এই কৌশলটি 5 দিনের এবং 78 দিনের এমএ ক্রস ব্যবহার করে গতির অনুসরণকারী সংকেত তৈরি করে, যার লক্ষ্য স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ভাঙ্গন ক্যাপচার করা।
৩ দিনের, ৭৮ দিনের এবং ১৯৫ দিনের ওয়েটেড মুভিং এভারেজ গণনা করুন।
৩ দিনের ক্রসওভার ১৯৫ দিনের উপরে ক্রয় সংকেত ট্রিগার করে।
যখন 3-দিন 78 দিনের উপরে থাকে, এবং 78 দিন 195 দিনের উপরে থাকে, তখন আপট্রেন্ড চ্যানেল গঠিত হয়, এটি কেনার ট্রিগারও হয়।
6ATR গতিশীল মুনাফা গ্রহণ লাইন সেট করুন, যখন মূল্য লাইন নিচে পড়ে বিক্রি.
৩ দিনের পর ১৯৫ দিনের নিচে সিগন্যাল বিক্রি করুন।
একাধিক এমএ ক্রস কার্যকরভাবে মিথ্যা breakouts ফিল্টার।
গতিশীল মুনাফা নেওয়ার মাধ্যমে হুইপসা এড়ানো যায়।
ব্যাকটেস্ট প্রতি ট্রেডে গড়ে ২ ঘণ্টার হোল্ডিং সময় দেখায়, যা স্বল্পমেয়াদী গতির ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
সর্বাধিক ড্রাউন 20% এর কাছাকাছি নিয়ন্ত্রিত।
স্থির এমএ পরামিতিগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়।
১ বছরের নমুনা সময়সীমা সীমিত, কৌশল যাচাই করার জন্য বৃহত্তর তথ্য প্রয়োজন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ লস পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
দামের ব্যবধানের সাথে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ।
উচ্চ লেনদেনের খরচ সম্ভবত।
অপ্টিমাইজেশনের জন্য বিভিন্ন এমএ কম্বো পরীক্ষা করুন।
ঝুঁকি-ফলোআপ ভারসাম্যের জন্য লাভ গ্রহণ এবং স্টপ লসকে অনুকূল করুন।
প্রবেশ ফিল্টার সেট করুন ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা কমাতে।
পজিশনের আকারের অপ্টিমাইজ করুন, শক্তিতে পিরামিড।
বিভিন্ন পণ্য এবং দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষা করুন।
মন্টে কার্লো সিমুলেশন সর্বোচ্চ ড্রাউনডাউন মূল্যায়ন করার জন্য।
এই কৌশলটি এমএ ক্রসগুলির সাথে আপট্রেন্ড সনাক্ত করে এবং ভাল ব্যাকটেস্ট ফলাফল সহ গতিশীল মুনাফা স্টপ নিয়মগুলি সেট করে। তবে সীমিত নমুনা সময়কাল, প্যারাম স্থিতিশীলতা যাচাই করা হয় এবং ফাঁকগুলিতে ব্যর্থ হয়। বৃহত্তর ডেটাসেটের উপর আরও ব্যাকটেস্টিং, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য আরও ফিল্টার, অনুকূলিত মুনাফা স্টপ প্যারামিটার, লেনদেনের ব্যয়ের মূল্যায়ন প্রয়োজন। যদি ব্যাপক অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইকরণ পরীক্ষা পাস করে তবে এটি একটি শক্তিশালী স্বল্পমেয়াদী গতির তাড়া সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// © FinTasticTrading 2021/2/14
// This is a 5 day moving average crossing long strategy, used in short term momentum trading strategy.
// Momentum trading Strategy: When S&P 500 index is at up trend (or above 60 sma), buy 10+ stocks in top 20% stock RS ranking at equal weight using this MA5X_L strategy. Change stocks when any stock exited by algorithm.
// Back test start since 2020/7/1, each long entry for condition 1 is $30000, condition 2 is $20000, with max of 2 long positions.
// Setup: 10 minutes chart
// Buy condition 1) 3 wma cross up 180 wma (5day) 2) 3wma > 60wma > 180wma UP Trend Arrangement (UTA)
// Exit condition 1) 3 wma cross under 180 wma 2) position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
//@version=4
strategy("MA5X_L", overlay=true, pyramiding=2,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000)
s_len = input( 3 )
m_len = input( 78 ) // 2 day moving average
l_len = input( 195) // equal to 5 Day moving average
xl_len = input(390) // 10 day moving average
//Draw WMAs
s_ma = wma(close,s_len)
m_ma = wma(close,m_len)
l_ma = wma(close,l_len)
xl_ma = sma(close,xl_len)
plot(s_ma, color=color.yellow, linewidth=2)
plot(m_ma, color=color.fuchsia, linewidth=2)
plot(l_ma, color=color.blue, linewidth=2)
plot(xl_ma, color = color.gray, linewidth=2)
//ATR Stop Profit , length = 40 or 1 day
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=40)
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=6.0)
sl=hl2-(Multiplier*atr(Periods))
sl1 = nz(sl[1], sl)
sl := s_ma[1] > sl1 ? max(sl, sl1) : sl
plot(strategy.position_size > 0 ? sl:na, title="Stop Loss", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
//Backtest since
condition100 = time>=timestamp(2020, 07, 01, 00, 00)
//Long Entry Condition 1 : s_ma Cross UP l_ma
if crossover(s_ma, l_ma) and condition100
strategy.entry("X Up", strategy.long, qty = 30000/close, comment="X Up")
//Long Entry Condition 2 : s_ma > m_ma > l_ma
condition31 = s_ma>m_ma and m_ma>l_ma
condition32 = condition31[1]==false and condition31 == true and condition100
strategy.entry("UTA", strategy.long, qty = 20000/close, when = condition32, comment="UTA")
//Long Exit Condition 1 : 3 wma cross under 180 wma
condition50 = crossunder(s_ma, l_ma)
strategy.close_all(when = condition50, comment="X Dn")
//Long Exit Condition 2 : position profit > 20% and 3 wma cross under 6 ATRs line (green)
strategy.close_all(when = crossunder(close,sl) and strategy.openprofit>30000*0.2, comment="Stop")