এই প্রবন্ধে একটি প্রবেশ কৌশল প্রবর্তন করা হয়েছে যা ড্রডাউনগুলির উপর ভিত্তি করে। এটি অ্যাকাউন্টের ড্রডাউনগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং নির্বাচনীভাবে দীর্ঘায়িত হয় যখন ড্রডাউন একটি প্রান্তিক সীমাতে পৌঁছে যায়, বাজারের রিবাউন্স থেকে লাভ করার লক্ষ্যে।
এর যুক্তি হচ্ছে:
বর্তমান অ্যাকাউন্টের প্রসারিত শতাংশ গণনা করুন এবং এটি গ্রাফ করুন।
যখন ড্রাউনডাউন একটি থ্রেশহোল্ড (উদাহরণস্বরূপ 5%) পৌঁছায়, তখন বাজারটি oversold হতে পারে তাই লম্বা হয়ে যায়।
যদি পরের দিনের বন্ধ আগের দিনের তুলনায় বেশি হয়, তাহলে লাভের জন্য দীর্ঘ বন্ধ করুন।
যদি কোন ড্রডাউন বা থ্রেশহোল্ড না পাওয়া যায়, তাহলে কোন ট্রেড করা হবে না।
ড্রডাউন ট্রেডের পর, পরবর্তী সিগন্যালের জন্য অ্যাকাউন্ট পুনরায় গণনা করতে রিসেট করা হয়।
কৌশলটির সুবিধা:
ড্রডাউন লং বাজার রিবাউন্স থেকে লাভবান হতে পারে।
স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের সময়সীমা অতিক্রম করার পর।
ব্যবহারের সময় উচ্চতর রিটার্নের জন্য বৃহত্তর আকার সম্ভব।
সহজ বাস্তবায়নের জন্য সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে এই থ্রেশহোল্ড সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ
ভুল ড্রাউডাউন সিগন্যাল ব্যর্থ ট্রেডের কারণ হতে পারে।
বাজার আরও কমতে পারে।
পজিশনের সাইজিং এবং স্টপগুলি যথাযথভাবে সেট করা উচিত।
অত্যধিক সংকেত থেকে অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
অ্যাকাউন্টের ঝুঁকি সহনশীলতাকে বিবেচনা করা উচিত।
এই কৌশলটি ড্রাউনডাউনের পরে রিবাউন্স ক্যাপচার করার চেষ্টা করে। তবে ব্যবসায়ীদের সময়টি সাবধানে মূল্যায়ন করা উচিত এবং ড্রাউনডাউন ট্রেড করার সময় ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করা উচিত।
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)