এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং MACD সূচকগুলিকে ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী ট্রেড সংকেত তৈরি করতে একত্রিত করে। 123 বিপরীতমুখী স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে যখন MACD মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা গাইডেন্স সরবরাহ করে। কম্বো সংকেত কার্যকরভাবে উচ্চ সম্ভাব্যতা ট্রেড সেটআপগুলি আবিষ্কার করতে পারে।
123 বিপরীতমুখী কৌশল ক্রয় যখন শেষ দুই দিন ছিল ডাউন দিন এবং আজকের
যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে থাকে তখন এমএসিডি কৌশল দীর্ঘ হয় এবং যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নিচে থাকে তখন সংক্ষিপ্ত হয়।
উভয় কৌশল একমত হলেই ট্রেড করা হয়, অন্যথায় কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। ট্রেডিং দিক পরিবর্তন করা যেতে পারে।
প্রধান সুবিধা:
কম্বো সিগন্যাল কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার, জয় হার উন্নত.
123 সংক্ষিপ্ত-মেয়াদী বিপরীতমুখীতা ধরা দেয়, MACD মধ্য-দীর্ঘ মেয়াদী প্রবণতা দিক বিচার করে।
স্টোকাস্টিক 123 দিয়ে ট্রেন্ড বিপরীত হওয়ার পর অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ায়।
দুইটি কৌশল বিভিন্ন কাজ ভাগ করে, পারস্পরিক বৈধতা, অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান এড়ানো।
সহজেই লং/শর্ট এর মধ্যে স্যুইচ করুন, বিভিন্ন মার্কেট পরিবেশে অভিযোজিত।
প্রধান ঝুঁকিঃ
কম্বো সিগন্যাল খুব সংরক্ষণশীল হতে পারে, ভাল সুযোগ মিস করে।
বিপরীতমুখী ঘটনা হঠাৎ ঘটতে পারে, ব্যর্থতার সম্ভাবনা থাকে।
স্টপ লসের অভাব কৌশলকে বড় ক্ষতির মুখোমুখি করে।
ডাবল ফিল্টারিং এর ফলে ট্রেন্ড ট্রেড মিস হতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অভাব, ডিফল্ট মানগুলি সমস্ত যন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
উন্নতিঃ
সর্বোত্তম মান খুঁজে পেতে বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
ট্রেড প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারে স্টপ লস যোগ করুন।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে আরও ফিল্টার সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল চালু করা।
নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য আরো অনেক ট্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্ট পরীক্ষা করুন।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সুইচ প্যারামিটার সেট।
সামগ্রিকভাবে, দ্বৈত সংকেতগুলি একক কৌশলগুলির তুলনায় অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশান এড়ায়। আরও ফিল্টার, স্টপ লস ইত্যাদির মতো সংযোজনগুলির সাথে এটি একটি শক্তিশালী এবং ব্যবহারিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 02:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
EMACD(r,SmthLen,LengthMACD) =>
pos = 0
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, LengthMACD)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, SmthLen)
pos := iff(xmacd < xMA_MACD, -1,
iff(xmacd > xMA_MACD, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MACD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(14, minval=1)
LengthMACD = input(21, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMACD = EMACD(r,SmthLen,LengthMACD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMACD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMACD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )