এটি সুপারট্রেন্ড সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি ইনট্রা-ডে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। ব্যবহারকারীরা ইনট্রা-ডে ট্রেডিং সেশনটি নির্ধারণ করতে পারেন যার সময় কৌশলটি চলবে।
কৌশলটি সিগন্যাল পরিবর্তনের সময় ডাবল পরিমাণ ব্যবহার করে অবস্থানটি বিপরীত করে। কোনও খোলা অবস্থানগুলি ইনট্রা-ডে সেশনের শেষে বর্গক্ষেত্র করা হয়।
ব্যবহারকারীর সংজ্ঞায়িত গুণক এবং ATR সময়ের উপর ভিত্তি করে সুপারট্রেন্ড সূচক গণনা করুন।
সুপারট্রেন্ড লাইনকে সমর্থন এবং প্রতিরোধের লাইন হিসেবে চিহ্নিত করুন।
লং / শর্ট শর্ত নির্ধারণ করুন। সুপারট্রেন্ড লাইনের উপরে বন্ধ দীর্ঘ শর্ত। সুপারট্রেন্ড লাইনের নীচে বন্ধ শর্ট শর্ত।
বর্তমান বারটি ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত intraday সেশনের মধ্যে রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
কেবলমাত্র ইনট্রা ডে সেশন সক্রিয় থাকলে এবং লং/শর্ট শর্ত পূরণ হলেই লং/শর্ট সিগন্যাল জারি করা হবে।
সুপারট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন হলে দ্বিগুণ পরিমাণে বিপরীত ট্রেড করে বিপরীত অবস্থান।
যখন সুপারট্রেন্ডের দিক পরিবর্তন হয় না এবং ইনট্রা ডে সেশন শেষ হয় তখন খোলা পজিশনের স্কোয়ার বন্ধ করুন।
সুপারট্রেন্ড ট্রেন্ড চিহ্নিত করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
সুপারট্রেন্ডকে বন্ধ মূল্যের সাথে একত্রিত করে অকাল বন্ধ হওয়া এড়ানো যায়।
সময়মতো অবস্থান বিপরীত হ্রাস ক্ষতি.
ইনট্রা ডে সেশন রাতারাতি ঝুঁকি এড়ায়।
জোরপূর্বক বেরিয়ে যাওয়া, ভুলে যাওয়ার ঝুঁকি এড়ায়।
অপ্রয়োজনীয় সুপারট্রেন্ড প্যারামিটারগুলি কৌশলটির দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
পজিশনের বিপরীতমুখী অবস্থা বাণিজ্যের ঘন ঘন এবং খরচ বৃদ্ধি করে।
সেশনের শেষে জোর করে বেরিয়ে যাওয়া ক্ষতির কারণ হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ঝুঁকি 1 হ্রাস করা যেতে পারে।
স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি ২ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
স্টপ লস বা ট্রেন্ড ফিল্টার ব্যবহার করে ঝুঁকি ৩ এড়ানো যায়।
বিভিন্ন প্রবণতা সূচক যেমন এমএ, কেডিজে ইত্যাদি পরীক্ষা করুন।
স্টপ লস লজিক যোগ করুন।
প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন জোরপূর্বক প্রস্থান ক্ষতি এড়ানোর জন্য।
মাল্টিপ্লাইকার এবং এটিআর সময়ের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন যন্ত্রের উপর পরীক্ষা।
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিরতির উপর মূলধন অর্জনের জন্য সুপারট্রেন্ড এবং ইনট্রাডে সেশন ম্যানেজমেন্টকে একত্রিত করে। অবস্থান বিপরীত এবং জোরপূর্বক প্রস্থান কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লস এবং প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে আরও উন্নতি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper
//@version=4
strategy("Supertrend - Intraday", overlay=true, calc_on_every_tick = true)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
var float i_multiplier = input(title = "Multiplier", type = input.float,
defval = 4, confirm=true)
var int i_atrPeriod = input(title = "ATR Period", type = input.integer,
defval = 14, confirm=true)
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
[superTrend, dir] = supertrend(i_multiplier, i_atrPeriod)
colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend, color = colSupport, linewidth=2)
// Long/short condition
longCondition = close > superTrend
shortCondition = close < superTrend
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
// Long position
// When longCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long,
when = longCondition and intradaySession)
// Short position
// When shortCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short,
when = shortCondition and intradaySession)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********