এই নিবন্ধটি নোরোর ফাস্ট আরএসআই ব্রেকথ্রু স্ট্র্যাটেজির পিছনে যুক্তি ব্যাখ্যা করবে, কীভাবে ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয় তা ব্যাখ্যা করবে এবং এই কৌশলটির সুবিধা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ করবে।
I. কৌশলগত ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত RSI সূচকটি ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, মোমবাতি ফিল্টারিং এবং মিন / ম্যাক্স অগ্রগতি সহকারী রায় হিসাবে, একটি সম্পূর্ণ দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত সিস্টেম গঠন করে। কৌশলটির নাম
২. কৌশলগত বিবরণ
কৌশলটি দ্রুত RSI দোলনের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতার লক্ষণগুলি ধরার জন্য একটি দৈর্ঘ্য 7 দ্রুত RSI ব্যবহার করে। 70 এবং 30 এর উপরের এবং নীচের সীমাও RSI এর লঙ্ঘনের সময় সংকেতগুলি ট্রিগার করার জন্য সেট করা হয়।
কৌশলটি 5 দিনের গড় শরীরের আকারের চেয়ে বড় শরীরের আকারের মোমবাতিগুলির উপর কেবলমাত্র RSI সংকেতগুলি বিবেচনা করে, whipsaws এড়ানো, মোমবাতি শরীরের আকারের মাধ্যমে RSI সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
এই কৌশলটি সাম্প্রতিক এমএমবিআরগুলিতে সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ বিভাজন ঘটেছে কিনা তা পরীক্ষা করে, আরএসআই স্তরের সাথে মিলিত হয়ে নীচের বিপরীত এবং শীর্ষ বিভাজন নির্ধারণ করে।
দীর্ঘ সংকেতঃ আরএসআই ৩০ এর নিচে ক্রস করে, শরীরের আকার গড় শরীরের আকার অতিক্রম করে, এবং মিনিট বিরতি সমর্থন করে।
সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ আরএসআই ৭০ এর উপরে অতিক্রম করে, শরীরের আকার গড় শরীরের আকার অতিক্রম করে, এবং সর্বোচ্চ বিরতি প্রতিরোধের।
প্রস্থান সংকেতঃ যখন RSI পজিশনের বিপরীত দিকের সীমা অতিক্রম করে।
III. কৌশলটির সুবিধা
অপ্টিমাইজড আরএসআই প্যারামিটারগুলি দ্রুত প্রবণতা পরিবর্তনকে ধরতে পারে।
মোমবাতি এবং মিনি / ম্যাক্সের সাথে একত্রিত করা অপ্রয়োজনীয় whipsaws প্রতিরোধ করে।
আরএসআই সীমানা অতিক্রম করলে স্টপ লস মেশিনটি বন্ধ হয়ে যায়।
৪. কৌশলগত ঝুঁকি
RSI মিথ্যা সংকেত প্রবণ, সহায়ক নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন.
ব্যাকটেস্ট ওভারফিটিং ঝুঁকি। অপ্টিমাইজড পরামিতি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বাজারের সময়ের জন্য উপযুক্ত হতে পারে।
স্টপ লস প্রক্রিয়াটি খুব যান্ত্রিক হতে পারে, একক স্টপ লসে বড় ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম।
V. উপসংহার
এই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একীভূত করে। তবে ব্যাকটেস্ট ওভারফিটিং এবং স্টপ লস ঝুঁকিগুলি লক্ষ্য করা উচিত, এবং লাইভ পারফরম্যান্স সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা উচিত। লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য প্যারামিটারগুলির সূক্ষ্ম সুর এবং অবস্থান আকারের নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেওয়া হয়।
/*backtest
start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2023-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.6", shorttitle = "Fast RSI str 1.6", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usebc = input(true, defval = true, title = "Use BarColor Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1
//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)
//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm
up3 = sma(bar, 2) == -1 and usebc
dn3 = sma(bar, 2) == 1 and usebc
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2
//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
//Trading
if up1 or up2 or up3
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2 or dn3
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()