CURRENT_QUARTER].askPrice)*1.01,pricePrecision), _N(-2*Math.min(aim_sell_amount-parseFloat(position[trade_contract.CURRENT_QUARTER].positionAmt),Ice_value),0))
}
}
function main() {
updateAccount()
updatePosition()
while(true){
updateTicker()
updatePosition()
onTicker()
updateStatus()
Sleep(1*1000)
}
}
ডিং গায়অ্যাকাউন্টের তথ্য অ্যাক্সেস করতে না পারার কারণ কি?
উচ্চ নিমজ্জন নিমজ্জনআপনি যদি একটি বিট-এ-বিক্রয় মূল্যের উপর ভিত্তি করে পার্থক্য গণনা করেন, তাহলে আপনি কি এটিকে আরও ভাল করতে পারেন, কারণ ট্রেড-ভ্যালু পরিমাণটি সম্ভবত একটি বিট-এ-বিক্রয় পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি, এবং তারপর এটি হয়ে যায়
ব্র্যান্ড_মুভডকেন diff_sell দুটি bidPrice-askPrice নেয়, diff_buy দুটি askPrice-bidPrice নেয়?
অজানা শীতকালএটা তো একটা জঘন্য ঘটনা!
ওহ!গ্রাস দেবতার পবিত্র কাপাস
gavin.abcগ্রীস গড গম্ভীর ((শব্দ বিচ্ছিন্ন)!!!
জিংফেংজঘাসের দেবতা