ChaoZhang
概述
该策略基于5日和78日移动平均线金叉形成追涨信号,目标捕捉短线价格Momentum突破带来的机会。
策略原理
计算3日、78日、195日加权移动平均线。
当3日线上穿195日线时,发出买入信号。
当3日线处于78日线之上,78日线又处于195日线之上时,认为处于上升趋势通道,也发出买入信号。
设置6ATR动态止盈线,在止盈线下方发出止盈信号。
当3日线重新下穿195日线时发出止损信号。
优势分析
多重均线交叉组合,有效过滤假突破。
动态止盈设定避免反转止损。
回测每笔交易平均持有周期仅2小时,适合短线Momentum交易。
最大回撤可控在20%左右。
风险分析
固定均线参数无法适应市场变化。
样本期限仅1年,需扩大样本验证策略。
止盈止损参数需要优化,控制风险。
无法应对价格跳空。
手续费和滑点成本可能较大。
优化方向
测试不同均线参数,优化组合。
优化止盈止损参数,平衡收益风险。
设置入场筛选条件,减少套牢概率。
优化仓位管理,根据趋势逐步加仓。
测试不同品种和更长时间段。
进行Monte Carlo模拟评估最大回撤。
总结
该策略利用均线多重金叉判断股价上涨趋势,设置动态止盈止损规则,回测表现良好。但该策略样本期限短,参数稳健性有待验证,且无法处理跳空行情。需要进一步扩大样本区间回测,引入更多过滤条件降低误信号率,同时优化止盈止损参数,并评估手续费等交易成本影响。如果能经过全面检验与优化,该策略可以成为一个稳定的短线追涨系统。
策略源码
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// © FinTasticTrading 2021/2/14
// This is a 5 day moving average crossing long strategy, used in short term momentum trading strategy.
// Momentum trading Strategy: When S&P 500 index is at up trend (or above 60 sma), buy 10+ stocks in top 20% stock RS ranking at equal weight using this MA5X_L strategy. Change stocks when any stock exited by algorithm.
// Back test start since 2020/7/1, each long entry for condition 1 is $30000, condition 2 is $20000, with max of 2 long positions.
// Setup: 10 minutes chart
// Buy condition 1) 3 wma cross up 180 wma (5day) 2) 3wma > 60wma > 180wma UP Trend Arrangement (UTA)
// Exit condition 1) 3 wma cross under 180 wma 2) position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
//@version=4
strategy("MA5X_L", overlay=true, pyramiding=2,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000)
s_len = input( 3 )
m_len = input( 78 ) // 2 day moving average
l_len = input( 195) // equal to 5 Day moving average
xl_len = input(390) // 10 day moving average
//Draw WMAs
s_ma = wma(close,s_len)
m_ma = wma(close,m_len)
l_ma = wma(close,l_len)
xl_ma = sma(close,xl_len)
plot(s_ma, color=color.yellow, linewidth=2)
plot(m_ma, color=color.fuchsia, linewidth=2)
plot(l_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plot(xl_ma, color = color.gray, linewidth=2)
//ATR Stop Profit , length = 40 or 1 day
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=40)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=6.0)
sl=hl2-(Multiplier*atr(Periods))
sl1 = nz(sl[1], sl)
sl := s_ma[1] > sl1 ? max(sl, sl1) : sl
plot(strategy.position_size > 0 ? sl:na, title="Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
//Backtest since
condition100 = time>=timestamp(2020, 07, 01, 00, 00)
//Long Entry Condition 1 : s_ma Cross UP l_ma
if crossover(s_ma, l_ma) and condition100
strategy.entry("X Up", strategy.long, qty = 30000/close, comment="X Up")
//Long Entry Condition 2 : s_ma > m_ma > l_ma
condition31 = s_ma>m_ma and m_ma>l_ma
condition32 = condition31[1]==false and condition31 == true and condition100
strategy.entry("UTA", strategy.long, qty = 20000/close, when = condition32, comment="UTA")
//Long Exit Condition 1 : 3 wma cross under 180 wma
condition50 = crossunder(s_ma, l_ma)
strategy.close_all(when = condition50, comment="X Dn")
//Long Exit Condition 2 : position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
strategy.close_all(when = crossunder(close,sl) and strategy.openprofit>30000*0.2, comment="Stop")