এই কৌশলটি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক এবং কৌশলকে একত্রিত করে, মূলত সূচকের প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য।
মূল যুক্তি হল:
খোলা, বন্ধ, উচ্চ এবং নিম্ন সহ চলমান গড় মোমবাতি গণনা
এমএ মোমবাতিগুলির গতিবেগ এবং গতিবেগ রৈখিক রিগ্রেশন গণনা করুন
MA মোমবাতি নিজেই রৈখিক রিগ্রেশন গণনা
সামগ্রিক দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে সুপারট্রেন্ড ব্যবহার করুন
যখন ইম্পোমেন্ট রিগ্রেশন নেতিবাচক থেকে ধনাত্মক, অথবা শক্তিশালী ধনাত্মক হয়ে যায়, তখন এটি প্রবেশের সংকেত দেয়
যখন গতি ধনাত্মক থেকে নেতিবাচক হয়ে যায়, অথবা দুর্বল হয়ে যায়, তখন এটি বহির্গমনের সাইন দেয়
এই কৌশলটি বিভিন্ন সূচককে সংমিশ্রণ করে সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদী বাজারের গতি এবং সূচক ব্যবসায়ের সময় নির্ধারণের গতি নির্ধারণ করে।
এমএ মোমবাতি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে
রিগ্রেশন বিশ্লেষণ প্রবণতা পরিবর্তন চিহ্নিত করে
সুপারট্রেন্ড সামগ্রিক দিকনির্দেশনায় সহায়তা করে
একাধিক সূচক সঠিকতা উন্নত করে
জটিল পরামিতি অপ্টিমাইজেশান
একাধিক সূচক ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন
বিরল সংকেত কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি মানে
এই কৌশলটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্যাটার্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজারের সময় সংকেতগুলি উন্মোচন করার লক্ষ্য রাখে। তবে প্যারামিটার টিউনিং এবং মডেল অপ্টিমাইজেশনের উন্নতি প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4
strategy("MACandles-LinearRegression-Strategy", shorttitle="MALinReg - Strategy",
overlay=false, initial_capital = 100000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1,
commission_value = 0.01)
resolution = ""
MAType = input(title="Moving Average Type (MA Candles)", defval="hma", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
LoopbackBars = input(60, title="Length (MA Candles)", step=10)
MMAType = input(title="Moving Average Type (Momentum)", defval="ema", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
MLength = input(20, title="MA Length (Momentum)", step=10)
lb = input(40 , title="Look Back Period Percentile High/Low", step=10, minval=10, maxval=100)
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
mult = input(3.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
aggressiveLong = input(true)
longTrades = input(true)
useVixFix = input(false)
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2010 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2099 00:00 +0000"), title = "End Time", type = input.time)
inDateRange = true
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
ma = sma(source, length)
if(MAType == "ema")
ma := ema(source,length)
if(MAType == "hma")
ma := hma(source,length)
if(MAType == "rma")
ma := rma(source,length)
if(MAType == "vwma")
ma := vwma(source,length)
if(MAType == "wma")
ma := wma(source,length)
ma
f_getMACandles(resolution, MAType, LoopbackBars)=>
oOpen = f_getMovingAverage(open, MAType, LoopbackBars)
oClose = f_getMovingAverage(close, MAType, LoopbackBars)
oHigh = f_getMovingAverage(high, MAType, LoopbackBars)
oLow = f_getMovingAverage(low, MAType, LoopbackBars)
[oOpen, oClose, oHigh, oLow]
f_getVixFixLinReg(oClose, oLow, MLength)=>
wvf = ((highest(oClose, MLength)-oLow)/(highest(oClose, MLength)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, MLength)
midLine = sma(wvf, MLength)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? color.lime : color.gray
val = linreg(wvf, MLength, 0)
absVal = abs(val)
linRegColor = val>val[1]? (val > 0 ? color.green : color.orange): (val > 0 ? color.lime : color.red)
vixFixState = (col == color.lime) ? 1: 0
vixFixState := strategy.position_size == 0? max(vixFixState, nz(vixFixState[1],0)) : vixFixState
