এটি ডিট্রেন্ডেড সিন্থেটিক প্রাইস (ডিএসপি) এর উপর ভিত্তি করে একটি দ্বৈত চলমান গড় ট্রেডিং কৌশল। ডিএসপি এমন একটি ফাংশন যা বাস্তব মূল্যের ডেটাগুলির প্রভাবশালী চক্রের সাথে ফেজে রয়েছে, যা চতুর্থাংশ চক্রের ইএমএ থেকে অর্ধ-চক্রের ইএমএ বিয়োগ করে পাওয়া যায়। যখন ডিএসপি উপরের ব্যান্ডের উপরে বা নীচের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করে, তখন একতরফা বাণিজ্য করা হয়।
দামের 1/2-চক্রের HL গড় xHL2 গণনা করুন।
xHL2 এর 1/4-চক্র EMA (xEMA1) এবং 1/2-চক্র EMA (xEMA2) গণনা করুন দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে।
xEMA1 থেকে xEMA2 বিয়োগ করে DSP পাওয়া যায়।
উপরের এবং নীচের ব্যান্ডের পরামিতিগুলি সেট করুন, যখন ডিএসপি উপরের ব্যান্ডের উপরে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ যান এবং নীচের ব্যান্ডের নীচে অতিক্রম করার সময় সংক্ষিপ্ত যান।
বিপরীত প্যারামিটারটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দিকের মধ্যে স্যুইচ করতে পারে।
এই কৌশলটির সুবিধাঃ
ডিএসপি প্রভাবশালী মূল্য চক্রকে ধরে রাখে, ছোট চক্র থেকে বিভ্রান্তি এড়ায়।
দ্বৈত EMA নকশা কার্যকরভাবে প্রভাবশালী চক্র পরিবর্তন ট্র্যাক করে।
সরল উপরের/নিচের ব্যান্ডগুলি অত্যধিক ট্রেডিং এড়ায়।
সহজেই লং/শর্ট-এর মধ্যে স্যুইচ করুন।
কোন জটিল পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, সহজ এবং ব্যবহারিক।
প্রধান ঝুঁকিঃ
ভুল ডিএসপি চক্র সেটিং ডোমিন্যান্ট চক্র মিস করতে পারে।
ব্যান্ডউইথের অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, অন্যথায় ওভার-ট্রেডিং হতে পারে।
স্থির চক্রের নকশায় বাজারের হিংস্র পরিবর্তনের সাথে দুর্বল অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।
শুধুমাত্র ডিএসপি-তে ট্রেডিং কৌশলকে দুর্বল করে তোলে।
স্টপ লস না থাকলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে।
উন্নতিঃ
সেরা চক্র সমন্বয় খুঁজে পেতে পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন.
উদ্বায়ীতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল ব্যান্ড যোগ করুন।
মিথ্যা সংকেত কমাতে প্রবণতা এবং অস্থিরতা ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস বা ট্রেলিং স্টপ মেকানিজম যুক্ত করুন।
সার্বজনীনতার জন্য একাধিক যন্ত্রের উপর পরীক্ষা।
অভিযোজিত ডিএসপি চক্রের অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং চালু করা।
সামগ্রিকভাবে এটি একটি খুব সহজ এবং ব্যবহারিক দ্বৈত চলমান গড় ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি শক্ত চক্র বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্মিত, ডিএসপি কার্যকরভাবে প্রভাবশালী চক্রকে ট্র্যাক করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস, ফিল্টার শর্ত এবং আরও অনেক কিছুতে পরিমার্জন সহ এটি একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2017
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="D_DSP")
Length = input(14, minval=1)
SellBand = input(25)
BuyBand = input(-25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos = iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA1_EMA2, color=blue, title="D_DSP")