এই কৌশলটি আরএসআই (২) এবং চলমান গড়ের সংমিশ্রণ করে, যখন দাম মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের মধ্যে ব্যবধান থেকে বেরিয়ে আসে তখন নিম্ন ক্রয় এবং উচ্চ বিক্রয় পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে, অতি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে।
সর্বশেষ দুই দিনের মূল্য পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রতিফলিত করার জন্য ২ পেরিওড আরএসআই গণনা করুন।
৫ দিনের এবং ২০০ দিনের সরল চলমান গড়গুলি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক হিসাবে কাজ করে।
যখন মূল্য 200 দিনের এমএ এর উপরে কিন্তু 5 দিনের এমএ এর নীচে হয় এবং আরএসআই ((2) < 5, ওভারসোল্ড বিবেচনা করুন, লম্বা যান।
যখন মূল্য 200 দিনের এমএ এর নিচে কিন্তু 5 দিনের এমএ এর উপরে ভেঙে যায় এবং আরএসআই (২) > ৯০ হয়, তখন অতিরিক্ত ক্রয় বিবেচনা করুন, সংক্ষিপ্ত যান।
যখন দাম আবারও ৫ দিনের এমএ অতিক্রম করে, তখন বিপরীতের বিষয়টি নিশ্চিত হয়, বন্ধ পজিশন।
আরএসআই (২) এর উচ্চ সংবেদনশীলতা রয়েছে অতি সংক্ষিপ্ত বিপরীত গতি দ্রুত ধরতে।
এমএ এর সাথে মিলিয়ে বিপরীত সিগন্যালের বৈধতা যোগ করে, whipsaws এড়ায়।
ব্যাকটেস্টে দেখা গেছে, দামের সীমাবদ্ধতা থাকা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল হয়েছে, সর্বোচ্চ ডিডি নিয়ন্ত্রণযোগ্য।
সহজ এবং মার্জিত কোড, কম প্যারামিটার, বাস্তবায়ন করা সহজ।
সংবেদনশীল সূচকগুলির উপর নির্ভর করে মিথ্যা সংকেতের প্রবণতা, পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
দীর্ঘ প্রবণতা বা বাজারে অভিযোজিত করা কঠিন, রিটার্ন অস্থিরতা উচ্চ।
কোন স্টপ লস নেই যা একক ট্রেড লসকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না।
মাত্র ২ বছরের ব্যাকটেস্ট ডেটা, কৌশল যাচাই করার জন্য আরো নমুনা প্রয়োজন।
ফ্ল্যাশ ক্র্যাশের মতো চরম পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ।
এমএ এবং আরএসআই পরামিতিগুলির পরীক্ষার সমন্বয়।
রিভার্স সিগন্যাল নিশ্চিত করতে ভলিউম ইত্যাদি যোগ করুন।
মুভিং বা শতাংশ স্টপ লস বাস্তবায়ন করুন।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন সাইজিং অপ্টিমাইজ করুন।
লং এবং শর্ট উভয় পক্ষের সাথে ট্রেড করুন।
গ্যাপ ঝুঁকি সহ স্টকগুলির জন্য এন্ট্রি লজিকটি tweak করুন।
স্থিতিশীলতা যাচাই করার জন্য ব্যাকটেস্টের সময় বাড়ানো।
এই কৌশলটি অতি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী ফাঁক থেকে বিপরীতমুখীতা ক্যাপচার করার জন্য আরএসআই এবং এমএ এর সাথে ওভারবয় / ওভারসোল্ড স্তরগুলি সনাক্ত করে। সুবিধাগুলি হ'ল সরলতা, গতি এবং শালীন ব্যাকটেস্টের ফলাফল। তবে সীমিত নমুনা, প্যারাম টিউনিং প্রয়োজন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অভাব, ফাঁক চলাচলে দুর্বল। মিথ্যা সংকেত হ্রাস এবং দৃust়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে আরও ফিল্টার প্রয়োজন। বিপরীতমুখীতা নির্ধারণের জন্য সূচক কম্বো ব্যবহারের দরকারী ধারণা সরবরাহ করে, তবে বৃহত আকারের প্রয়োগের জন্য ব্যাপক অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইয়ের প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Algokid code v. 1.00
strategy("AK_RSI 2 Strategy", overlay=true)
RS = rsi(close,2)
ma5 = sma(close,5)
ma200 = sma(close,200)
longCondition = close > ma200 and close < ma5 and RS < 5
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
strategy.close_all(when = close > ma5)
shortCondition = close < ma200 and close > ma5 and RS > 90
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
strategy.close_all(when = close < ma5)