[val, absVal, wvf, col, linRegColor, vixFixState]
f_getMACandlesLinReg(oClose, MMAType, MLength, mult, lb, ph, pl)=>
ma = f_getMovingAverage(oClose, MMAType, MLength)
maDiff = oClose - ma
val = linreg(maDiff, MLength,0)
absVal = abs(val)
linRegColor = iff( val > 0,
iff( val > nz(val[1]), color.green, color.lime),
iff( val < nz(val[1]), color.red, color.orange))
sDev = mult * stdev(maDiff, MLength)
midLine = sma(maDiff, MLength)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(maDiff, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(maDiff, lb)) * pl
col = maDiff >= upperBand or maDiff >= rangeHigh ? color.lime : maDiff <= lowerBand or maDiff <= rangeLow ? color.orange : color.silver
absMaDiff = abs(maDiff)
[val, absVal, maDiff, absMaDiff, col, linRegColor]
f_getSupertrend(resolution, oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, AtrMult, wicks)=>
truerange = max(oHigh, oClose[1]) - min(oLow, oClose[1])
averagetruerange = f_getMovingAverage(truerange, AtrMAType, AtrLength)
atr = averagetruerange * AtrMult
longWicks = wicks
shortWicks = wicks
longStop = oClose - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (longWicks ? oLow[1] : oClose[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = oClose + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (shortWicks ? oHigh[1] : oClose[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (longWicks ? oHigh : oClose) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (shortWicks[1]? oLow : oClose) < longStopPrev ? -1 : dir
[dir, longStop, shortStop]
f_getMACandlesAndSupertrend(MAType, LoopbackBars, AtrMult, wicks)=>
oOpen = f_getMovingAverage(open, MAType, LoopbackBars)
oClose = f_getMovingAverage(close, MAType, LoopbackBars)
oHigh = f_getMovingAverage(high, MAType, LoopbackBars)
oLow = f_getMovingAverage(low, MAType, LoopbackBars)
[dir, longStop, shortStop] = f_getSupertrend(resolution, oOpen, oClose, oHigh, oLow, MAType, LoopbackBars, AtrMult, wicks)
dir
[oOpen, oClose, oHigh, oLow] = f_getMACandles(resolution, MAType, LoopbackBars)
dir = f_getMACandlesAndSupertrend("sma", 200, 1, false)
colorByPreviousClose = false
candleColor = colorByPreviousClose ?
(oClose[1] < oClose ? color.green : oClose[1] > oClose ? color.red : color.silver) :
(oOpen < oClose ? color.green : oOpen > oClose ? color.red : color.silver)
[vval, vabsVal, wvf, vcol, vlinRegColor, vixFixState] = f_getVixFixLinReg(oClose, oLow, MLength)
[val, absVal, maDiff, absMaDiff, col, linRegColor] = f_getMACandlesLinReg(oClose, MMAType, MLength, mult, lb, ph, pl)
plot(useVixFix?na:absMaDiff, title="Momentum", style=plot.style_histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(useVixFix?wvf:na, title="VIX Fix", style=plot.style_histogram, linewidth = 4, color=vcol)
plot(useVixFix?na:-absVal, title="Linear Regression (Momentum)", style=plot.style_histogram, linewidth=4, color=linRegColor)
plot(useVixFix?-vabsVal:na, title="Linear Regression (VIX Fix)", style=plot.style_histogram, linewidth=4, color=vlinRegColor)
exitColor = longTrades? color.orange : color.silver
exitPreviousColor = longTrades? color.silver : color.lime
longCondition = (useVixFix? (vixFixState == 1 and vlinRegColor == color.lime) :
((linRegColor == color.orange and linRegColor[1] == color.red) or (linRegColor == color.green and linRegColor[1] != color.green and aggressiveLong))) and inDateRange and dir>0
exitLongCondition = (col == exitColor and col[1] == exitColor and col[2] == exitPreviousColor and (linRegColor != color.green or not aggressiveLong))
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition, oca_name="oca_buy")
strategy.close("Long", when=exitLongCondition)