এই কৌশলটির নাম
কৌশলটি প্রথমে একটি স্বল্পমেয়াদী এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী রৈখিক রিগ্রেশন লাইন গণনা করে। স্বল্পমেয়াদী রৈখিক রিগ্রেশনের সময়কাল 100 দিন এবং দীর্ঘমেয়াদীটির সময়কাল 150 দিন। যখন স্বল্পমেয়াদী রিগ্রেশন লাইন দীর্ঘমেয়াদী লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন স্বল্পমেয়াদী লাইন দীর্ঘমেয়াদী লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
লিনিয়ার রিগ্রেশন লাইনগুলি দামের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা দিক প্রতিফলিত করতে পারে। একটি ছোট সময়ের সাথে স্বল্পমেয়াদী লাইনটি দামের পরিবর্তনের জন্য আরও সংবেদনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সময়গুলি ক্যাপচার করতে পারে। একটি বড় সময়ের সাথে দীর্ঘমেয়াদী লাইন দামের দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য প্রবণতা উপস্থাপন করে। যখন দুটি লাইন অতিক্রম করে, এটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত হয় তা নির্দেশ করে, এইভাবে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা যেতে পারে।
এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল লিনিয়ার রিগ্রেশন বিশ্লেষণের সংযোজন সহ চলমান গড় ক্রসওভারের ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা, যা দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী উভয় সময় মাত্রায় দামের বিপরীততা সনাক্ত করতে পারে। তবে, লিনিয়ার রিগ্রেশন লাইনগুলি আউটলিয়ার ডেটাতে সংবেদনশীল এবং কিছু বিলম্ব প্রদর্শন করে। এছাড়াও, চলমান গড় ক্রসওভারগুলি নিজেই অনেক মিথ্যা সংকেত উত্পন্ন করে।
কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য, এই কৌশলটি সময় শর্ত সীমাবদ্ধতা অন্তর্ভুক্ত করে, নির্দিষ্ট তারিখের ব্যাপ্তিগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ট্রেডগুলি কার্যকর করে। এটি কার্যকর ব্যবসায়কে কিছুটা হ্রাস করতে পারে। তবে সময় উইন্ডো সেটিংস বিষয়গত এবং ব্যাকটেস্টিং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
উপসংহারে, দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশলটি একাধিক বিশ্লেষণাত্মক কৌশলকে একত্রিত করে এবং জটিল ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। তবে ওভারট্রেডিং রোধে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে কৌশলটিকে আরও অনুকূল করে তোলা স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")
offset = 0
outfast = linreg(src, len1, offset)
plot(outfast,color=blue)
len2 = input(defval=150, minval=1, title="Length")
outslow = linreg(src, len2, offset)
plot(outslow,color=red)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(outfast,outslow))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossover(outslow,outfast) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")