ChaoZhang
概述
该策略实现了一个可配置的百分比追踪止损机制,用于控制交易风险。它允许设定长仓和短仓的止损幅度百分比,从入场价格开始不断向有利方向追踪最高价或最低价,从而实现动态止损。
策略原理
该策略的主要逻辑是:
- 输入长仓和短仓的止损百分比
- 长仓时:持续追踪低点,并根据最低价计算止损线
- 短仓时:持续追踪高点,并根据最高价计算止损线
- 当价格触碰止损线时,立即止损退出当前仓位
策略允许自定义止损百分比,例如设置为10%。长仓时,它会实时计算最低价的10%上方作为止损线;短仓时,计算最高价的10%下方作为止损线。
这样,止损线会不断向有利方向移动,实现动态追踪止损,最大程度保护了利润,同时也控制了风险。
策略优势
- 实现自动追踪止损,无需手动操作
- 动态止损线,最大限度保护利润
- 可自定义止损百分比,适应各种交易品种
- 有助于风险控制,减少超出预期的损失
- 适用于多种交易策略,易于集成
策略风险及应对
- 追踪速度较慢,存在无法止损的风险
- 止损过于宽松可能造成亏损扩大
- 止损过于收紧可能造成过频止损
应对方法:
- 优化止损百分比,平衡止损效果
- 结合其他止损方式,如时间止损
- 根据市场波动率优化止损参数
- 保持止损一致性,避免参数过于随意改变
策略优化方向
该策略可优化的点:
- 采用机器学习算法动态优化止损参数
- 根据最大回撤等指标自动调整止损幅度
- 结合移动平均线等指标设定止损位置
- 根据波动率情况选择不同的参数配置
- 设置部分止损后调整止盈位置以获利
总结
该策略提供了一个行之有效的百分比追踪止损方法,可以动态调整止损线。它可以最大限度保护利润,也可以有效控制风险。通过参数优化、指标集成等方式,可以使止损策略更加智能化和优化。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster
//@version=4
strategy("Percent Trailing Stop %", overlay=true)
//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//TRAILING STOP CODE
trailStop = input(title="Long Trailing Stop (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=10) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - trailStop)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + trailStop)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Trail Stop", offset=1, title="Long Trail Stop")
plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Trail Stop", offset=1, title="Short Trail Stop")
//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStopPrice)