ChaoZhang
本文将详细介绍一种双指数移动平均线交叉的量化策略。该策略通过设置快慢两条EMA,根据其交叉形成交易信号。
一、策略原理
该策略的核心是设置两条不同参数的EMA,一快一慢,根据其交叉关系产生买入和卖出信号。其具体逻辑是:
设置一条小周期EMA(如29周期),代表短期趋势;
设置一条大周期EMA(如86周期),代表长期趋势;
当短期EMA上穿长期EMA时,做多;当短期EMA下穿长期EMA时,做空;
目前策略只设置开仓逻辑,未设置止损止盈逻辑;
以固定份额进行开仓。
通过快速EMA反应短期变动,慢速EMA跟踪长期趋势,两者交叉形成交易信号,可以顺势捕捉价格变化的核心方向。
二、策略优势
该策略最大的优势在于操作简单,容易实施。EMA指标易于计算,交叉信号直接可视。
其次,快慢EMA配合可以同时跟踪短长周期趋势。快EMA跟随变化敏捷,慢EMA过滤噪声。
最后,固定仓位管理也减少了策略的参数优化难度。
三、潜在风险
尽管该策略易于实施,但实盘中也应注意以下风险:
首先,EMA交叉存在一定滞后,可能错过最优入场点位。
其次,没有止损设置使每单亏损无法控制。
最后,没有止盈点设置也使盈利空间难以把控。
这需要进一步补充exit 逻辑,设定止损止盈条件。
四、内容总结
本文详细介绍了一种双EMA交叉的量化交易策略。它使用快速EMA和慢速EMA组合判断趋势方向,形成交易信号。策略易于实施,但也存在参数优化难度不高的问题。总体而言,该策略可作为smoothing trend trading策略选型,但需要适当优化以控制风险。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
small_ema = input(29, title="Small EMA")
long_ema = input(86, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
longCondition = ema1 > ema2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ema1 < ema2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
//strategy.close("Long", when=close < ema1)
//strategy.close("Short", when=close > ema1)
x1 = plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
x2 = plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=0, linewidth=0)
//bgcolor(longCondition?green:shortCondition?red:blue, transp=75)
fill(x1,x2,color=longCondition?green:shortCondition?red:blue)