এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ওয়েজ ওয়েভ সূচক এবং বলিংজার ব্যান্ডকে একত্রিত করে, মূল সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরে ট্রেডিং ব্রেকআউট। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী ব্রেকআউট সিস্টেম।
কৌশলগত যুক্তি:
মূল্য প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ওয়েস ওয়েভ গণনা করুন এবং কলাম প্রবণতা ব্যবহার করুন।
বিবি উপরের/নিচের ব্যান্ড গণনা করুন, যখন দাম ব্যান্ড ভেঙে যায় তখন ট্রেড করুন।
যখন ওয়াইজ ওয়েভ বাউলিস্ট প্রবণতা দেখায় এবং দাম বিবি শীর্ষের উপরে পড়ে তখন লম্বা হয়ে যান।
যখন ওয়েজ ওয়েভ হ্রাসের প্রবণতা দেখায় এবং দাম বিবি নীচের অংশে পড়ে তখন শর্ট হয়ে যায়।
যখন বিপরীত প্রবণতা দেখা দেয় তখন লাভ/হানি প্রস্থান ব্যবহার করুন।
উপকারিতা:
ওয়েজ ওয়েভ মূল প্রবণতার দিকনির্দেশনা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে।
বিবি মূল সমর্থন/প্রতিরোধ স্তর চিহ্নিত করে।
সূচকগুলির সংমিশ্রণ সঠিকতা বৃদ্ধি করে।
ঝুঁকি:
ওয়েজ ওয়েভ এবং বিবি লেগ উভয়ই খারাপ প্রবেশের সময়সূচী সৃষ্টি করে।
ফাঁদে পড়তে পারে, থামতে হবে।
বিভিন্ন বাজারে ধারাবাহিক প্রবণতা এবং স্পষ্ট ভাঙ্গন খুঁজে পাওয়া কঠিন।
সংক্ষেপে, এই কৌশলটি প্রবণতা পক্ষপাত এবং ব্যবসায়ের ব্রেকআউটের জন্য ওয়েইস ওয়েভ এবং বিবিকে একত্রিত করে। এটি কিছুটা নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে তবে বিলম্ব এবং ব্যাপ্তি মূল্যের ক্রিয়াকলাপে সতর্কতার প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sharatgbhat
//@version=4
// strategy("Weis BB Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10,max_lines_count = 500, max_labels_count = 500)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=input.float)
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
method = input(defval="ATR", options=["ATR", "Traditional", "Part of Price"], title="Renko Assignment Method")
methodvalue = input(defval=14.0, type=input.float, minval=0, title="Value")
pricesource = input(defval="Close", options=["Close", "Open / Close", "High / Low"], title="Price Source")
useClose = pricesource == "Close"
useOpenClose = pricesource == "Open / Close" or useClose
useTrueRange = input(defval="Auto", options=["Always", "Auto", "Never"], title="Use True Range instead of Volume")
isOscillating = input(defval=false, type=input.bool, title="Oscillating")
normalize = input(defval=false, type=input.bool, title="Normalize")
vol = useTrueRange == "Always" or useTrueRange == "Auto" and na(volume) ? tr : volume
op = useClose ? close : open
hi = useOpenClose ? close >= op ? close : op : high
lo = useOpenClose ? close <= op ? close : op : low
if method == "ATR"
methodvalue := atr(round(methodvalue))
if method == "Part of Price"
methodvalue := close / methodvalue
currclose = float(na)
prevclose = nz(currclose[1])
prevhigh = prevclose + methodvalue
prevlow = prevclose - methodvalue
currclose := hi > prevhigh ? hi : lo < prevlow ? lo : prevclose
direction = int(na)
direction := currclose > prevclose ? 1 : currclose < prevclose ? -1 : nz(direction[1])
directionHasChanged = change(direction) != 0
directionIsUp = direction > 0
directionIsDown = direction < 0
barcount = 1
barcount := not directionHasChanged and normalize ? barcount[1] + barcount : barcount
vol := not directionHasChanged ? vol[1] + vol : vol
res = barcount > 1 ? vol / barcount : vol
plot(isOscillating and directionIsDown ? -res : res, style=plot.style_columns, color=directionIsUp ? color.green : color.red, transp=75, linewidth=3, title="Wave Volume")
length = input(14, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
MomentumBull = close>upper
MomentumBear = close<lower
if (MomentumBull and directionIsUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (MomentumBear and directionIsDown)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("exit","Buy",when=directionIsDown,qty_percent=100,profit=20,loss=10)
strategy.exit("exit","Sell",when=directionIsUp,qty_percent=100,profit=20,loss=10)