স্টোকাস্টিক আরএসআই ট্রেডিং কৌশল
এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচক থেকে ক্রসওভার সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে ট্রেড করা হয়।
নির্দিষ্ট প্রবেশের নিয়ম হলঃ
স্টোকাস্টিক আরএসআই 30 এর উপরে অতিক্রম করলে দীর্ঘ প্রবেশ করুন
স্টোকাস্টিক আরএসআই ৭০ এর নিচে গেলে শর্ট এন্ট্রি করুন
অতিরিক্ত এন্ট্রি ফিল্টারঃ
লং ট্রেডের জন্য ২১ পেরিওডের SMA এর চেয়ে ৯ পেরিওডের SMA প্রয়োজন।
শর্টস-এর জন্য ৯-পরিয়ালের এসএমএ-র চেয়ে কম ২১-পরিয়ালের এসএমএ-র প্রয়োজন।
শুধুমাত্র VWAP এর নিচে লং, শুধুমাত্র VWAP এর উপরে শর্ট
কৌশলটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ ব্যবহার করেঃ
লং এবং শর্ট উভয় ক্ষেত্রেই স্টপ লস ২০ টিকে সেট করা হয়েছে
লং এবং শর্ট উভয় ক্ষেত্রেই ২৫ টিকের মুনাফা নিন
মূল সুবিধাটি হ'ল এসএমএ এবং ভিডাব্লুএপি ফিল্টারগুলির সাথে মিথ্যে সংকেতগুলি হ্রাস করার জন্য ওভারকুপড / ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে স্টোকাস্টিক আরএসআই ব্যবহার করা। তবে, এই কৌশলটি রেঞ্জ-বান্ধব বাজারগুলির চেয়ে ট্রেন্ডিংয়ে আরও ভাল কাজ করে।
/*backtest
start: 2023-09-03 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thedoggwalker
//@version=4
strategy("Stochastic RSI Strategy", overlay=true)
// Stochastic RSI
length = input(14, title="Length")
src = input(close, title="Source")
smoothK = input(3, title="K")
smoothD = input(3, title="D")
rsiValue = rsi(src, length)
highestRSI = highest(rsiValue, length)
lowestRSI = lowest(rsiValue, length)
k = (rsiValue - lowestRSI) / (highestRSI - lowestRSI) * 100
d = sma(k, smoothD)
// Moving averages
maShort = sma(close, 9)
maLong = sma(close, 21)
// Spread between moving averages
spread = maShort - maLong
// VWAP
vwapValue = vwap(hlc3)
// Entry conditions
longCondition = crossover(k, 30) and spread > 0 and close < vwapValue
shortCondition = crossunder(k, 70) and spread < 0 and close > vwapValue
// Entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit orders
// longStopLoss = close - 20 * syminfo.mintick
// longTakeProfit = close + 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// shortStopLoss = close + 20 * syminfo.mintick
// shortTakeProfit = close - 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)